INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS

Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día:

9 -Jan -12

RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.

El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.

Indice MERVAL

2.780,51

2.769,75

+0,39

+12,91

Indice MAE

96,92

96,93

-0,01

-0,30

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

BURCAP

9.470,77

9.475,73

-0,05

+8,90

BOLSA GENERAL

155.266,16

155.490,70

-0,14

+7,44

M.AR

2.189,55

2.181,22

+0,38

+14,98

MERVAL 25

2.849,94

2.839,67

+0,36

+12,70

RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS

Montos negociados BCBA

Montos negociados MAE

Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg

Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)

Mercado contado

Acciones

$ 55.045.471

Títulos públicos

$ 1.270.169.519

Ejercicios

$ 62.562

$ 46.896.440

Cedears

$ 1.228.078

MAE1

$ 197.350.907

Total renta fija

$ 473.345.447

PASES

$ 41.219.066.668

Total contado

$ 529.681.558

OCT MONEDA

$ 645.183.900

OCT TASA

$ 20.015.293

Total

$ 43.398.682.727

Mercado futuro

Cauciones

$ 43.514.140

Préstamos

$ 3.793.580

Opciones

$ 5.277.990

A plazo (Concurrencia)

$ -

A plazo (Continua)

$ -

Total futuro

$ 52.585.710

RENTA VARIABLE

Acciones líderes - Mayores variaciones

Acciones - Mayores volúmenes

Fuente: Bloomberg

Mayores alzas

Volumen VN

Variación %

Especie

Volumen VN

Variación %

EDENOR-B

621.027

+8,55

PAMPA ENERGI

6.810.000

+1,44

SIDERAR-A

102.922

+5,32

GRUPO GALICI

5.270.000

+3,77

BBVA BANCO F

134.436

+4,89

EDENOR-B

621.027

+8,55

Mayores bajas

Volumen VN

Variación %

LEDESMA SAAI

29.040

-1,93

TENARIS SA

73.239

-1,36

PETROBRAS

22.281

-1,05

ACCIONES EN ALZA

ACCIONES EN BAJA

ACCIONES SIN CAMBIO

TOTAL

Acción

Precio acción- Mercado Local

Precio acción- ADR

Tipo de Cambio Implícito

TENARIS S.A.

90,40

38,36

4,71

PAMPA ENERGÍA S.A.

2,15

11,33

4,74

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

62,00

26,88

4,61

TELECOM

18,20

19,09

4,77

GRUPO FINANCIERO GALICIA

3,58

7,55

4,74

Gráfico intradiario del MERVAL

Fuente: Bloomberg

RENTA FIJA

Índices

Fuente: Bloomberg

Credit Default Swaps

Ultimo precio

Variación (pb)

Variación anual (%)

ARGENTINA

889

18,66

-3,60

ESPAÑA

426

-14,00

+15,14

GRECIA

6700

100,00

+10.051,52

IRLANDA

680

-10,00

+0,00

PORTUGAL

1060

0,00

+2,91

UCRANIA

876

0,94

+3,30

ITALIA

510

-20,00

+8,51

VENEZUELA

940

25,44

+1,35

Nota: precios tomados a la hora de confección del informe

Bonos de interés

Fuente: Bloomberg en base BCBA

Título

Especie

Precio

Var. %

TIR

Duration Mod.

Valor Técnico

Paridad

Val. Resid.

BONAR $ V

AJ12

99,10

0,10%

15,56%

0,38

100,88

98,24%

100,00%

Bonos en AR$

Fija

BOCON PRE9

PRE9

197,00

-1,01%

9,38%

1,11

83,55

92,54%

39,25%

CER

BODEN 2014

RS14

172,40

-0,35%

9,64%

1,32

143,18

90,31%

75,00%

BOCON PRO12

PR12

270,00

0,00%

10,11%

1,82

123,18

86,62%

39,52%

BOGAR 2018

NF18

221,50

0,23%

11,37%

2,96

181,07

76,09%

62,20%

ARGNT-BOCON PR13

PR13

97,60

-1,66%

16,67%

5,70

229,82

42,47%

100,00%

DISCOUNT $

DICP

126,50

-0,24%

12,96%

8,30

251,74

50,25%

100,00%

PAR $

PARP

45,00

-1,10%

11,00%

13,40

198,67

22,65%

100,00%

BONAR $ 2014

AE14

104,75

0,00%

21,00%

1,51

104,37

100,36%

100,00%

Badlar

BONAR VII $+BADLAR 2015

AS15

125,10

0,08%

22,07%

1,70

123,96

100,92%

100,00%

BODEN 2012

RG12

463,75

-0,27%

-11,17%

0,59

12,52

107,29%

12,50%

Bonos en USD

BODEN 2013 U$S

RA13

457,90

0,31%

-6,28%

0,84

25,03

106,01%

25,00%

BONAR VII

AS13

475,00

0,53%

2,23%

1,53

102,33

107,60%

100,00%

BODEN 2015

RO15

448,70

0,16%

6,45%

3,15

101,93

102,05%

100,00%

GLOBAL 2017

GJ17

465,00

0,65%

7,32%

4,20

100,97

106,76%

100,00%

BONAR X

AA17

415,00

-0,36%

8,46%

4,16

101,65

94,64%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY ARG

DICA

448,00

0,00%

11,44%

8,23

133,64

77,71%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY NY

DICY

474,00

10,73%

8,46

133,64

82,22%

100,00%

PAR U$S LEY ARG

PARA

164,00

0,00%

10,74%

11,49

100,71

37,75%

100,00%

PAR U$S LEY NY

PARY

175,00

0,00%

10,16%

11,84

100,71

40,28%

100,00%

CUPÓN LIGADO AL PBI $

TVPP

10,96

-3,09%

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos

Fuente: Bloomberg

Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.

Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos

Fuente: Bloomberg

MONEDAS

Mercado de contado

Fuente: Bloomberg

Compra

Venta

$ / U$S Minorista

4,2980

4,3390

$/U$s Billete Banco Nación

4,3000

4,3300

Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.

$/U$S Divisa Banco Nación

4,2740

4,3140

$/€ Billete Banco Nación

5,4200

5,5700

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Apreciación anual (%)

Real / U$S

1,83

+0,00

+1,83

Chileno / U$S

513,47

+0,00

+1,18

Uruguayo / U$S

19,75

+0,12

+1,00

U$S / €

1,28

+0,40

-1,51

¥ / U$S

76,83

-0,17

+0,10

U$S / AUD (dólar australiano)

1,02

+0,13

+0,29

CAD / U$S (dólar canadiense)

1,02

-0,50

-0,23

U$S/ GBP (libra esterlina)

1,55

+0,21

-0,53

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

TASAS

Fuente: Bloomberg.

Último

CER

2,880925

BADLAR 30 dias

12,3125

datos disponibles Bloomberg con atraso de uno o dos días

(actualizada al 04/01)

TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS

10,2800

MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA

Mercado de Futuros Financieros

DDF (ROFEX)

Posición

Último

Vol.

Ajuste

I. A.*

DLR012012

4,332

51998

4,332

559931

DLR022012

4,3600

62072

4,3600

592832

DLR032012

4,3960

7000

4,3960

373919

DLR042012

4,4280

12125

4,4280

433457

DLR052012

4,4700

12000

4,4700

347414

DLR062012

4,5140

55600

4,5140

220783

DLR072012

4,5680

6500

4,5680

72892

DLR082012

4,6260

71770

DLR092012

4,6920

50962

DLR102012

4,7590

70051

DLR112012

4,8190

28286

DLR122012

4,8790

10230

ECU032012

5,6660

6160

ORO022012

1.611,00

ORO032012

1.613,00

ORO062012

1.625,20

1.620,00

2836

RFX000000

4,3134

670

WTI052012

100,80

237

WTI112012

100,40

Mercado de Futuros Agropecuarios

http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2012/090112.xls

Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.

MERCADOS MUNDIALES

Índices mundiales

Fuente: Bloomberg

Ultimo precio en moneda local

Ultimo precio en U$S

Variación diaria moneda local (%)

Variación anual moneda local (%)

Variación anual U$S (%)

Estados Unidos

Dow Jones Industrial Avg

12.393

+0,27

+1,43

S&P 500

1.281

+0,23

+1,84

Nasdaq Composite

2.677

+0,09

+2,74

Latinoamérica

MERVAL (Argentina)

2.781

645

+0,39

+12,91

+12,55

IPC (Méjico)

36.785

2.687

-0,05

-0,79

+0,97

Bovespa (Brasil)

59.083

32.229

+0,82

+4,10

+6,01

IPSA (Chile)

4.205

8,19

+0,09

+0,66

+1,85

Europa

FTSE EUROTOP 300 (Europa)

1.009

1.288

-0,50

+0,73

-0,79

Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.

FTSE 100 (Reino Unido)

5.612

8.677

+0,00

+0,72

+0,18

DAX (Alemania)

6.017

7.681

+0,00

+2,02

+0,47

IBEX (España)

8.279

10.568

-0,12

-3,36

-4,82

National 30 (Turquía)

59.965

0,03

-0,53

-2,81

-1,70

Asia

Nikkei 225 (Japón)

8.390

109

+0,00

-0,77

-0,67

RTX (Rusia)

2.041

+0,70

+4,70

+5,22

Kospi 200 (Corea del Sur)

238

0,20

+0,00

-0,03

-0,99

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Estados Unidos

Fuente: Bloomberg.

Tasa (% anual)

Variación (pb)

Bono del Tesoro 2 años

0,24

-1,18

Bono del Tesoro 3 años

0,36

-1,33

Bono del Tesoro 4 años

0,59

-1,55

Bono del Tesoro 5 años

0,84

-1,29

Bono del Tesoro 7 años

1,38

-1,18

Bono del Tesoro 10 años

1,96

-0,70

Bono del Tesoro 15 años

2,48

-0,20

Bono del Tesoro 20 años

2,68

-0,11

Bono del Tesoro 30 años

3,04

-0,04

Riesgo Pais

Fuente: Bloomberg

País

Último

Variación cierre anterior (pb)

Variación anual (%)

Promedio mundial

376

+3,00

+0,54

Argentina

870

+15,00

-5,93

Brasil

217

+2,00

+3,85

Uruguay

191

+3,00

-5,91

Méjico

182

-1,00

-3,72

Rusia

310

-2,00

-4,03

Commodities

Fuente: Bloomberg

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Petróleo-WTI

101,31

-0,25

Soja (Chicago)

450,19

3,05

INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Fuente: bolsar.com

17:45 INVAP S.E. (INVESTIGACIÓN APLICADA SOCIEDAD DEL ESTADO)

Aviso de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 13.01.12 16,42 KB

17:39 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de suscripción del FF Megabono 80 21,70 KB

17:17 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Credinamico I 22,70 KB

17:17 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Municipalidad de General Pueyrredón 17,27 KB

17:13 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Crédito Solidario II 23,45 KB

17:13 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Tinuviel IX 23,58 KB

17:13 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Cis II 20,85 KB

17:09 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF La Vitalicia IX 23,31 KB

17:09 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF La Vitalicia VIII 23,55 KB

17:09 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF La Vitalicia VI 23,60 KB

17:07 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF La Vitalicia V 21,13 KB

17:05 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Sicom Créditos I 21,95 KB

17:03 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Informa Tasa aplicable del FF Credinamico II 19,16 KB

16:50 GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Informa convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 09.01.12 17,07 KB

16:35 BOLDT S.A.

Informa convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 09.02.12 12,27 KB

16:31 BOLDT GAMING S.A.

Informa convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 09.02.12 14,71 KB

16:23 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Programa Federal Plurianual de Construcción de viviendas- Provincia de Buenos Aires 15,96 KB

16:17 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Resultado de colocación del FF Cerrito IV 20,13 KB

16:13 LEDESMA S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.11.11 23,75 KB

16:00 GPAT Compañía Financiera S.A.

Aviso de suscripción rectificativo de ON clase V 25,76 KB

15:56 Provincia de Santiago del Estero

Aviso de pago de PSE2 25,65 KB

15:53 Fiduciaria del Norte S.A.

Aviso de pago del FF de Infraestructura eléctrica Serie I 22,20 KB

15:16 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF La Vitalicia VII 22,38 KB

15:16 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Cis V 21,64 KB

15:16 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Mil II 19,82 KB

15:16 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de pago del FF Cerrito II 19,26 KB

14:39 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.A.

Informe Trimestral de ON al 31.12.11 47,42 KB

14:24 ELECTROMAC S.A.

Nómina de Autoridades 15,35 KB

14:22 ELECTROMAC S.A.

Síntesis de Asamblea General Ordinaria del 06.01.12 31,12 KB

14:12 BOLDT S.A.

Complemento síntesis estados contables generales al 31.10.11 13,96 KB

14:11 ALTO PALERMO S.A. (APSA)

Informa licencia del Presidente 11,73 KB

14:07 CRESUD S.A.

Informa licencia del Presidente 10,94 KB

14:03 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Informa licencia del Presidente 10,90 KB

13:56 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

Aviso de pago rectificativo del FF Mila III 17,07 KB

13:50 GPAT Compañía Financiera S.A.

Informe Trimestral de ON al 31.12.11 67,72 KB

13:40 EMGASUD SOCIEDAD ANONIMA

Informe Trimestral de ON al 31.12.11 57,60 KB

13:31 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Aviso de convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 10.02.12 49,65 KB

13:20 TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION

Informe Trimestral de ON al 31.12.11 48,33 KB

13:16 FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.

Aviso de pago del FF Galtrust I 23,98 KB

13:10 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA

Aviso de pago del FF NBC- Préstamos para Infraestructura I 18,89 KB

13:05 Meranol S.A.C.I.

Informe Trimestral de ON Pyme al 31.12.11 30,59 KB

13:02 Liag Argentina S.A.

Informe Trimestral de ON al 31.12.11 53,24 KB

12:56 EMGASUD SOCIEDAD ANONIMA

Informa sobre incorporación de Gerenta General 25,18 KB

12:48 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

Información sobre Cedears rectificativa- Itaú Unibanco Holding SA- PN 13,79 KB

12:23 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Garbarino 62 13,97 KB

12:23 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Garbarino LXI 13,83 KB

12:06 INVAP S.E. (INVESTIGACIÓN APLICADA SOCIEDAD DEL ESTADO)

Informa decisión de la Comisión Fiscalizadora de convocar a Asamblea General Ordinaria para el 13.01.12 12,50 KB

12:05 BANCO SANTANDER S.A.

Comunica que han sido cumplidas las exigencias de capital de la EBA 21,91 KB

11:33 BOLDT S.A.

Síntesis de estados contables generales al 31.10.11 25,14 KB

11:15 PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

Aviso de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 29.02.12 62,24 KB

11:00 BOLDT GAMING S.A.

Síntesis de estados contables generales al 31.10.11 29,01 KB

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Informa cierre de la adquisición de inmueble en Montevideo, República Oriental del Uruguay 28,42

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