INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS

Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día:

28-Mar-12

RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.

El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.

Indice MERVAL

2.684,18

2.691,98

-0,29

+9,00

Indice MAE

102,30

102,78

-0,47

+6,05

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

BURCAP

9.331,00

9.339,86

-0,09

+7,30

BOLSA GENERAL

157.009,25

157.153,70

-0,09

+8,64

M.AR

2.011,22

2.013,89

-0,13

+5,62

MERVAL 25

2.746,25

2.754,88

-0,31

+8,60

RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS

Montos negociados BCBA

Montos negociados MAE

Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg

Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)

Mercado contado

Acciones

$ 36.743.619

Títulos públicos

$ 1.703.778.270

Ejercicios

$ 209.603

$ 18.347.016

Cedears

$ 2.118.139

MAE1

$ 486.020.483

Total renta fija

$ 644.271.283

PASES

$ 45.476.891.396

Total contado

$ 683.342.644

OCT MONEDA

$ 501.281.000

OCT TASA

$ -

Total

$ 48.186.318.165

Mercado futuro

Cauciones

$ 372.563.310

Préstamos

$ 1.099.200

Opciones

$ 2.829.850

A plazo (Concurrencia)

$ -

A plazo (Continua)

$ -

Total futuro

$ 376.492.360

RENTA VARIABLE

Acciones líderes - Mayores variaciones

Acciones - Mayores volúmenes

Fuente: Bloomberg

Mayores alzas

Volumen VN

Variación %

Especie

Volumen VN

Variación %

TRANSENER S.

343.900

+2,42

GRUPO GALICI

2.000.000

-2,07

SIDERAR-A

621.492

+2,37

EDENOR-B

1.200.000

+2,00

EDENOR-B

1.200.000

+2,00

PAMPA ENERGI

1.020.000

+0,56

Mayores bajas

Volumen VN

Variación %

LEDESMA SAAI

50.751

-3,16

GRUPO GALICI

2.000.000

-2,07

BANCO HIPOTE

56.241

-1,96

ACCIONES EN ALZA

ACCIONES EN BAJA

ACCIONES SIN CAMBIO

TOTAL

Acción

Precio acción- Mercado Local

Precio acción- ADR

Tipo de Cambio Implícito

TENARIS S.A.

101,90

38,53

5,29

PAMPA ENERGÍA S.A.

1,78

8,51

5,23

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

69,60

26,51

5,25

TELECOM

18,45

17,51

5,27

GRUPO FINANCIERO GALICIA

3,31

6,21

5,33

Gráfico intradiario del MERVAL

Fuente: Bloomberg

RENTA FIJA

Índices

Fuente: Bloomberg

Credit Default Swaps

Ultimo precio

Variación (pb)

Variación anual (%)

ARGENTINA

831

23,67

-10,53

ESPAÑA

420

0,00

+13,51

GRECIA

7300

0,00

+10,61

IRLANDA

560

0,00

-17,65

PORTUGAL

1225

0,00

+18,93

UCRANIA

806

8,65

-5,08

ITALIA

360

0,00

-23,40

VENEZUELA

732

-14,53

-21,45

Nota: precios tomados a la hora de confección del informe

Bonos de interés

Fuente: Bloomberg en base BCBA

Título

Especie

Precio

Var. %

TIR

Duration Mod.

Valor Técnico

Paridad

Val. Resid.

BONAR $ V

AJ12

103,05

0,10%

11,64%

0,18

103,24

99,82%

100,00%

Bonos en AR$

Fija

BOCON PRE9

PRE9

209,50

0,00%

6,09%

1,03

76,75

96,08%

35,20%

CER

BODEN 2014

RS14

182,00

-1,89%

6,88%

1,40

121,79

93,40%

62,50%

BOCON PRO12

PR12

289,00

-0,34%

7,90%

1,77

120,99

88,38%

37,00%

BOGAR 2018

NF18

236,00

0,00%

10,37%

2,85

182,02

79,09%

61,00%

ARGNT-BOCON PR13

PR13

103,90

-0,57%

16,64%

5,48

236,94

43,85%

100,00%

DISCOUNT $

DICP

130,00

-1,70%

13,27%

7,99

260,13

49,98%

100,00%

PAR $

PARP

45,75

-1,40%

11,04%

13,51

202,79

22,56%

100,00%

BONAR $ 2014

AE14

104,95

0,29%

15,06%

1,47

102,88

102,01%

100,00%

Badlar

BONAR VII $+BADLAR 2015

AS15

127,00

0,00%

16,11%

1,69

123,86

102,53%

100,00%

BODEN 2012

RG12

523,00

1,06%

-40,78%

0,42

12,52

119,44%

12,50%

Bonos en USD

BODEN 2013 U$S

RA13

512,00

0,79%

-22,02%

0,72

25,07

116,77%

25,00%

BONAR VII

AS13

534,00

0,19%

-6,90%

1,43

100,41

121,62%

100,00%

BODEN 2015

RO15

493,50

-4,22%

3,12%

3,10

100,00

112,85%

100,00%

GLOBAL 2017

GJ17

520,00

5,24%

4,07

102,92

115,54%

100,00%

BONAR X

AA17

468,75

-0,69%

6,16%

4,04

103,23

103,84%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY ARG

DICA

498,00

-0,40%

10,57%

8,31

135,35

84,14%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY NY

DICY

553,00

-0,45%

9,30%

8,74

135,35

93,43%

100,00%

PAR U$S LEY ARG

PARA

173,00

-4,08%

10,30%

11,92

100,01

39,56%

100,00%

PAR U$S LEY NY

PARY

199,00

9,12%

12,61

100,01

45,50%

100,00%

CUPÓN LIGADO AL PBI $

TVPP

13,50

-0,07%

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos

Fuente: Bloomberg

Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.

Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos

Fuente: Bloomberg

MONEDAS

Mercado de contado

Fuente: Bloomberg

Compra

Venta

$ / U$S Minorista

4,3590

4,4000

$/U$s Billete Banco Nación

4,3600

4,3900

Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.

$/U$S Divisa Banco Nación

4,3340

4,3740

$/€ Billete Banco Nación

5,7000

5,8500

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Apreciación anual (%)

Real / U$S

1,83

+0,00

+2,20

Chileno / U$S

489,29

+0,00

+6,18

Uruguayo / U$S

19,53

+0,00

+2,13

U$S / €

1,33

-0,01

+2,79

¥ / U$S

82,79

-0,04

-7,10

U$S / AUD (dólar australiano)

1,04

+0,04

+1,83

CAD / U$S (dólar canadiense)

1,00

-0,02

+2,33

U$S/ GBP (libra esterlina)

1,59

+0,00

+2,26

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

TASAS

Fuente: Bloomberg.

Último

CER

2,950418

BADLAR 30 dias

12,5625

datos disponibles Bloomberg al 27/3

TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS

10,2500

MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA

Mercado de Futuros Financieros

DDF (ROFEX)

Posición

Último

Vol.

Ajuste

I. A.*

DLR032012

4,376

84.800

4,376

536.561

DLR042012

4,4130

47.400

4,4130

536.114

DLR052012

4,4500

91.300

4,4500

431.387

DLR062012

4,4860

31.000

4,4860

338.982

DLR072012

4,5280

11.352

4,5280

234.757

DLR082012

4,5660

6.250

4,5700

161.517

DLR092012

4,6120

29.000

4,6120

146.121

DLR102012

4,6550

1.600

4,6550

86.341

DLR112012

4,7060

32.580

DLR122012

4,7590

22.600

DLR012013

4,8120

29.550

DLR022013

4,8700

25.608

DLR032013

4,9380

4,9250

600

RFX000000

4,3741

665

ECU032012

5,8170

8.660

ECU062012

5,9530

100

ORO032012

1.656,50

ORO062012

1.659,50

242

1.659,50

3.604

ORO092012

1.662,50

ORO122012

1.666,40

1.680

WTI052012

105,65

620

105,80

109

WTI112012

107,80

Mercado de Futuros Agropecuarios

http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2012/280312.xls

Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.

MERCADOS MUNDIALES

Índices mundiales

Fuente: Bloomberg

Ultimo precio en moneda local

Ultimo precio en U$S

Variación diaria moneda local (%)

Variación anual moneda local (%)

Variación anual U$S (%)

Estados Unidos

Dow Jones Industrial Avg

13.126

-0,54

+7,44

S&P 500

1.406

-0,49

+11,76

Nasdaq Composite

3.105

-0,49

+19,19

Latinoamérica

MERVAL (Argentina)

2.684

614

-0,29

+9,00

+7,18

IPC (Méjico)

38.911

3.050

-0,12

+4,95

+14,65

Bovespa (Brasil)

65.079

35.629

-1,45

+14,68

+17,19

IPSA (Chile)

4.668

9,54

-0,46

+11,75

+18,66

Europa

FTSE EUROTOP 300 (Europa)

1.072

1.429

-1,02

+7,10

+10,08

Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.

FTSE 100 (Reino Unido)

5.809

9.233

+0,00

+4,25

+6,60

DAX (Alemania)

6.999

9.324

+0,00

+18,66

+21,96

IBEX (España)

7.981

10.632

-1,96

-6,83

-4,24

National 30 (Turquía)

74.868

0,04

-1,17

+21,35

+28,79

Asia

Nikkei 225 (Japón)

10.183

123

+0,00

+20,43

+11,87

RTX (Rusia)

2.335

-3,16

+19,81

+30,92

Kospi 200 (Corea del Sur)

270

0,24

+0,00

+13,26

+14,96

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Estados Unidos

Fuente: Bloomberg.

Tasa (% anual)

Variación (pb)

Bono del Tesoro 2 años

0,34

+1,38

Bono del Tesoro 3 años

0,51

+1,61

Bono del Tesoro 4 años

0,77

+1,88

Bono del Tesoro 5 años

1,04

+1,97

Bono del Tesoro 7 años

1,59

+1,45

Bono del Tesoro 10 años

2,21

+1,79

Bono del Tesoro 15 años

2,75

+0,86

Bono del Tesoro 20 años

2,96

+0,74

Bono del Tesoro 30 años

3,34

+1,02

Riesgo Pais

Fuente: Bloomberg

País

Último

Variación cierre anterior (pb)

Variación anual (%)

Promedio mundial

317

-3,00

-15,51

Argentina

894

+45,00

-3,56

Brasil

175

-3,00

-16,35

Uruguay

163

+5,00

-19,70

Méjico

155

-5,00

-18,09

Rusia

240

-8,00

-26,01

Commodities

Fuente: Bloomberg

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Petróleo-WTI

105,41

-1,79

Soja (Chicago)

503,01

-0,16

INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Fuente: bolsar.com

17:36 BANCO DE VALORES S.A.

Resultado de colocación del FF Garbarino - Serie 82 15,30 Kb

17:33 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de suscripción del FF Consubond Serie 87 39,27 Kb

17:31 BANCO PATAGONIA S.A.

Informa adquisición de acciones propias 19,61 Kb

17:23 RURAL CERES S.A. (pyme)

Aviso de pago de ON Serie 2 16,01 Kb

17:02 FRAVEGA SACI e I

Aviso de pago de VCP Clase IV 23,41 Kb

16:59 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Buenos Aires Créditos Serie VI 23,98 Kb

16:37 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.)

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27.04.12 27,05 Kb

16:35 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Tinuviel - Serie 12 26,35 Kb

16:31 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.)

Opinión del Comité de Auditoría s/propuesta de designación de Auditores Externos 26,47 Kb

16:16 BANCO MARIVA S.A.

Declaración Jurada de Auditor Externo 29,33 Kb

16:12 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

Respuesta de la sociedad a consultas de ANSES con relación a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 18.04.12 94,36 Kb

15:50 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.)

Aviso de pago de ON a mediano plazo 13,79 Kb

15:45 BANCO FINANSUR S.A.

Aviso de pago de ON - VCP Serie IX 16,10 Kb

15:40 Provincia de Córdoba

Licitación de Letras del Tesoro Clases 1, 2 y 3 Serie II 95,99 Kb

15:16 BANCO PATAGONIA S.A.

Aviso de liquidación del FF Ribeiro XXXIX 15,55 Kb

15:11 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

Declaraciones Juradas de Auditores Externos 48,73 Kb

14:57 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

Propuestas del directorio a la asamblea sobre distribución de las utilidades del ejercicio y remuneración del Directorio y Auditor externo. Acompaña opinión del Comité de Auditoría 62,80 Kb

14:46 PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

Informa renuncia de Directores titulares y suplentes 16,86 Kb

14:45 PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

Informa que en la Asamblea General Extraordinaria del 28.03.12 se aprobó la reforma de los artículos décimo y décimo sexto del Estatuto Social y designación de Directores Titulares y Suplentes 51,15 Kb

14:42 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears - American Express 21,26 Kb

14:42 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears - Credit Suisse Group ADR 17,00 Kb

14:42 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears - Goldcorp Inc 20,38 Kb

14:39 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Garbarino XLVI 14,06 Kb

14:39 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Garbarino XLV 14,19 Kb

14:19 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Informa decisión del Directorio de emitir ON Serie 13 15,84 Kb

13:53 Promotora Fiduciaria S.A.

Aviso de pago del FF Creditcar I 20,20 Kb

13:37 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 26.04.12 18,95 Kb

13:19 Municipalidad de Chacabuco

Aviso de pago de Títulos de Deuda Municipales 19,03 Kb

13:14 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago rectificativo del FF Tinuviel Serie 11 24,63 Kb

13:08 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

Declaraciones Juradas de Auditores Externos 26,87 Kb

12:53 Empresa Provincial de Energía de Córdoba

Aviso de pago complementario de Títulos de Deuda 14,25 Kb

12:40 COLORIN S.A.

Aviso de convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 26.04.12 31,00 Kb

12:37 BANCO DE VALORES S.A.

Informa tasa aplicable del FF Megabono 82 13,45 Kb

12:37 NORTEL INVERSORA S.A.

Opinión del Comité de Auditoría sobre propuesta del directorio para tratar en Asamblea a celebrarse el 27.04.12 29,28 Kb

12:25 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Aviso de convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 26.04.12 18,18 Kb

12:20 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Declaraciones Juradas de Auditores Externos 56,50 Kb

12:10 BANCO MARIVA S.A.

Aviso de convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 18.04.12 17,65 Kb

11:37 RIGOLLEAU S.A.

Complemento síntesis de estados contables generales al 30.11.11 13,53 Kb

11:27 BBVA BANCO FRANCES S. A.

Informa presentación de prospecto 20 F ante SEC 13,48 Kb

11:06 GAS ARGENTINO S.A.

Informa convocatoria a Asamblea para el 27.04.12 11,10 Kb

11:00 GAS ARGENTINO S.A.

Informa aceptación de aportes irrevocables 22,13 Kb

10:38 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

Informa presentación en el Concurso a fin de incorporar a la mejora de propuesta de acuerdo una cláusula "de pago" y la modificación de un plazo 35,04 Kb