INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día: 30-Sep-11
RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO    
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%) Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado. El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
Indice MERVAL                    2.463,63             2.518,07 -2,16 -30,08
Indice MAE                        81,44                  82,39 -1,15 -16,22
       
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
BURCAP                    8.302,95             8.493,65 -2,25 -29,98
BOLSA GENERAL                136.717,75          139.297,30 -1,85 -27,43
M.AR                    2.084,99             2.129,64 -2,10 -29,68
MERVAL 25                    2.526,09             2.581,77 -2,16 -29,66
Cuadro de texto: Nota: El Índice MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
                                                                                                                                                                                               
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones   $            47.935.305 Títulos públicos  $     1.146.206.552
Ejercicios  $                 613.885 ON  $         31.584.173
Cedears  $              1.855.771 MAE1  $        202.487.875                                                  
Total renta fija  $           431.067.265 PASES  $   45.941.230.160  
Total contado  $           481.472.226 OCT MONEDA  $     1.200.970.350
OCT TASA  $         65.077.298
Total  $   48.587.556.409
   
Mercado futuro
Cauciones  $           223.799.880    
Préstamos  $              3.458.670
Opciones  $              3.070.690
A plazo (Concurrencia)  $                         -  
A plazo (Continua)  $                         -  
Total futuro  $           230.329.240
RENTA VARIABLE    
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg ,
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación % Cuadro de texto: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
YPF SA-D                        4.849 +4,13 GRUPO GALICI               2.140.000 -3,91
   -     -      - PAMPA ENERGI               1.540.000 -2,25
   -     -      - BANCO MACRO               1.130.000 -3,81
Mayores bajas Volumen VN  Variación %  
PETROBRAS                      46.382 -4,64      
LEDESMA SAAI                     113.345 -4,49
MIRGOR-C                        1.543 -4,05     
ACCIONES EN ALZA 14
ACCIONES EN BAJA 42
ACCIONES SIN CAMBIO 4
TOTAL  60
Acción Precio acción- Mercado Local Precio acción- ADR Tipo de Cambio Implícito
TENARIS S.A.                        60,95                  25,45 4,79
PAMPA ENERGÍA S.A.                          2,17                  11,55 4,70
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.                        51,40                  22,45 4,58
TELECOM                        17,70                  18,63 4,75
GRUPO FINANCIERO GALICIA                          3,93                   8,28 4,75
Gráfico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA  
Índices  
Fuente: Bloomberg
Credit Default Swaps Ultimo precio Variación (pb) Variación anual (%)
ARGENTINA 1084 36,58 +78,42
ESPAÑA 370 10,00 +7,87
GRECIA 5500 -200,00 +450,00
IRLANDA 670 -10,00 +11,67
PORTUGAL 1070 20,00 +114,00
UCRANIA 890 23,72 +73,06
ITALIA 468 18,00 +99,15
VENEZUELA 1224 -0,33 +18,84
Nota: precios tomados a la hora de confección del informe
Bonos de interés    
Fuente: Bloomberg en base BCBA
Título Especie Precio Var. % TIR Duration Mod. Valor Técnico Paridad Val. Resid.  
BONAR $ V AJ12 100,00 1,52% 16,25% 0,60 103,27 96,84% 100,00% Bonos en AR$  Fija
BOCON PRE9 PRE9 185,00 -1,07% 12,22% 1,22 90,28 88,73% 43,30% CER
BODEN 2014 RS14 156,00 -0,64% 13,41% 1,53 139,69 83,76% 75,00%
BOCON PRO12 PR12 246,00 -0,40% 13,77% 1,89 128,48 80,50% 42,04%
BOGAR 2018 NF18 178,00 -4,81% 18,42% 2,89 182,67 62,36% 64,00%
ARGNT-BOCON PR13 PR13 86,00 -1,15% 17,93% 5,88 224,21 38,36% 100,00%
DISCOUNT $ DICP 125,20 -1,61% 12,89% 8,26 248,87 50,31% 100,00%
PAR $ PARP 44,00 -3,51% 10,80% 13,78 193,91 22,69% 100,00%
BONAR $ 2014 AE14 99,50 0,10% 18,42% 1,77 102,73 96,85% 100,00% Badlar 
BONAR VII $+BADLAR 2015 AS15 118,75 -0,75% 19,43% 1,97 123,87 95,86% 100,00%
BODEN 2012 RG12 447,50 0,22% -6,68% 0,86 12,51 106,35% 12,50% Bonos en USD
BODEN 2013 U$S RA13 434,00 -0,46% -2,21% 1,08 25,05 103,03% 25,00%
BONAR VII AS13 453,00 0,40% 3,11% 1,79 100,45 107,25% 100,00%
BODEN 2015 RO15 394,75 -1,86% 9,04% 3,34 100,04 93,84% 100,00%
GLOBAL 2017 GJ17 429,00 - 9,16% 4,19 102,99 99,06% 100,00%
BONAR X AA17 376,50 -2,08% 10,57% 4,16 103,25 86,72% 100,00%
DISCOUNT U$S LEY ARG DICA 425,00 0,00% 11,87% 8,04 133,73 75,58% 100,00%
DISCOUNT U$S LEY NY DICY 440,00 2,33% 11,43% 8,19 133,73 78,25% 100,00%
PAR U$S LEY ARG PARA 154,00 -2,69% 10,82% 11,70 100,03 36,61% 100,00%
PAR U$S LEY NY PARY 164,00 - 10,28% 12,03 100,03 38,99% 100,00%
CUPÓN LIGADO AL PBI $ TVPP 14,20 -2,94%
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos  
Fuente: Bloomberg
Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.
Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos  
Fuente: Bloomberg
Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 4,1890 4,2300
$/U$s Billete  Banco Nación 4,1950 4,2250 Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento. El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
$/U$S Divisa Banco Nación 4,1650 4,2050
$/€ Billete Banco Nación 5,6500 5,8000
 
 
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                          1,88 +0,00 -11,70
Chileno / U$S                      519,75 +0,00 -9,96
Uruguayo / U$S                        20,30 +0,00 -1,99
U$S / €                          1,34 +0,00 +0,05
¥ / U$S                        77,11 +0,00 +5,20
U$S / AUD (dólar australiano)                          0,97 +0,00 -5,51
CAD / U$S (dólar canadiense)                          1,05 +0,00 -4,93
U$S/ GBP (libra esterlina)                          1,56 +0,00 -0,15
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
TASAS   
Fuente: Bloomberg.
  Último
CER                   2,821112
BADLAR 30 dias                     12,2500   datos disponibles Bloomberg con atraso de un día 
TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS                     12,2000
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX)
Posición Último Vol. Ajuste I. A.*
DLR092011
4,205
78.130 4,2045 368.522        
DLR102011 4,2140 125.959 4,2140 677.624
DLR112011 4,2510 51.550 4,2500 508.617
DLR122011 4,2840 52.277 4,2840 459.738
DLR012012 4,3300 56.300 4,3300 170.056
DLR022012 4,3950 33.520 4,3930 285.020
DLR032012 4,4600 11.196 4,4600 153.490
DLR042012 4,5180 2.044 4,5200 170.766
DLR052012 4,5730 13.000 4,5730 54.757
DLR062012 4,6200 2.000 4,6200 67.494
DLR072012     4,6730 42.600
DLR082012 4,7450 2.000 4,7450 60.270
DLR092012 4,8080 2.000 4,8080 34.000
DLR102012 4,8660 12.710 4,8660 30.060
ECU092011     5,6773 3.000
ECU122011 5,7750 50 5,7750 450
ORO122011 1.621,00 143 1.621,00 5.683
ORO022012     1.622,80 10
ORO032012     1.623,70  
ORO062012 1.632,00 118 1.626,00 1.341
RFX000000     4,2050 665
WTI112011     80,50 1.260
WTI052012     82,30 163
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2011/300911.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.
MERCADOS MUNDIALES   Cuadro de texto: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Índices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                      10.913                10.913 -2,16 -5,74 -5,74
S&P 500                        1.131                  1.131 -2,50 -10,04 -10,04
Nasdaq Composite                        2.415                  2.415 -2,63 -8,95 -8,95
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                        2.464                    586 -2,16 -30,08 -33,84
IPC (Méjico)                      33.503                  2.411 -0,54 -13,09 -22,82 Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Bovespa (Brasil)                      52.324                27.811 -1,99 -24,50 -33,33
IPSA (Chile)                        3.889                   7,48 -0,32 -21,08 -28,94
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                           923                  1.237 -1,06 -17,68 -17,63
FTSE 100 (Reino Unido)                        5.128                  7.994 -1,32 -13,08 -13,21
DAX (Alemania)                        5.502                  7.368 -2,44 -20,42 -20,38
IBEX (España)                        8.547                11.445 -0,53 -13,31 -13,27
National 30 (Turquía)                      73.498                   0,04 +0,21 -9,64 -24,99
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                        8.700                    113 -0,01 -14,94 -10,52
RTX (Rusia)                        1.869                      58 -4,12 -23,08 -27,02
Kospi 200 (Corea del Sur)                           230                   0,20 +0,02 -15,04 -18,79
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Estados Unidos    
Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb)
     
Bono del Tesoro 2 años                          0,25 -1,13
Bono del Tesoro 3 años                          0,40 -2,62
Bono del Tesoro 4 años                          0,67 -4,03
Bono del Tesoro 5 años                          0,96 -4,34
Bono del Tesoro 7 años                          1,44 -6,23
Bono del Tesoro 10 años                          1,92 -8,08
Bono del Tesoro 15 años                          2,44 -9,82
Bono del Tesoro 20 años                          2,67 -11,43
Bono del Tesoro 30 años                          2,93 -14,00
Riesgo Pais  
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                           418 +11,00 +71,31
Argentina                           983 +37,00 +100,61
Brasil                           274 +10,00 +47,31  
Uruguay                           286 +0,00 +57,14
Méjico                           237 +11,00 +64,58
Rusia                           364 +12,00 +87,63
Commodities  
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación cierre anterior (%)
Petróleo-WTI 79,20 -3,58
Soja (Chicago) 433,20 -4,15
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: bolsar.com
18:07  TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
 Informa iniciación de demanda judicial por cobro de facturas impagas por servicio de transporte contra cargador chileno Metrogas S.A.  26,83 KB 
17:48  ALTO PARANA S.A.
 Informa convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas  29,48 KB 
17:47  BANCO PATAGONIA S.A.
 Información sobre OPA de acciones de Banco Patagonia por Banco do Brasil  17,08 KB 
17:35  BANCO MACRO S.A.
 Informa adquisición de acciones propias  29,98 KB 
17:16  GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A..A.G.C.e I.
 Informa pase a cuarto intermedio de Asamblea del 30.09.11  22,88 KB 
17:14  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Resultado de colocación del FF Comafi Personales Serie II  19,23 KB 
17:07  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de liquidación del FF Buenos Aires Créditos Serie V- Baymor  25,78 KB 
17:07  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de liquidación del FF Tinuviel Serie 5  24,98 KB 
16:56  Banco Central de la República Argentina
 Aviso de pago de letra interna LO501  21,60 KB 
16:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago rectificativo de BOCON en Pesos 8va. Serie  21,90 KB 
16:29  Provincia de Neuquén
 Aviso de pago de NRH2  36,69 KB 
16:26  Provincia de Neuquén
 Aviso de pago de NRH1  40,49 KB 
16:24  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago de FF Buenos Aires Créditos - Serie VI- BAYMOR  37,64 KB 
16:09  Banco de la Nación Argentina
  Aviso de pago de Fideicomiso de Infraestructura Hídrica - Decreto 1381/01 - Serie I  29,82 KB 
16:05  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre Cedear´s Freeport Mc Moran Cooper  27,40 KB 
15:55  CAPEX S.A.
 Informa entrada en servicio unidad TV7  31,84 KB 
15:42  BANCO SUQUÍA S.A.
 Carlos Marcelo Helbling informa adquisiciones de acciones de Banco Suquía S.A.  37,57 KB 
15:40  BANCO SANTANDER S.A.
 Adjunta presentaciones efectuadas en el marco de la reunión con analistas e inversores  68,01 KB 
15:29  CRESUD S.A.
 Informa convocatoria a asamblea de accionistas  59,71 KB 
15:28  ALTO PALERMO S.A. (APSA)
 Informa convocatoria a Asamblea de accionistas  55,75 KB 
15:25  IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
 Informa convocatoria a asamblea de accionistas  65,91 KB 
15:08  Gobierno Nacional
 Aviso de pago rectificativo de BONAR $ 2013  23,38 KB 
15:08  Gobierno Nacional
 Aviso de pago rectificativo de BOCON en Pesos 7ma. Serie  24,74 KB 
15:08  Gobierno Nacional
 Aviso de pago rectificativo de BOCON Previsional en Pesos 5ta. Serie  23,02 KB 
15:00  BANCO PATAGONIA S.A.
 Informa sobre renovación de mandato y distribución de cargos del Comité de Auditoría  30,33 KB 
14:57  HSBC BANK ARGENTINA S. A.
  Aviso de pago del FF Decréditos VI  21,75 KB 
14:57  HSBC BANK ARGENTINA S. A.
  Aviso de pago del FF Decréditos V  19,33 KB 
14:49  HSBC BANK ARGENTINA S. A.
  Informa liquidación del FF Decreditos III  17,54 KB 
14:47  PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.
 Aviso de pago de ON Clase I  19,05 KB 
14:38  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
  Resultado de licitación de Letras del Tesoro  33,16 KB 
14:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago de FF Pagan II  19,36 KB 
14:21  FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.
  Aviso de pago de BACS I Mortgage Trust - Series 2001-1  58,53 KB 
14:19  FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.
  Aviso de pago de BHN IV Mortgage Trust - Series 2000-1  62,27 KB 
14:17  FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.
  Aviso de pago de BHN III Mortgage Trust - Series 1997-2  60,62 KB 
13:54  ANDES ENERGIA PLC.
 Informa sobre resultados intermedios no auditados 2011  101,13 KB 
13:06  Banco de la Nación Argentina
  Aviso de pago del FF creado por Decreto 976/01 Serie II  34,46 KB 
13:06  Banco de la Nación Argentina
  Aviso de pago del FF creado por Decreto 976/01 Serie III  34,34 KB 
13:06  Banco de la Nación Argentina
  Aviso de pago del FF creado por Decreto 976/01 Serie I  32,52 KB 
13:06  Banco de la Nación Argentina
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