INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día: 8-Mar-12
RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO    
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%) Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado. El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
Indice MERVAL                    2.683,96             2.687,97 -0,15 +8,99
Indice MAE 104,20                103,85 0,34 +7,15
       
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
BURCAP                    9.260,06             9.239,81 +0,22 +6,48
BOLSA GENERAL                155.622,06          154.810,80 +0,52 +7,68
M.AR                    2.032,50             2.057,90 -1,23 +6,73
MERVAL 25                    2.753,00             2.756,60 -0,13 +8,87
Cuadro de texto: Nota: El Índice MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
                                                                                                                                                                                               
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones   $            58.499.440 Títulos públicos  $     1.820.316.341
Ejercicios  $                    7.320 ON  $         15.799.231
Cedears  $              4.436.471 MAE1  $        271.769.508                                                  
Total renta fija  $           458.350.002 PASES  $   36.182.233.588  
Total contado  $           521.293.233 OCT MONEDA  $        404.627.800
OCT TASA  $        140.214.534
Total  $   38.834.961.002
   
Mercado futuro
Cauciones  $           182.508.880    
Préstamos  $            18.438.880
Opciones  $              3.505.310
A plazo (Concurrencia)  $                         -  
A plazo (Continua)  $                         -  
Total futuro  $           204.453.070
RENTA VARIABLE    
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg ,
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación % Cuadro de texto: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
TENARIS SA                     136.663 +4,43 GRUPO GALICI               3.110.000 -3,18
ALUAR ALUMIN                     175.585 +3,38 SIDERAR-A               1.420.000 -3,19
YPF SA-D                      23.040 +3,20 PAMPA ENERGI                  970.653 +0,50
Mayores bajas Volumen VN  Variación %  
MOLINOS RIO                      67.850 -7,51      
SIDERAR-A                  1.420.000 -3,19
GRUPO GALICI                  3.110.000 -3,18     
ACCIONES EN ALZA 49
ACCIONES EN BAJA 29
ACCIONES SIN CAMBIO 11
TOTAL  89
Acción Precio acción- Mercado Local Precio acción- ADR Tipo de Cambio Implícito
TENARIS S.A.                        99,00                  40,86 4,85
PAMPA ENERGÍA S.A.                          2,03                  10,55 4,81
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.                        69,50                  28,52 4,87
TELECOM                        17,85                  18,40 4,85
GRUPO FINANCIERO GALICIA                          3,35                   6,90 4,86
Gráfico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA  
Índices  
Fuente: Bloomberg
Credit Default Swaps Ultimo precio Variación (pb) Variación anual (%)
ARGENTINA 806 -12,39 -12,58
ESPAÑA 390 2,00 +5,41
GRECIA 7550 0,00 +10,61
IRLANDA 595 -10,00 -12,50
PORTUGAL 1150 0,00 +11,65
UCRANIA 771 -12,46 -9,06
ITALIA 360 0,00 -23,40
VENEZUELA 721 -33,45 -23,47
Nota: precios tomados a la hora de confección del informe
Bonos de interés    
Fuente: Bloomberg en base BCBA
Título Especie Precio Var. % TIR Duration Mod. Valor Técnico Paridad Val. Resid.  
BONAR $ V AJ12 102,40 0,20% 11,64% 0,23 102,65 99,75% 100,00% Bonos en AR$  Fija
BOCON PRE9 PRE9 208,25 0,12% 6,02% 1,04 79,16 96,15% 36,55% CER
BODEN 2014 RS14 184,00 1,10% 6,90% 1,20 146,36 94,29% 75,00%
BOCON PRO12 PR12 286,25 0,76% 8,02% 1,78 120,16 90,15% 37,84%
BOGAR 2018 NF18 230,00 1,59% 10,94% 2,89 180,91 77,55% 61,00%
ARGNT-BOCON PR13 PR13 107,40 1,32% 15,63% 5,60 234,93 45,72% 100,00%
DISCOUNT $ DICP 135,00 2,27% 12,63% 8,25 258,19 52,29% 100,00%
PAR $ PARP 45,50 2,25% 11,20% 13,12 202,80 22,44% 100,00%
BONAR $ 2014 AE14 103,90 0,19% 15,86% 1,51 101,99 101,88% 100,00% Badlar 
BONAR VII $+BADLAR 2015 AS15 125,90 0,08% 16,68% 1,73 123,65 101,82% 100,00%
BODEN 2012 RG12 483,00 -0,21% -23,21% 0,44 12,51 111,23% 12,50% Bonos en USD
BODEN 2013 U$S RA13 475,00 -0,42% -12,10% 0,71 25,06 109,23% 25,00%
BONAR VII AS13 493,00 0,10% -1,90% 1,44 100,02 113,61% 100,00%
BODEN 2015 RO15 478,25 0,68% 4,84% 3,02 103,11 106,91% 100,00%
GLOBAL 2017 GJ17 495,00 - 6,19% 4,08 102,45 111,36% 100,00%
BONAR X AA17 441,50 0,71% 7,38% 4,04 102,84 98,95% 100,00%
DISCOUNT U$S LEY ARG DICA 490,00 - 10,61% 8,35 134,94 83,69% 100,00%
DISCOUNT U$S LEY NY DICY 528,75 - 9,68% 8,66 134,94 90,31% 100,00%
PAR U$S LEY ARG PARA 175,30 0,75% 10,34% 11,58 101,13 39,95% 100,00%
PAR U$S LEY NY PARY 188,50 -0,78% 9,71% 11,96 101,13 42,96% 100,00%
CUPÓN LIGADO AL PBI $ TVPP 13,30 0,30%
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos  
Fuente: Bloomberg
Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.
Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos  
Fuente: Bloomberg
Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 4,3230 4,3640
$/U$s Billete  Banco Nación 4,3250 4,3550 Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento. El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
$/U$S Divisa Banco Nación 4,2990 4,3390
$/€ Billete Banco Nación 5,6300 5,7800
 
 
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                          1,76 +0,00 +6,03
Chileno / U$S                      484,45 +0,00 +7,25
Uruguayo / U$S                        19,55 +0,00 +2,05
U$S / €                          1,33 +0,99 +2,38
¥ / U$S                        81,60 +0,62 -5,75
U$S / AUD (dólar australiano)                          1,06 +0,59 +4,24
CAD / U$S (dólar canadiense)                          0,99 -0,72 +3,08
U$S/ GBP (libra esterlina)                          1,58 +0,57 +1,81
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
TASAS   
Fuente: Bloomberg.
  Último
CER                   2,934989
BADLAR 30 dias                     12,8125   datos disponibles Bloomberg con atraso de uno o dos días  actualizada al 6/3
TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS                     10,3200
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX)
Posición
Último
Vol. Ajuste I. A.*
DLR032012 4,365 29341 4,365 651256
DLR042012 4,3980 18000 4,4030 509173
DLR052012 4,4410 10262 4,4410 391275
DLR062012 4,4760 8000 4,4760 355720
DLR072012 4,5160 198 4,5160 230314
DLR082012 4,5600 12000 4,5590 130846
DLR092012     4,6040 89461
DLR102012     4,6530 85241
DLR112012 4,7000 100 4,7000 32580
DLR122012     4,7600 22830
DLR012013     4,8300 28500
DLR022013 4,8910 14001 4,8910 6700
RFX000000     4,3381 665
ECU032012     5,7880 8760
ECU062012     5,9270 122
ORO032012     1.689,00  
ORO062012 1.696,30 2 1.693,50 3516
ORO122012 1.701,20 343 1.702,30 1530
WTI052012 107,47 2 107,40 136
WTI112012 108,78 40 108,40 28
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2012/080312.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.  
MERCADOS MUNDIALES  
Índices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%) Cuadro de texto: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                      12.908                12.908 +0,55 +5,65 +5,65
S&P 500                        1.366                  1.366 +0,98 +8,61 +8,61
Nasdaq Composite                        2.970                  2.970 +1,18 +14,02 +14,02
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                        2.684                    619 -0,15 +8,99 +8,02
IPC (Méjico)                      37.815                  2.976 +0,71 +2,00 +11,85
Bovespa (Brasil)                      66.908                38.001 +1,35 +17,88 +25,00
IPSA (Chile)                        4.515                   9,32 +0,78 +8,09 +15,92
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                        1.075                  1.426 +1,54 +7,33 +9,89 Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
FTSE 100 (Reino Unido)                        5.860                  9.272 +0,00 +5,16 +7,06
DAX (Alemania)                        6.835                  9.069 +0,00 +15,87 +18,63
IBEX (España)                        8.307                11.024 +1,78 -3,02 -0,71
National 30 (Turquía)                      72.291                   0,04 +0,42 +17,17 +24,75
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                        9.769                    120 +0,00 +15,54 +8,90
RTX (Rusia)                        2.398                      82 +0,00 +23,04 +34,60
Kospi 200 (Corea del Sur)                           263                   0,24 +0,00 +10,40 +13,78
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Estados Unidos    
Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb)
     
Bono del Tesoro 2 años                          0,31 +0,80
Bono del Tesoro 3 años                          0,43 +1,63
Bono del Tesoro 4 años                          0,65 +2,60
Bono del Tesoro 5 años                          0,88 +3,37
Bono del Tesoro 7 años                          1,41 +3,54
Bono del Tesoro 10 años                          2,03 +4,18
Bono del Tesoro 15 años                          2,58 +4,74
Bono del Tesoro 20 años                          2,80 +4,74
Bono del Tesoro 30 años                          3,20 +5,44
Riesgo Pais  
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                           321 -7,00 -14,17
Argentina                           810 +4,00 -12,62
Brasil                           183 -10,00 -12,02  
Uruguay                           189 -4,00 -6,90
Méjico                           170 -4,00 -9,57
Rusia                           244 -5,00 -24,46
Commodities  
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación cierre anterior (%)
Petróleo-WTI 106,58 0,40
Soja (Chicago) 489,79 0,83
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: bolsar.com
17:52  COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.
 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 10.04.12  17,62 KB 
17:34  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Crédito Solidario II  25,79 KB 
17:34  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Sicom Créditos I  26,32 KB 
17:33  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Credinamico II  26,68 KB 
17:33  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF La Vitalicia V  22,76 KB 
17:33  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Latinoamericana I  26,17 KB 
17:33  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Mil II  25,82 KB 
17:33  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF La Vitalicia IX  27,09 KB 
17:33  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Cerrito III  25,57 KB 
17:33  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Cis V  23,40 KB 
17:33  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF La Vitalicia VIII  25,56 KB 
17:33  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF La Vitalicia VII  25,49 KB 
17:30  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Municipalidad de General Pueyrredón  18,30 KB 
17:17  COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.
 Código de Gobierno Societario  71,33 KB 
17:17  BANCO PATAGONIA S.A.
 Aviso de suscripción del FF CMR Falabella XXXII  18,31 KB 
17:08  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - International Flavors &  19,63 KB 
17:08  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Staples Inc  20,69 KB 
17:08  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Applied Materials Inc  19,59 KB 
16:58  BOLDT S.A.
 Aclaraciones sobre noticias periodísticas  92,10 KB 
16:52  CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A.
 Informa decisión del Directorio de convocar a Asamblea General Ordinaria para el 17.04.12  13,30 KB 
16:51  CENTRAL PIEDRA BUENA S.A.
 Informa decisión del Directorio de convocar a asamblea general ordinaria para el 17.04.12  13,00 KB 
16:49  Petrolera Pampa S.A.
 Informa decisión del Directorio de convocar a asamblea general ordinaria para el 17.04.12  12,71 KB 
16:48  ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A.
 Informa decisión del Directorio de convocar a Asamblea General Ordinaria para el 17.04.12  12,98 KB 
16:39  Banco Central de la República Argentina
 Aviso de pago de NOBAC en pesos con vencimiento 05.09.12  16,61 KB 
16:35  S.A. SAN MIGUEL
 Síntesis de estados contables generales al 31.12.11  44,59 KB 
16:13  TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION
 Código de Gobierno Societario  134,89 KB 
13:45  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 51  15,66 KB 
13:45  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 53  15,41 KB 
13:45  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 55  15,51 KB 
13:45  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de no pago del FF Confibono XIX  12,62 KB 
13:14  CARBOCLOR S. A.
 Informa aprobación del Informe de Valuación Técnica a Mercado de Bienes de Uso  18,56 KB 
13:11  CARBOCLOR S. A.
 Código de gobierno societario  82,55 KB 
13:07  GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
 Síntesis de estados contables generales al 31.12.11  30,69 KB 
13:00  DYCASA SOCIEDAD ANONIMA
 Código de Gobierno Societario  72,23 KB 
12:57  DYCASA SOCIEDAD ANONIMA
 Síntesis de estados contables generales al 31.12.11  30,42 KB 
12:56  CARBOCLOR S. A.
 Informa decisión del Directorio de convocar a asamblea para el 25.04.12  18,09 KB 
12:45  AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
 Adjunta copia de la nota remitida a la CNV en el día de la fecha  28,81 KB 
12:35  Fiduciaria del Norte S.A.
  Aviso de pago del FF Infraestructura Eléctrica  24,06 KB 
12:31  METROGAS S.A.
 Síntesis de estados contables generales al 31.12.11  112,35 KB 
12:25  CARBOCLOR S. A.
 Síntesis de estados contables generales al 31.12.11  48,95 KB 
12:22  METROGAS S.A.
 Informa sobre convocatoria a asamblea para el 27.04.12  11,39 KB 
12:21  ALPARGATAS S.A.
 Síntesis de estados contables generales al 31.12.11  34,74 KB 
12:19  FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.
  Aviso de pago del FF Galtrus I  25,55 KB 
12:08  TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
 Código de Gobierno Societario  46,96 KB 
11:58  BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
 Información sobre Cedears - Itaú Unibanco Holing S.A. - PN  15,89 KB 
11:37  Provincia de Buenos Aires
  Resultado de licitación de Letas del Tesoro  43,91 KB 
11:22  MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
 Código de Gobierno Societario  129,25 KB 
11:12  MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
 Síntesis de estados contables generales al 31.12.11  35,45 KB 
10:59  AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
 Síntesis de estados contables generales al 31.12.11  27,75 KB 
10:57  BBVA BANCO FRANCES S. A.
 Adjunta informe anual del responsabilidad corporativa  14,04 KB 
09:51  ALPARGATAS S.A.
 Informa que el Directorio aprobó la firma del compromiso previo de fusión con sociedades controladas  34,24 KB