INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del d a: 19-Jan-12
RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO        
  ltimo precio Cierre anterior Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%) Text Box: Cierres y variaciones de los principales ndices que miden la evoluci n promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participaci n de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acci n influye m s en la variaci n del ndice cuanto mayor participaci n tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalizaci n de mercado. El ndice MAE muestra la evoluci n promedio de los t tulos p blicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociaci n activa en el pa s como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de c lculo se basa en el ndice EMBI.
Indice MERVAL 2,882.14 2,862.24 +0.70 +17.04
Indice MAE 96.92 96.93 -0.01 -0.30
       
  ltimo precio Cierre anterior Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%)
BURCAP 9,840.45 9,801.83 +0.39 +13.15
BOLSA GENERAL 160,850.75 160,275.60 +0.36 +11.30
M.AR 2,252.22 2,235.85 +0.73 +18.27
MERVAL 25 2,950.07 2,930.44 +0.67 +16.66
Text Box: Nota: El ndice MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado. El ndice MAE mide la evoluci n promedio de los t tulos p blicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS        
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electr nico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones $ 44,854,976 T tulos p blicos $ 1,912,008,358
Ejercicios $ 871,565 ON $ 31,234,674
Cedears $ 1,170,270 MAE1 $ 196,016,106
Total renta fija $ 449,806,758 PASES $ 29,003,809,458
Total contado $ 496,703,569 OCT MONEDA $ 255,145,500
    OCT TASA $ 210,277,161
Total $ 31,608,491,256
   
Mercado futuro
Cauciones $ 137,740,190
Pr stamos $ 13,109,140
Opciones $ 10,712,720
A plazo (Concurrencia) $ -
A plazo (Continua) $ -
Total futuro $ 161,562,050
RENTA VARIABLE          
Acciones l deres - Mayores variaciones   Acciones - Mayores vol menes  
Fuente: Bloomberg ,
Mayores alzas Volumen VN Variaci n % Especie Volumen VN Variaci n % Text Box: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al ndice MERVAL que presentaron mayor variaci n en el d a de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones m s operadas, considerando no solo la l deres sino tambi n las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variaci n se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del d a anterior.
BANCO HIPOTE 442,951 +2.27 GRUPO GALICI 3,180,000 +1.92
GRUPO GALICI 3,180,000 +1.92 PAMPA ENERGI 538,548 +0.00
BBVA BANCO F 120,123 +1.52 BANCO HIPOTE 442,951 +2.27
Mayores bajas Volumen VN Variaci n %
LEDESMA SAAI 39,615 -2.03
SIDERAR-A 45,692 -1.18
TRANSENER S. 246,747 -0.78
ACCIONES EN ALZA 38
ACCIONES EN BAJA 18
ACCIONES SIN CAMBIO 8
TOTAL 64
Acci n Precio acci n- Mercado Local Precio acci n- ADR Tipo de Cambio Impl cito
TENARIS S.A. 94.15 40.74 4.62
PAMPA ENERG A S.A. 2.12 11.40 4.65
PETR LEO BRASILEIRO S.A. 69.20 29.96 4.62
TELECOM 19.85 21.37 4.64
GRUPO FINANCIERO GALICIA 3.72 7.98 4.66
Gr fico intradiario del MERVAL        
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA      
ndices      
Fuente: Bloomberg
Credit Default Swaps Ultimo precio Variaci n (pb) Variaci n anual (%)
ARGENTINA 797 -31.78 -13.11
ESPA A 375 -20.00 +1.35
GRECIA 6450 -100.00 -
IRLANDA 650 -5.00 -4.41
PORTUGAL 1225 15.00 +18.93
UCRANIA 896 -25.99 +5.53
ITALIA 470 -10.00 +0.00
VENEZUELA 917 -37.08 -0.94
Nota: precios tomados a la hora de confecci n del informe
Bonos de inter s      
Fuente: Bloomberg en base BCBA
T tulo Especie Precio Var. % TIR Duration Mod. Valor T cnico Paridad Val. Resid.    
BONAR $ V AJ12 99.70 0.04% 15.17% 0.35 101.23 98.49% 100.00% Bonos en AR$ Fija
BOCON PRE9 PRE9 201.00 0.00% 8.08% 1.13 81.36 93.64% 37.90% CER
BODEN 2014 RS14 176.00 0.57% 9.00% 1.30 144.66 91.25% 75.00%
BOCON PRO12 PR12 277.00 0.73% 9.05% 1.81 123.87 88.37% 39.52%
BOGAR 2018 NF18 224.70 0.92% 11.25% 2.93 182.57 76.55% 62.20%
ARGNT-BOCON PR13 PR13 106.00 0.00% 15.33% 5.76 232.19 45.65% 100.00%
DISCOUNT $ DICP 137.50 0.36% 12.03% 8.58 253.22 54.30% 100.00%
PAR $ PARP 46.50 5.68% 10.81% 13.49 199.68 23.29% 100.00%
BONAR $ 2014 AE14 104.85 0.05% 20.10% 1.50 104.99 99.87% 100.00% Badlar
BONAR VII $+BADLAR 2015 AS15 125.10 -0.32% 21.41% 1.68 124.08 100.82% 100.00%
BODEN 2012 RG12 460.50 -0.49% -10.46% 0.55 12.53 106.40% 12.50% Bonos en USD
BODEN 2013 U$S RA13 452.00 -1.15% -4.85% 0.80 25.04 104.51% 25.00%
BONAR VII AS13 480.00 0.21% 1.66% 1.51 102.57 108.36% 100.00%
BODEN 2015 RO15 454.00 -0.11% 6.17% 3.12 102.16 102.90% 100.00%
GLOBAL 2017 GJ17 460.00 1.10% 7.67% 4.15 101.26 105.18% 100.00%
BONAR X AA17 422.00 0.72% 8.14% 4.14 101.89 95.90% 100.00%
DISCOUNT U$S LEY ARG DICA 473.00 0.64% 10.82% 8.40 133.89 81.80% 100.00%
DISCOUNT U$S LEY NY DICY 490.00 - 10.38% 8.55 133.89 84.74% 100.00%
PAR U$S LEY ARG PARA 169.00 3.05% 10.51% 11.60 100.79 38.82% 100.00%
PAR U$S LEY NY PARY 176.00 1.15% 10.15% 11.82 100.79 40.43% 100.00%
CUP N LIGADO AL PBI $ TVPP 11.88 1.89%
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos    
Fuente: Bloomberg
Para el c lculo de la curva se tomaron precios BCBA.
Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos  
Fuente: Bloomberg
Text Box: Se muestran los precios del d lar contado en el mercado argentino. El d lar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El d lar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema inform tico del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de d lar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
MONEDAS      
Mercado de contado      
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 4.3050 4.3450
$/U$s Billete Banco Naci n 4.3000 4.3300 Text Box: Se muestran los precios del d lar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de d lar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del d lar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el ltimo d a del mes indicado. En la columna "tasa impl cita" se muestra la tasa de inter s que iguala el precio actual del d lar (seg n BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podr amos colocar 1 d lar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de cauci n y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el n mero de contratos negociados para cada vencimiento. El d lar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el d lar de referencia del BCRA y la negociaci n es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben d lares f sicos sino su equivalente en pesos.
$/U$S Divisa Banco Naci n 4.2810 4.3210
$/ Billete Banco Naci n 5.4500 5.6000
 
 
  ltimo precio Variaci n cierre anterior (%) Apreciaci n anual (%)
Real / U$S 1.77 +0.00 +5.77
Chileno / U$S 490.57 +0.00 +5.91
Uruguayo / U$S 19.45 +0.00 +2.57
U$S / 1.30 -0.05 +0.07
/ U$S 77.11 +0.00 -0.26
U$S / AUD (d lar australiano) 1.04 -0.09 +2.07
CAD / U$S (d lar canadiense) 1.01 +0.09 +1.00
U$S/ GBP (libra esterlina) 1.55 -0.06 -0.33
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
TASAS      
Fuente: Bloomberg.
  ltimo
CER 2.894345
BADLAR 30 dias 13.2500 datos disponibles Bloomberg con atraso de uno o dos d as (actualizada al 18/01)
TASA DE CAUCI N A 7 D AS 10.2400
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros    
DDF (ROFEX)
Posici n
ltimo
Vol. Ajuste I. A.*
DLR012012 4.327 71603 4.327 526333
DLR022012 4.3570 67210 4.3570 685600
DLR032012 4.3900 17800 4.3900 413670
DLR042012 4.4240 27700 4.4240 444160
DLR052012 4.4620 26010 4.4620 363673
DLR062012 4.5070 34836 4.5070 256975
DLR072012 4.5540 35900 4.5560 85092
DLR082012 4.6090 2200 4.6110 71970
DLR092012 4.6700 50 4.6700 48962
DLR102012 4.7340 6000 4.7340 68351
DLR112012     4.7900 27286
DLR122012 4.8600 5000 4.8600 12230
ECU032012     5.7340 6160
ORO022012     1,654.50 10
ORO032012     1,655.50  
ORO062012 1,658.50 255 1,658.50 2700
ORO122012     1,666.50 300
RFX000000     4.3207 665
WTI052012     101.20 234
WTI112012 101.79 1 101.15 26
Mercado de Futuros Agropecuarios      
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2012/190112.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al d a h bil previo a la fecha del presente informe.  
MERCADOS MUNDIALES          
ndices mundiales          
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variaci n diaria moneda local (%) Variaci n anual moneda local (%) Variaci n anual U$S (%) Text Box: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra tambi n la variaci n con respecto al d a anterior, medida en puntos b sicos (1 pb = 0,01%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg 12,624 12,624 +0.36 +3.33 +3.33
S&P 500 1,315 1,315 +0.49 +4.52 +4.52
Nasdaq Composite 2,788 2,788 +0.67 +7.03 +7.03
Latinoam rica          
MERVAL (Argentina) 2,882 667 +0.70 +17.04 +16.53
IPC (M jico) 37,680 2,850 +0.46 +1.63 +7.11
Bovespa (Brasil) 61,927 35,086 +0.33 +9.11 +15.41
IPSA (Chile) 4,269 8.70 +0.46 +2.19 +8.23
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa) 1,046 1,357 +1.13 +4.48 +4.56 Text Box: El ndice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evoluci n promedio de los t tulos p blicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociaci n en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido seg n el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos b sicos.
FTSE 100 (Reino Unido) 5,741 8,894 +0.00 +3.03 +2.69
DAX (Alemania) 6,416 8,322 +0.00 +8.78 +8.86
IBEX (Espa a) 8,604 11,159 +2.17 +0.44 +0.51
National 30 (Turqu a) 66,107 0.04 +0.54 +7.15 +10.99
Asia          
Nikkei 225 (Jap n) 8,640 112 +0.00 +2.18 +1.92
RTX (Rusia) 2,162 69 +1.44 +10.92 +13.85
Kospi 200 (Corea del Sur) 251 0.22 +0.00 +5.54 +6.94
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
Estados Unidos      
Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variaci n (pb)
     
Bono del Tesoro 2 a os 0.23 +0.82
Bono del Tesoro 3 a os 0.36 +1.85
Bono del Tesoro 4 a os 0.58 +3.58
Bono del Tesoro 5 a os 0.86 +5.32
Bono del Tesoro 7 a os 1.41 +7.81
Bono del Tesoro 10 a os 1.99 +8.05
Bono del Tesoro 15 a os 2.50 +8.92
Bono del Tesoro 20 a os 2.71 +8.92
Bono del Tesoro 30 a os 3.06 +8.38
Riesgo Pais      
Fuente: Bloomberg
Pa s ltimo Variaci n cierre anterior (pb) Variaci n anual (%)
Promedio mundial 369 -15.00 -1.34
Argentina 811 -40.00 -12.51
Brasil 218 -10.00 +4.81  
Uruguay 208 -3.00 +2.46
M jico 190 -10.00 +1.06
Rusia 294 -13.00 -8.98
Commodities      
Fuente: Bloomberg
  ltimo precio Variaci n cierre anterior (%)
Petr leo-WTI 100.39 -0.20
Soja (Chicago) 440.18 1.14
INFORMACI N INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: bolsar.com
17:41 Provincia de R o Negro
Aviso de pago de Bonos Garantizados Bogar Clase II Serie I 18,71 KB
17:41 Provincia de R o Negro
Aviso de pago de Bonos Garantizados Clase I Serie II 18,76 KB
17:41 Provincia de R o Negro
Aviso de pago de Bonos Garantizados Clase II Serie II 18,64 KB
17:41 Provincia de R o Negro
Aviso de pago de Certificados de Deuda P blica Rionegrina Clase 3 Serie 2 19,33 KB
17:32 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Informa tasa aplicable al FF Latinoamericana I 20,35 KB
17:28 Provincia de Buenos Aires
Aviso de pago de Letras del Tesoro a 364 d as con vencimiento 26.04.12 16,02 KB
17:27 Provincia de Buenos Aires
Aviso de pago de Letras del Tesoro a 42 d as con vencimiento 26.01.12 17,33 KB
17:27 Provincia de Buenos Aires
Aviso de pago de Letras del Tesoro a 168 d as con vencimiento 26.01.12 24,45 KB
17:27 Provincia de Buenos Aires
Aviso de pago de Letras del Tesoro a 175 d as con vencimiento 26.04.12 16,38 KB
17:27 Provincia de Buenos Aires
Aviso de pago de Letras del Tesoro a 84 d as con vencimiento 26.01.12 17,17 KB
17:26 MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO
Aviso de colocaci n de Letras del Tesoro Series 4, 5 y 6 a ser emitidas por dicha Municipalidad 29,02 KB
17:20 BANCO DE VALORES S.A.
Informa tasa aplicable del FF Tarjeta Shopping LXVIII 12,21 KB
17:17 BANCO PATAGONIA S.A.
Aviso de colocaci n del FF Lucaioli Serie VI 14,09 KB
16:54 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre Cedears - Yamana Gold Inc. 14,32 KB
16:49 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre cedears - Citigroup 20,84 KB
16:49 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre cedears - Marsh & Mclennan Companies Inc. 20,09 KB
16:49 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre cedears - The Bank of New York Mellon 21,09 KB
16:30 Inversora Juramento S.A.
N mina de Autoridades 26,29 KB
16:19 PAPEL PRENSA S.A.
Informa sobre resoluciones adoptadas por el Directorio en reuni n de fecha 18.01.12 125,23 KB
16:13 METROGAS S.A.
Adjunta nota de la UNIREN en la que se solicita a la sociedad se presente a renegociar definitivamanete su licencia de distribuci n de gas 40,58 KB
16:08 BANCO SAENZ S.A.
Aviso de pago de ON Serie III 14,93 KB
16:08 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Informaci n adicional sobre adquisici n de participaci n en REIT
14:40 BANCO SAENZ S.A.
Aviso de pago de ON Serie II 15,02 KB
14:31 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Comunica acerca del precio de los bonos subordinados de Ita Unibanco Holding S.A. 21,94 KB
12:52 HSBC BANK ARGENTINA S. A.
Aviso de pago del FF CGM Leasing XVI 16,77 KB
12:51 SIDERAR S.A.
Informa s/Proyectos de Inversi n 2012/ 2013 22,21 KB
12:46 BANCO FINANSUR S.A.
Nomina de Autoridades 14,39
12:25 ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Aviso de pago del FF Grancoop VII 22,79 KB
12:23 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Aviso de pago de ON Clase II 17,80 KB
12:19 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Aviso de pago de ON Clase I 19,32 KB
11:59 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de pago del FF Megabono 70 13,88 KB
11:59 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de no pago de los servicios del FF Bonesi XIV 13,74 KB
11:58 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.
Aviso de pago rectificativo del FF Red Mutual XXI 16,15 KB
10:19 EMGASUD SOCIEDAD ANONIMA
Infoma convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Un nime para el d a 30.01.12 22,68 KB
09:18 TENARIS S.A.
Informa que ha acordado realizar oferta p blica de desliste por acciones de Confab 34,95 KB