INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS

Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día:

5-Jun-12

RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

Indice MERVAL

2.199,97

2.210,41

-0,47

-10,67

Indice MAE

74,15

72,44

2,36

-25,26

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

BURCAP

8.050,67

8.060,30

-0,12

-7,43

BOLSA GENERAL

135.297,19

135.638,80

-0,25

-6,38

M.AR

1.579,96

1.584,00

-0,26

-17,03

MERVAL 25

2.242,92

2.254,30

-0,50

-11,31

RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS

Montos negociados BCBA

Montos negociados MAE

Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg

Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)

Mercado contado

Acciones

$ 29.140.645

Títulos públicos

$ 1.998.363.763

Ejercicios

$ 1.239.519

$ 18.287.833

Cedears

$ 1.441.109

MAE1

$ 430.245.260

Total renta fija

$ 478.297.725

PASES

$ 39.827.057.742

Total contado

$ 510.118.998

OCT MONEDA

$ 684.391.200

OCT TASA

$ 30.038.225

Total

$ 42.988.384.024

Mercado futuro

Cauciones

$ 93.732.880

Préstamos

$ 10.155.050

Opciones

$ 1.926.540

A plazo (Concurrencia)

$ -

A plazo (Continua)

$ -

Total futuro

$ 105.814.470

RENTA VARIABLE

Acciones líderes - Mayores variaciones

Acciones - Mayores volúmenes

Fuente: Bloomberg

Mayores alzas

Volumen VN

Variación %

Especie

Volumen VN

Variación %

PETROBRAS

38.972

+2,92

PAMPA ENERGI

2.170.000

-8,06

SIDERAR-A

953.844

+0,77

SOC COMERCIA

2.010.000

-4,37

GRUPO GALICI

1.670.000

-3,44

Mayores bajas

Volumen VN

Variación %

PAMPA ENERGI

2.170.000

-8,06

YPF SA-D

118.281

-7,15

MOLINOS RIO

9.594

-6,25

ACCIONES EN ALZA

ACCIONES EN BAJA

ACCIONES SIN CAMBIO

TOTAL

Acción

Precio acción- Mercado Local

Precio acción- ADR

Tipo de Cambio Implícito

YPF S.A.

75,50

12,08

6,25

TENARIS S.A.

95,05

30,73

6,19

PAMPA ENERGÍA S.A.

1,11

4,57

6,07

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

60,10

19,58

6,14

TELECOM

15,15

12,19

6,21

GRUPO FINANCIERO GALICIA

2,87

4,53

6,34

Gráfico intradiario del MERVAL

Fuente: Bloomberg

RENTA FIJA

Índices

Fuente: Bloomberg

Credit Default Swaps

Ultimo precio

Variación (pb)

Variación anual (%)

ARGENTINA

1327

-151,81

+43,96

ESPAÑA

590

0,00

+59,46

CHIPRE

1450

0,00

+52,63

IRLANDA

695

0,00

+2,21

PORTUGAL

1150

0,00

+11,65

UCRANIA

907

-0,39

+6,92

ITALIA

560

0,00

+19,15

VENEZUELA

877

-54,85

-5,57

Nota: precios tomados a la hora de confección del informe

Bonos de interés

Fuente: Bloomberg en base BCBA

Título

Especie

Precio

Var. %

TIR

Duration Mod.

Valor Técnico

Paridad

Val. Resid.

BONAR $ V

AJ12

105,10

0,07%

13,90%

0,01

105,13

99,97%

100,00%

Bonos en AR$

Fija

BOCON PRE9

PRE9

209,00

1,21%

8,92%

0,93

72,18

94,11%

32,50%

CER

BODEN 2014

RS14

180,00

10,38%

1,19

124,40

90,43%

62,50%

BOCON PRO12

PR12

289,00

2,30%

9,38%

1,67

114,97

88,79%

35,32%

BOGAR 2018

NF18

229,00

0,66%

12,52%

2,74

179,98

75,32%

59,20%

ARGNT-BOCON PR13

PR13

101,50

1,50%

18,13%

5,21

242,02

41,94%

100,00%

DISCOUNT $

DICP

115,50

1,32%

15,53%

7,12

267,17

43,23%

100,00%

PAR $

PARP

36,50

1,39%

13,21%

12,04

207,23

17,61%

100,00%

BONAR $ 2014

AE14

102,30

0,89%

14,65%

1,37

101,47

100,82%

100,00%

Badlar

BONAR VII $+BADLAR 2015

AS15

129,05

15,76%

1,53

124,54

103,63%

100,00%

BODEN 2012

RG12

602,00

-1,31%

-85,08%

0,27

12,53

134,04%

12,50%

Bonos en USD

BODEN 2013 U$S

RA13

541,01

0,93%

-18,43%

0,98

12,51

120,70%

12,50%

BONAR VII

AS13

555,00

1,83%

-8,98%

1,26

101,67

121,87%

100,00%

BODEN 2015

RO15

474,50

1,61%

5,50%

2,88

101,26

104,62%

100,00%

GLOBAL 2017

GJ17

488,00

1,04%

6,75%

3,99

100,10

108,85%

100,00%

BONAR X

AA17

421,75

3,82%

8,94%

3,90

100,99

93,24%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY ARG

DICA

492,00

0,41%

11,28%

7,90

136,76

80,32%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY NY

DICY

540,00

10,08%

8,30

136,76

88,16%

100,00%

PAR U$S LEY ARG

PARA

172,00

3,93%

10,73%

11,50

100,47

38,22%

100,00%

PAR U$S LEY NY

PARY

189,00

2,16%

9,90%

11,98

100,47

42,00%

100,00%

CUPÓN LIGADO AL PBI $

TVPP

11,17

1,27%

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos

Fuente: Bloomberg

Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.

Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos

Fuente: Bloomberg

MONEDAS

Mercado de contado

Fuente: Bloomberg

Compra

Venta

$ / U$S Minorista

4,4790

$/U$s Billete Banco Nación

4,4700

4,5000

$/U$S Divisa Banco Nación

4,4440

4,4840

$/€ Billete Banco Nación

5,4700

5,6200

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Apreciación anual (%)

Real / U$S

2,02

-1,78

-7,60

Chileno / U$S

512,32

-0,59

+1,41

Uruguayo / U$S

20,55

-2,09

-2,92

U$S / €

1,25

-0,38

-3,93

¥ / U$S

78,78

+0,51

-2,37

U$S / AUD (dólar australiano)

0,97

+0,19

-4,58

CAD / U$S (dólar canadiense)

1,04

-0,18

-1,60

U$S/ GBP (libra esterlina)

1,54

-0,04

-1,06

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

TASAS

Fuente: Bloomberg.

Último

CER

3,008504

BADLAR 30 dias

11,4375

datos disponibles Bloomberg al 04/06

TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS

9,4800

MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA

Mercado de Futuros Financieros

DDF (ROFEX)

Posición

Último

Vol.

Ajuste

I. A.*

DLR062012

4,5270

56.360

4,5280

638.273

DLR072012

4,5970

10.470

4,5970

432.947

DLR082012

4,6700

1.000

4,6680

187.056

DLR092012

4,7400

9.600

4,7400

287.567

DLR102012

4,8150

32.400

4,8150

238.283

DLR112012

4,8950

14.114

4,8950

216.668

DLR122012

4,9600

450

4,9600

63.694

DLR012013

5,0200

35.650

DLR022013

5,0800

41.510

DLR032013

5,2200

2.000

5,1900

22.798

DLR042013

5,2500

4.400

RFX000000

4,5090

4,4742

2.075

ECU062012

5,6370

5,6480

3.600

ECU092012

5,8980

407

ORO062012

1.611,5000

1.616,1000

2.816

ORO092012

1.620,60

ORO102012

1.622,10

ORO112012

1.623,60

ORO122012

1.623,50

608

1.624,70

3.442

WTI112012

86,32

1.069

WTI052013

87,14

400

Mercado de Futuros Agropecuarios

http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2012/050612.xls

Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.

MERCADOS MUNDIALES

Índices mundiales

Fuente: Bloomberg

Ultimo precio en moneda local

Ultimo precio en U$S

Variación diaria moneda local (%)

Variación anual moneda local (%)

Variación anual U$S (%)

Estados Unidos

Dow Jones Industrial Avg

12.128

+0,22

-0,73

S&P 500

1.286

+0,57

+2,22

Nasdaq Composite

2.778

+0,66

+6,64

Latinoamérica

MERVAL (Argentina)

2.200

491

-0,47

-10,67

-14,24

IPC (Méjico)

37.089

2.607

+0,08

+0,03

-2,00

Bovespa (Brasil)

52.481

25.976

-1,75

-7,53

-14,56

IPSA (Chile)

4.206

8,21

-0,03

+0,67

+2,09

Europa

FTSE EUROTOP 300 (Europa)

953

1.187

+0,33

-4,82

-8,56

FTSE 100 (Reino Unido)

5.260

8.090

+0,00

-5,60

-6,60

DAX (Alemania)

5.969

7.433

+0,00

+1,20

-2,77

IBEX (España)

6.268

7.805

+0,45

-26,83

-29,71

National 30 (Turquía)

66.955

0,04

-0,03

+8,52

+11,11

Asia

Nikkei 225 (Japón)

8.382

106

+1,04

-0,87

-3,22

RTX (Rusia)

1.820

+0,66

-6,63

-9,26

Kospi 200 (Corea del Sur)

239

0,20

+1,05

+0,30

-2,06

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Estados Unidos

Fuente: Bloomberg.

Tasa (% anual)

Variación (pb)

Bono del Tesoro 2 años

0,25

+0,00

Bono del Tesoro 3 años

0,34

-0,53

Bono del Tesoro 4 años

0,55

+0,98

Bono del Tesoro 5 años

0,68

+0,48

Bono del Tesoro 7 años

1,05

+3,70

Bono del Tesoro 10 años

1,58

+4,71

Bono del Tesoro 15 años

1,99

+6,20

Bono del Tesoro 20 años

2,20

+6,71

Bono del Tesoro 30 años

2,66

+7,49

Riesgo Pais

Fuente: Bloomberg

País

Último

Variación cierre anterior (pb)

Variación anual (%)

Promedio mundial

430

+12,00

+14,97

Argentina

1.259

+14,00

+35,81

Brasil

252

+9,00

+21,15

Uruguay

244

-5,00

+20,20

Méjico

226

+9,00

+20,21

Rusia

330

+20,00

+2,17

Commodities

Fuente: Bloomberg

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Petróleo-WTI

84,29

0,37

Soja (Chicago)

496,95

0,93

INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Fuente: bolsar.com

17:49 YPF S.A.

Informa devolución concesiones de explotación 14,21 Kb

17:47 YPF S.A.

Informa integracíón del Comité de Auditoría 13,54 Kb

17:44 YPF S.A.

Presentación sobre el avance del Plan Estratégico de la sociedad 6.833,89 Kb

17:31 BANCO PATAGONIA S.A.

Informa adquisición de acciones propias 21,56 Kb

17:20 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA

Aviso de pago del FF Mutual Asis I 17,71 Kb

17:11 ALTO PALERMO S.A. (APSA)

Informa adquisición del 50% del paquete accionario de Quality Invest S.A. a Irsa Inversiones y Representaciones S.A. 23,77 Kb

17:09 MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Aviso de rescate parcial de ON Vto 2014 19,56 Kb

16:39 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.

Aviso de Pago PVcred Serie IX 26,90 Kb

16:38 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.

Aviso de Pago de FF SB Personales IV 16,55 Kb

16:38 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.

Aviso de Pago FF SB Personales V 18,87 Kb

16:34 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Informa venta de su participación en Quality Invest S.A. a Alto Palermo S.A. 21,13 Kb

16:18 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de Pago FF de Cédulas Hipotecarias XII 18,86 Kb

16:18 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de Pago FF de Cédulas Hipotecarias XIV 17,90 Kb

16:18 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de Pago FF de Cédulas Hipotecarias XI 18,18 Kb

16:18 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de Pago FF de Cédulas Hipotecarias XIII 16,44 Kb