INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del d a: 13-Apr-11
RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO        
  ltimo precio Cierre anterior Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%) Text Box: Cierres y variaciones de los principales ndices que miden la evoluci n promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participaci n de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acci n influye m s en la variaci n del ndice cuanto mayor participaci n tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalizaci n de mercado. El ndice MAE muestra la evoluci n promedio de los t tulos p blicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociaci n activa en el pa s como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de c lculo se basa en el ndice EMBI.
Indice MERVAL 3,407.24 3,401.55 +0.17 -3.30
Indice MAE 96.55 96.55 0.00 -0.68
       
  ltimo precio Cierre anterior Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%)
BURCAP 11,666.42 11,654.70 +0.10 -1.61
BOLSA GENERAL 188,511.25 188,501.90 +0.00 +0.06
M.AR 2,801.00 2,787.43 +0.49 -5.53
MERVAL 25 3,489.46 3,482.59 +0.20 -2.84
Text Box: Nota: El ndice MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado. El ndice MAE mide la evoluci n promedio de los t tulos p blicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS        
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE  
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electr nico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones $ 39,925,826 T tulos p blicos $ 2,147,194,027
Ejercicios $ 2,244,284 ON $ 6,867,326
Cedears $ 3,380,645 MAE1 $ 275,354,968
Total renta fija $ 654,167,632 PASES $ 30,297,175,778
Total contado $ 699,718,387 OCT MONEDA $ 833,934,160
    OCT TASA $ 60,093,336
Total $ 33,620,619,596
   
Mercado futuro
Cauciones $ 360,879,130
Pr stamos $ 5,341,980
Opciones $ 10,054,610
A plazo (Concurrencia) $ 10,059,110
A plazo (Continua) $ -
Total futuro $ 386,334,830
RENTA VARIABLE          
Acciones l deres - Mayores variaciones   Acciones - Mayores vol menes    
Fuente: Bloomberg ,
Mayores alzas Volumen VN Variaci n % Especie Volumen VN Variaci n % Text Box: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al ndice MERVAL que presentaron mayor variaci n en el d a de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones m s operadas, considerando no solo la l deres sino tambi n las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variaci n se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del d a anterior.
MOLINOS RIO 15,969 +3.50 GRUPO GALICI 1,650,000 +2.33
BBVA BANCO F 159,002 +2.48 PAMPA ENERGI 640,817 +0.00
GRUPO GALICI 1,650,000 +2.33 TRANSPORT GA 453,625 +3.03
Mayores bajas Volumen VN Variaci n %
PETROBRAS 110,681 -1.58
BANCO HIPOTE 77,454 -1.49
TELECOM ARGE 144,927 -1.18
ACCIONES EN ALZA 29
ACCIONES EN BAJA 36
ACCIONES SIN CAMBIO 12
TOTAL 77
Acci n Precio acci n- Mercado Local Precio acci n- ADR Tipo de Cambio Impl cito
TENARIS S.A. 104.00 49.34 4.22
PAMPA ENERG A S.A. 2.43 14.33 4.24
PETR LEO BRASILEIRO S.A. 78.00 37.20 4.19
TELECOM 20.90 24.68 4.23
GRUPO FINANCIERO GALICIA 5.72 13.47 4.25
Gr fico intradiario del MERVAL          
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA      
ndices      
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio Variaci n (pb) Variaci n anual (%)
CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina) 560 10.14 -6.29
CREDIT DEFAULT SWAP (Espa a) 214 12.65 -39.63
CREDIT DEFAULT SWAP (Grecia) 1030 13.90 -1.14
CREDIT DEFAULT SWAP (Portugal) 562 17.36 +12.23
CREDIT DEFAULT SWAP (Dubai) 869 84.86 +0.00
CREDIT DEFAULT SWAP (Ucrania) 429 9.31 -16.21
CREDIT DEFAULT SWAP (Venezuela) 1021 26.67 -4.53
Nota: precios correspondientes al dia 12/04/2011
Bonos de inter s      
Fuente: BCBA
Text Box: Fuente de informaci n de precios BCBA. Corresponde al ltimo precio operado no necesariamente en el d a de hoy. O sea, para el caso de los t tulos con menos liquidez, que no negocian todos los d as, el precio muestra el ltimo precio al que se negoci en las ruedas anteriores.
Especie Ult. Pr. $ Variaci n (%) Plazo del t tulo
Bonos en pesos      
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 172.50 1.47 LARGO
DIP0 - Leg. Arg.- Canje 2010 - - LARGO
PAR-Leg Argentina- Reest. 64.40 -0.46 LARGO
BOGAR 224.75 0.33 LARGO
PR12- B. de Consolidaci n 263.00 0.21 MEDIANO
Cup n ligado al PBI 17.67 1.08  
Bonos en d lares  
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 478.00 1.70 LARGO
PAR-Leg Arg.- Reest. 168.00 -0.59 LARGO
DISCOUNT- Leg. NY- Reest. - - LARGO
PAR-Leg NY- Reestruct. 184.00 - LARGO
GLOBAL 2017 - Canje 2010 450.00 - MEDIANO
BODEN 2015 404.00 0.37 MEDIANO
BODEN 2012 409.90 0.18 CORTO
Precios expresados en Valores Residuales por c/100 de VN
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos    
Fuente: Reuters
$ BONDS DUR YTM
Boden 2014 $ 1.86 7.34%
Pre 09 $ 1.51 6.58%
Pro 12 $ 2.18 6.92%
Pro 13 $ 7.08 9.43%
Bogar $ 3.44 7.66%
Par Bond $ 16.77 7.64%
Disc. Bond $ 10.27 9.46%
$ BONDS DUR YTM
Bonar ARG$ V 1.08 13.64%
Bonar V $ BP 1.70 29.01%
Bocan14$ 2.29 15.18%
Bocan15$ 3.35 20.31%
US$ BONDS DUR YTM
Boden 2012 US$ 0.79 0.83%
Boden 2013 US$ 1.00 3.96%
Boden 2015 US$ 3.90 7.35%
Bonar VII US$ 2.24 4.58%
Bonar X US$ 4.97 8.32%
Global 2017 US$ 4.77 7.36%
Par Bond US$ 13.38 9.48%
Para el c lculo de la curva se tomaron precios BCBA. Par Bond US$ (NY) 13.82 8.78%
Disc. Bond US$ 9.38 10.10%
Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos     Disc. Bond US$ (NY) 9.54 9.62%
Fuente: Reuters      
Text Box: Se muestran los precios del d lar contado en el mercado argentino. El d lar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El d lar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema inform tico del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de d lar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
MONEDAS      
Mercado de contado      
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 4.0442 4.0740
$/U$s Billete Banco Naci n 4.0500 4.0800 Text Box: Se muestran los precios del d lar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de d lar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del d lar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el ltimo d a del mes indicado. En la columna "tasa impl cita" se muestra la tasa de inter s que iguala el precio actual del d lar (seg n BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podr amos colocar 1 d lar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de cauci n y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el n mero de contratos negociados para cada vencimiento. El d lar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el d lar de referencia del BCRA y la negociaci n es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben d lares f sicos sino su equivalente en pesos.
$/U$S Divisa Banco Naci n 4.0180 4.0580
$/ Billete Banco Naci n 5.7600 5.8800
 
 
  ltimo precio Variaci n cierre anterior (%) Apreciaci n anual (%)
Real / U$S 1.59 +0.00 +4.64
Chileno / U$S 472.16 +0.00 -0.88
Uruguayo / U$S 19.00 +0.00 +4.74
U$S / 1.44 -0.01 +7.88
/ U$S 83.74 +0.06 -3.13
U$S / AUD (d lar australiano) 1.05 -0.08 +2.59
CAD / U$S (d lar canadiense) 0.96 +0.03 +3.66
U$S/ GBP (libra esterlina) 1.63 +0.00 +4.19
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
TASAS      
Fuente: Bloomberg.
  ltimo
CER 2.695017
BADLAR 30 dias 10.0000 datos disponibles Bloomberg con atraso de un d a fuente BCRA base actualizada 05/04/11
TASA DE CAUCI N A 7 D AS 10.8100
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA    
Mercado de Futuros Financieros      
DDF (ROFEX)
Posici n ltimo Vol. Ajuste I. A.*
DLR042011
4.069
67922 4.069 316331
DLR052011 4.0910 68224 4.0910 233941
DLR062011 4.1150 59250 4.1160 125930
DLR072011 4.1420 20847 4.1420 112036
DLR082011 4.1810 1000 4.1760 38708
DLR092011 4.2140 6300 4.2140 88295
DLR102011 4.2540 8200 4.2540 55840
DLR112011 4.2910 100 4.2950 57112
DLR122011 4.3400 3501 4.3400 59501
DLR012012 4.3850 6000 4.3850 63210
DLR022012 4.4340 15000 4.4310 71060
DLR032012 4.4760 5000 4.4760 49605
ECU062011     5.9500 3001
ORO062011 1,456.00 144 1,456.50 8086
ORO122011 1,462.00 47 1,462.00 1857
RFX000000     4.0579 665
Mercado de Futuros Agropecuarios          
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2011/130411.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al d a h bil previo a la fecha del presente informe.
MERCADOS MUNDIALES           Text Box: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra tambi n la variaci n con respecto al d a anterior, medida en puntos b sicos (1 pb = 0,01%)
ndices mundiales          
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variaci n diaria moneda local (%) Variaci n anual moneda local (%) Variaci n anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg 12,271 12,271 +0.06 +5.99 +5.99
S&P 500 1,314 1,314 +0.02 +4.51 +4.51
Nasdaq Composite 2,762 2,762 +0.61 +4.10 +4.10
Latinoam rica          
MERVAL (Argentina) 3,407 840 +0.17 -3.30 -5.20
IPC (M jico) 37,348 3,174 +0.07 -3.12 +1.59 Text Box: El ndice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evoluci n promedio de los t tulos p blicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociaci n en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido seg n el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos b sicos.
Bovespa (Brasil) 66,487 41,876 -0.61 -4.07 +0.38
IPSA (Chile) 4,645 9.84 +0.61 -5.73 -6.56
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa) 1,135 1,639 +0.71 +1.21 +9.18
FTSE 100 (Reino Unido) 6,010 9,777 +0.77 +1.87 +6.14
DAX (Alemania) 7,178 10,364 +1.06 +3.82 +11.99
IBEX (Espa a) 10,786 15,573 +0.01 +9.40 +18.02
National 30 (Turqu a) 83,486 0.05 +0.24 +2.64 +4.25
Asia          
Nikkei 225 (Jap n) 9,641 115 +0.00 -5.75 -8.69
RTX (Rusia) 2,898 103 +0.27 +19.26 +29.14
Kospi 200 (Corea del Sur) 281 0.26 +0.00 +3.50 +7.12
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
Estados Unidos      
Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variaci n (pb)
     
Bono del Tesoro 2 a os 0.73 -1.61
Bono del Tesoro 3 a os 1.24 -2.26
Bono del Tesoro 4 a os 1.70 -3.27
Bono del Tesoro 5 a os 2.18 -3.00
Bono del Tesoro 7 a os 2.87 -2.99
Bono del Tesoro 10 a os 3.49 -3.19
Bono del Tesoro 15 a os 4.12 -3.91
Bono del Tesoro 20 a os 4.37 -3.38
Bono del Tesoro 30 a os 4.59 -3.21
Riesgo Pais      
Fuente: Bloomberg
Pa s ltimo Variaci n cierre anterior (pb) Variaci n anual (%)
Promedio mundial 259 +4.00 +6.15
Argentina 515 -2.00 +5.10
Brasil 173 +1.00 -8.60  
Uruguay 156 +6.00 -14.29
M jico 134 +4.00 -6.94
Rusia 170 +2.00 -13.40
Commodities      
  ltimo precio Variaci n cierre anterior (%)
Petr leo-WTI 107.11 0.86%
Soja (Chicago) 489.99 0.28%
INFORMACI N INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES    
Fuente: Bolsar
17:35 JUAN MINETTI S.A.
Aviso de pago de dividendo en efectivo 12,00 KB
17:28 AVEX S.A.
Convocatoria a asamblea de obligacionistas Clase II para el 05.05.11 14,07 KB
17:26 AVEX S.A.
Convocatoria a asamblea de obligacionistas Clase I para el 05.05.11 14,46 KB
17:23 SOLVAY INDUPA S.A.
Declaraci n jurada de auditor externo 29,70 KB
17:19 TARJETA NARANJA S.A.
Informe trimestral de ON al 31.03.11 124,00 KB
17:09 CELULOSA ARGENTINA S.A.
S ntesis de Asamblea Ordinaria del 13.04.11 88,81 KB
17:04 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Comunica acerca de acta sumaria de la reuni n del Consejo de Administraci n de Ita Unibanco Holding S.A. del 31.03.11 22,10 KB
17:01 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
Aviso de pago del FF Rhuo I 18,53 KB
16:55 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Comunica acerca de la Pol tica de Negociaci n de Valores Mobiliarios emitidos por Ita Unibanco Holding S.A. 180,34 KB
16:54 GPAT Compa a Financiera S.A.
Aviso de convocatoria a asamblea para el 29.04.11 12,19 KB
16:50 Tarjetas Cuyanas S.A.
Informe trimestral de ON al 31.03.11 88,20 KB
16:49 TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
Opini n del comit de auditor a sobre propuestas del directorio a la asamblea 40,04 KB
16:25 BANCO HIPOTECARIO S.A.
Informa resoluciones de la Asamblea del d a de la fecha respecto del pago de dividendos y venta de acciones propias 32,62 KB
16:24 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de pago del FF Secubono XXX 14,03 KB
16:23 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de pago del FF Secubono XXVIII 12,42 KB
16:18 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Aviso de pago del FF Amfays Clase 10 22,50 KB
16:18 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Aviso de pago del FF Centrocard II 21,26 KB
15:33 BANCO PATAGONIA S.A.
Informa celebraci n de Acuerdo de Accionistas de la sociedad 398,98 KB
15:22 BBVA BANCO FRANCES S. A.
Aviso de pago de Dividendo en efectivo 15,51 KB
14:57 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre cedears - Diageo PLC ADR 23,26 KB
14:57 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre cedears - Procter & Gamble 22,08 KB
14:57 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre cedears - Pytney Bowes Inc. 22,50 KB
14:57 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre cedears - OJSK Novolipetsk Steel 15,49 KB
14:57 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre cedears - Oao Gazprom ADR 18,37 KB
14:50 PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Aviso de pago de ON Serie R 14,61 KB
14:01 CRESUD S.A.
S ntesis de Asamblea General Ordinaria del 12.04.11 20,83 KB
13:59 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Informaci n sobre cedears - Ita Unibanco Holding 15,01 KB
13:50 ROMBO COMPA A FINANCIERA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 29.04.11 20,81 KB
13:49 PSA FINANCE ARGENTINA COMPA IA FINANCIERA S.A.
Convocatoria a asamblea para el 29.04.11 19,29 KB
13:36 TELEFONICA, S.A.
Adjunta presentaciones realizadas en la Octava Conferencia de Inversores 20,03 KB
13:00 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.A.
Condici n de independencia de autoridades 66,61 KB
12:56 TOYOTA COMPA IA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.
Aviso de pago de ON Clase 2 15,74 KB
12:13 LEDESMA S.A.
LEDE
Informa donaci n de acciones emitidas por la sociedad 13,43 KB
12:04 METROGAS S.A.
Informa contrataci n de asesor financiero 11,50 KB
11:28 CENTRAL PUERTO S.A.
N mina de Autoridades 19,91 KB
10:57 FRAVEGA SACI e I
N mina de Autoridades 14,13 KB
10:55 FRAVEGA SACI e I
S ntesis de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 08.04.11 23,64 KB
10:51 Liag Argentina S.A.
Comunica pago de dividendos 11,57 KB
10:39 GPAT Compa a Financiera S.A.
Declaraci n jurada de Auditores Externos 52,22 KB
10:28 GPAT Compa a Financiera S.A.
Informa cierre de la operaci n de Banco Patagonia S.A. con Banco do Brasil S.A. 14,72 KB
10:09 TELEFONICA, S.A.
Anuncia que en el marco de la Octava Conferencia de Inversores del Grupo Telef nica reiterar su compromiso de distribuir dividendos de 1.75 euros por acci n en 2012 57,47 KB
09:31 SIDERAR S.A.
Informa que Anses ha notificado su voluntad de ejercer voto acumulativo en Asamblea de 15.04.11 71,35 KB