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INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día: 26.may 11
RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO    
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%) Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado. El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
Indice MERVAL                                3.268,55                   3.282,41 -0,42 -7,24
Indice MAE                                     99,00                       97,74 1,29 +1,84
       
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
BURCAP                              11.173,12                 11.212,26 -0,35 -5,77
BOLSA GENERAL                             182.343,56               182.820,70 -0,26 -3,21
M.AR                                2.667,36                   2.687,60 -0,75 -10,03
MERVAL 25                                3.349,81                   3.363,00 -0,39 -6,72
Cuadro de texto: Nota: El Índice MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
                                                                                                                                                                                               
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE  
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones   $                         60.083.004 Títulos públicos  $         977.968.544
Ejercicios  $                         13.461.565 ON  $            5.012.877
Cedears  $                         11.942.779 MAE1  $         173.342.216                                                  
Total renta fija  $                       573.156.256 PASES  $    44.058.723.381  
Total contado  $                       658.643.604 OCT MONEDA  $         553.461.040
OCT TASA  $           10.002.692
Total  $    45.778.510.750
   
Mercado futuro
Cauciones  $                       370.232.810    
Préstamos  $                           2.183.980
Opciones  $                           4.639.060
A plazo (Concurrencia)  $                                      -  
A plazo (Continua)  $                                      -  
Total futuro  $                       377.055.850
RENTA VARIABLE    
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg ,
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación % Cuadro de texto: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
YPF SA-D                                   15.359 +2,03 GRUPO GALICI                3.740.000 +0,00
PETROBRAS AR                                 137.187 +1,55 PAMPA ENERGI                1.130.000 -1,52
TENARIS SA                                   46.860 +1,06 BCO PATAGONI                   749.168 -1,44
Mayores bajas Volumen VN  Variación %  
MOLINOS RIO                                   38.925 -4,33      
EDENOR-B                                 506.192 -3,43
MIRGOR-C                                     5.881 -3,25     
ACCIONES EN ALZA 18
ACCIONES EN BAJA 44
ACCIONES SIN CAMBIO 10
TOTAL  72
Acción Precio acción- Mercado Local Precio acción- ADR Tipo de Cambio Implícito
TENARIS S.A.                                   105,00                       47,42 4,43
PAMPA ENERGÍA S.A.                                      2,60                       14,60 4,45
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.                                     73,35                       34,15 4,30
TELECOM                                     21,70                       24,54 4,42
GRUPO FINANCIERO GALICIA                                      5,19                       11,54 4,50
Gráfico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA  
Índices  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio Variación (pb) Variación anual (%)
CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina) 615 9,74 +0,40
CREDIT DEFAULT SWAP (España) 255 -0,68 -26,66
CREDIT DEFAULT SWAP (Grecia) 1449 31,90 +32,42
CREDIT DEFAULT SWAP (Portugal) 683 13,56 +33,79
CREDIT DEFAULT SWAP (Dubai) 906 1,91 +0,00
CREDIT DEFAULT SWAP (Ucrania) 465 6,85 -10,93
CREDIT DEFAULT SWAP (Venezuela) 1195 63,90 +5,70
Nota: precios correspondientes al dia 26/05/2011
Bonos de interés    
Fuente: BCBA
Cuadro de texto: Fuente de información de precios BCBA. Corresponde al último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.
Especie Ult. Pr. $ Variación (%) Plazo del título
Bonos en pesos      
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 164,50 0,15 LARGO
DIP0 - Leg. Arg.- Canje 2010 149,00 -3,24 LARGO
PAR-Leg Argentina- Reest. 59,50 -2,29 LARGO
BOGAR 209,50 -0,23 LARGO
PR12- B. de Consolidación 256,50 0,19 MEDIANO
Cupón ligado al PBI 16,50 -0,66  
Bonos en dólares  
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 472,00 0,42 LARGO
PAR-Leg Arg.- Reest. 170,00 -0,87 LARGO
DISCOUNT- Leg. NY- Reest. - - LARGO
PAR-Leg NY- Reestruct. 190,50 0,52 LARGO
GLOBAL 2017 - Canje 2010 480,00 0,62 MEDIANO
BODEN 2015 430,00 -0,23 MEDIANO
BODEN 2012 433,80 0,12  
Precios expresados en Valores Residuales por c/100 de VN
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos  
Fuente: Reuters
$ BONDS DUR YTM
Boden 2014 $               1,75 7,12%
Pre 09 $               1,44 6,34%
Pro 12 $               2,08 8,80%
Pro 13 $               6,79 11,85%
Bogar $               3,27 10,44%
Par Bond $             16,32 8,21%
Disc. Bond $               9,91 10,11%
$ BONDS DUR YTM
Bonar ARG$ V               0,96 14,41%
Bonar V $ BP               1,58 31,26%
Bocan14$               2,25 15,52%
Bocan15$               3,35 20,37%
US$ BONDS DUR YTM
Boden 2012 US$               0,69 -6,62%
Boden 2013 US$               1,40 1,73%
Boden 2015 US$               3,80 6,06%
Bonar VII US$               2,13 2,48%
Bonar X US$               4,87 7,54%
Global 2017 US$               4,69 6,46%
Par Bond US$             13,17 9,63%
Par Bond US$ (NY)             13,78 8,64%
Disc. Bond US$               9,20 10,27%
Disc. Bond US$ (NY)               9,51 9,37%
Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.
Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos  
Fuente: Reuters
Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 4,0722 4,1010
$/U$s Billete  Banco Nación 4,0800 4,1100 Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento. El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
$/U$S Divisa Banco Nación 4,0460 4,0860
$/€ Billete Banco Nación 5,7300 5,8500
 
 
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                                      1,61 +0,00 +3,04
Chileno / U$S                                   469,49 +0,00 -0,32
Uruguayo / U$S                                     18,80 +0,00 +5,85
U$S / €                                      1,41 -0,09 +5,62
¥ / U$S                                     81,33 -0,02 -0,26
U$S / AUD (dólar australiano)                                      1,06 -0,16 +4,00
CAD / U$S (dólar canadiense)                                      0,98 +0,13 +1,98
U$S/ GBP (libra esterlina)                                      1,64 -0,12 +4,98
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
TASAS   
Fuente: Bloomberg.
  Último
CER                               2,732234
BADLAR 30 dias                                 10,7500   datos disponibles Bloomberg con atraso de un día 
TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS                                 11,1400
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX)
Posición Último Vol. Ajuste I. A.*
DLR052011
4,09
68550 4,089 189061
DLR062011 4,1160 71670 4,1160 259740
DLR072011 4,1460 55655 4,1460 186500
DLR082011 4,1780 10200 4,1780 72621
DLR092011 4,2150 7200 4,2150 84490
DLR102011 4,2540 38262 4,2540 97640
DLR112011 4,3030 19562 4,3020 70730
DLR122011 4,3500 12590 4,3500 81255
DLR012012 4,3940 1000 4,3940 69745
DLR022012 4,4350 4500 4,4350 100150
DLR032012 4,4770 1000 4,4770 99695
DLR042012 4,5220 9500 4,5220 111213
DLR052012     4,5670 15000
DLR062012 4,6080 2000 4,6080 14000
DLR102012     4,8180 1000
ECU062011     5,8250 3003
ORO062011 1.522,40 21 1.521,00 7333
ORO122011 1.526,00 24 1.526,00 3274
RFX000000 4,0850 50 4,0860 665
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2011/260511.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.
MERCADOS MUNDIALES   Cuadro de texto: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Índices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                                   12.403                     12.403 +0,07 +7,13 +7,13
S&P 500                                     1.326                       1.326 +0,00 +5,41 +5,41
Nasdaq Composite                                     2.783                       2.783 +0,00 +4,90 +4,90
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                                     3.269                          800 -0,42 -7,24 -9,67
IPC (Méjico)                                   35.742                       3.061 +0,69 -7,29 -2,02 Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Bovespa (Brasil)                                   64.099                     39.756 +1,12 -7,51 -4,70
IPSA (Chile)                                     4.840                       10,31 +0,81 -1,78 -2,09
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                                     1.126                       1.592 +0,00 +0,41 +6,05
FTSE 100 (Reino Unido)                                     5.881                       9.639 +0,00 -0,32 +4,65
DAX (Alemania)                                     7.114                     10.056 +0,00 +2,89 +8,67
IBEX (España)                                   10.203                     14.423 +0,00 +3,49 +9,30
National 30 (Turquía)                                   77.349                         0,05 -0,00 -4,90 -8,45
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                                     9.562                          118 +0,00 -6,52 -6,76
RTX (Rusia)                                     2.545                            90 +0,39 +4,75 +13,06
Kospi 200 (Corea del Sur)                                       276                         0,25 +0,00 +1,90 +5,42
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Estados Unidos    
Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb)
     
Bono del Tesoro 2 años                                      0,48 -5,11
Bono del Tesoro 3 años                                      0,81 -7,47
Bono del Tesoro 4 años                                      1,26 -8,12
Bono del Tesoro 5 años                                      1,73 -8,12
Bono del Tesoro 7 años                                      2,38 -8,56
Bono del Tesoro 10 años                                      3,08 -7,32
Bono del Tesoro 15 años                                      3,68 -6,84
Bono del Tesoro 20 años                                      3,96 -6,61
Bono del Tesoro 30 años                                      4,27 -6,08
Riesgo Pais  
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                                       290 +9,00 +18,85
Argentina                                       595 +14,00 +21,43
Brasil                                       173 +10,00 -6,45  
Uruguay                                       177 -5,00 -2,75
Méjico                                       146 +10,00 +1,39
Rusia                                       199 +8,00 +2,58
Commodities  
  Último precio Variación cierre anterior (%)
Petróleo-WTI 100,23 -0,49%
Soja (Chicago) 508,82 0,56%
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES    
Fuente: Bolsar
17:53  ALTO PALERMO S.A. (APSA)
 Síntesis de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 26.05.11  68,52 KB 
17:45  YPF S.A.
 Informa que Petersen Energía Inversora S.A. le comunicó que efectivizó la compra de acciones de la sociedad  15,92 KB 
17:36  ALTO PALERMO S.A. (APSA)
 Informa resolución de la asamblea respecto de aumento de capital  53,39 KB 
17:28  IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
 Síntesis de asamblea celebrada el 26.05.11  55,97 KB 
17:17  Liag Argentina S.A.
 Informa puesta a disposición de dividendos  13,83 KB 
16:51  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de pago del FF Best Consumer Finance XV  20,48 KB 
16:49  BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
 Información sobre cedears -TELESP Telecomunicacoes de Sao Paulo  16,36 KB 
16:49  BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
 Información sobre cedears -TELESP Telecomunicacoes de Sao Paulo  17,13 KB 
16:27  YPF S.A.
 Petersen Energía Inversora informa ejercicio de la segunda opción de compra de acciones de YPF S.A.  25,54 KB 
15:57  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de pago del FF Best Consumer Finance serie XIV  20,42 KB 
15:57  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de pago del FF Best Consumer Finance serie XIII  19,50 KB 
15:54  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - American Express  21,39 KB 
15:54  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Altria Group Inc.  21,76 KB 
15:54  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Mc Donalds  21,58 KB 
15:54  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Vodafone Group PLC  23,54 KB 
15:54  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Marshall & Mclennan Companies  22,32 KB 
15:54  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Sysco Corporation  23,05 KB 
15:53  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Fomento Económico Mexicano FEMSA  14,44 KB 
15:46  BANCO PATAGONIA S.A.
 Aviso de pago del FF Basf Serie II  14,37 KB 
15:23  GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A.
 Aviso de pago de dividendo en acciones  13,63 KB 
14:32  IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
 Informa resolución de la asamblea respecto de pago de un dividendo en efectivo  15,53 KB 
14:29  Liag Argentina S.A.
 Síntesis de asamblea general ordinaria celebrada el 26.05.11  13,57 KB 
14:23  HSBC BANK ARGENTINA S. A.
  Aviso de pago del FF Fideiagro 2009  14,77 KB 
14:19  BANCO DE VALORES S.A.
  Resultado de colocación del FF Finansur Autos IV  16,02 KB 
14:15  GRUPO SUPERVIELLE S.A.
 Informa constitución del Comité de Auditoría  13,14 KB 
14:03  PAPEL PRENSA S.A.
 Resolución N° 16.575 de la C.N.V. dictada en el Expte N° 1062/11 caratulado "Papel Prensa S.A.C.I.F y de M. s/ Incidencia Continuación Trámite Expte N° 949/11 s/ Sol. Designación Veedor Directorio 10.05.11"  85,24 KB 
13:50  TARSHOP S.A.
 Resultado de colocación de ON Clases I y II  26,86 KB 
13:44  RIBEIRO SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, AGROPECUARIA e INMO
 Informa aprobación del directorio para la emisión de ON Clase K Series 1 y 2  11,99 KB 
13:26  Provincia de La Rioja
 Aviso de pago de PROR 2  32,31 KB 
13:26  Provincia de La Rioja
 Aviso de pago de PROR 1  29,75 KB 
13:23  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Tinuviel Serie 11  23,62 KB 
12:12  Provincia de Buenos Aires
 Aviso de pago de Letras del Tesoro a 175 días  23,21 KB 
11:32  TELEFONICA, S.A.
 Informa aprobación e inscripción del folleto informativo de la oferta de venta de acciones de Atento Inversiones y Teleservicios S.A.  47,72 KB 
11:10  BANCO SANTANDER S.A.
 Informa que Banco Santander Río S.A. ha iniciado ante la C.N.V. y la SEC el trámite de autorización de una oferta pública de acciones  15,80 KB 
10:45  BANCO SANTANDER RIO S.A.
 Informa que ha iniciado un trámite de autorización de O.P. de acciones Clase B ante la C.N.V. en la República Argentina y un trámite de registro de acciones Clase B ante la SEC  16,04 KB 
10:19  PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
 Informa renuncia de síndico suplente  12,80 KB 
10:02  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)
 Informa que presentó Formulario 20F ante la S.E.C  38,41 KB 
09:47  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)
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