INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día: 15-Jun-11
RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO    
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene).  M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.

El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
Indice MERVAL                                3.244,09                   3.265,62 -0,66 -7,93
Indice MAE                                     98,55                       98,71 -0,16 +1,38
       
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
BURCAP                              10.871,52                 10.907,58 -0,33 -8,31
BOLSA GENERAL                             178.398,03               178.854,30 -0,26 -5,31
M.AR                                2.665,71                   2.682,05 -0,61 -10,09
MERVAL 25                                3.319,44                   3.339,70 -0,61 -7,57
Nota: El Índice MERVAL  mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
                                                                                                                                                                                              
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE  
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones  $                         51.388.076 Títulos públicos  $      1.207.903.101
Ejercicios  $                           4.912.390 ON  $           43.314.160
Cedears  $                           3.074.642 MAE1  $         343.094.517                                                 
Total renta fija  $                       602.693.256 PASES  $    27.305.705.159  
Total contado  $                       662.068.364 OCT MONEDA  $         364.633.000
OCT TASA  $           20.021.990
Total  $    29.284.671.927
   
Mercado futuro
Cauciones  $                       104.110.690   
Préstamos  $                           5.335.430
Opciones  $                           9.392.770
A plazo (Concurrencia)  $                                      -  
A plazo (Continua)  $                                      -  
Total futuro  $                       118.838.890
RENTA VARIABLE    
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg ,
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación %
En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día  de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General.
En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
BANCO MACRO                                 110.372 +2,04 GRUPO GALICI                3.410.000 -0,37
MIRGOR-C                                     3.489 +1,77 PAMPA ENERGI                1.510.000 -3,36
ALUAR ALUMIN                                 165.368 +1,74 TRANSENER S.                   785.851 -1,39
Mayores bajas Volumen VN  Variación %  
PAMPA ENERGI                              1.510.000 -3,36     
PETROBRAS AR                                 232.260 -1,74
LEDESMA SAAI                                   33.912 -1,54    
ACCIONES EN ALZA 18
ACCIONES EN BAJA 49
ACCIONES SIN CAMBIO 11
TOTAL 78
Acción Precio acción- Mercado Local Precio acción- ADR Tipo de Cambio Implícito
TENARIS S.A.                                     98,30                       45,08 4,36
PAMPA ENERGÍA S.A.                                      2,59                       14,97 4,33
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.                                     72,40                       32,82 4,41
TELECOM                                     21,20                       24,47 4,33
GRUPO FINANCIERO GALICIA                                      5,45                       12,65 4,31
Gráfico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA  
Índices  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio Variación (pb) Variación anual (%)
CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina) 615 28,19 +2,35
CREDIT DEFAULT SWAP (España) 289 14,99 -17,44
CREDIT DEFAULT SWAP (Grecia) 1778 174,40 +64,71
CREDIT DEFAULT SWAP (Portugal) 803 48,34 +59,61
CREDIT DEFAULT SWAP (Dubai) 712 -104,15 +0,00
CREDIT DEFAULT SWAP (Ucrania) 459 9,38 -10,48
CREDIT DEFAULT SWAP (Venezuela) 1153 38,40 +11,88
Nota: precios correspondientes al dia 15/06/2011
Bonos de interés    
Fuente: BCBA
Fuente de información de precios BCBA.
Corresponde al  último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.
Especie Ult. Pr. $ Variación (%) Plazo del título
Bonos en pesos      
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 161,00 -1,53 LARGO
DIP0 - Leg. Arg.- Canje 2010 148,00 - LARGO
PAR-Leg Argentina- Reest. 57,95 -0,09 LARGO
BOGAR 204,00 -1,45 LARGO
PR12- B. de Consolidación 260,50 -0,04 MEDIANO
Cupón ligado al PBI 16,24 -0,52  
Bonos en dólares  
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 469,00 -0,21 LARGO
PAR-Leg Arg.- Reest. 162,00 -1,52 LARGO
DISCOUNT- Leg. NY- Reest. 515,00 - LARGO
PAR-Leg NY- Reestruct. 188,00 -1,31 LARGO
GLOBAL 2017 - Canje 2010 456,00 0,00 MEDIANO
BODEN 2015 423,00 -0,24 MEDIANO
BODEN 2012 427,00 0,28  
Precios expresados en Valores Residuales por c/100 de VN
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos  
Fuente: Reuters
$ BONDS DUR YTM
Boden 2014 $               1,68 7,95%
Pre 09 $               1,42 6,96%
Pro 12 $               2,07 8,76%
Pro 13 $               6,69 12,46%
Bogar $               3,23 11,46%
Par Bond $             16,03 8,59%
Disc. Bond $               9,78 10,31%
 
 
$ BONDS DUR YTM
Bonar ARG$ V               0,95 13,96%
Bonar V $ BP               1,52 32,50%
Bocan14$               2,19 15,62%
Bocan15$               3,35 20,39%
 
 
US$ BONDS DUR YTM
Boden 2012 US$               0,63 -4,16%
Boden 2013 US$               1,34 2,83%
Boden 2015 US$               3,73 6,75%
Bonar VII US$               2,07 3,68%
Bonar X US$               4,80 8,07%
Global 2017 US$               4,80 7,03%
Par Bond US$             12,81 10,11%
Par Bond US$ (NY)             13,61 8,82%
Disc. Bond US$               9,05 10,54%
Disc. Bond US$ (NY)               9,53 9,16%
Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.
Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos  
Fuente: Reuters
Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 4,0780 4,1190
$/U$s Billete  Banco Nación 4,1000 4,1300
Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
$/U$S Divisa Banco Nación 4,0540 4,0940
$/€ Billete Banco Nación 5,8600 5,9800
 
 
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                                      1,60 +0,01 +3,81
Chileno / U$S                                   468,75 +0,00 -0,16
Uruguayo / U$S                                     18,45 -0,54 +7,86
U$S / €                                      1,42 -0,03 +5,95
¥ / U$S                                     80,89 -0,07 +0,28
U$S / AUD (dólar australiano)                                      1,06 -0,06 +3,32
CAD / U$S (dólar canadiense)                                      0,98 -0,05 +1,98
U$S/ GBP (libra esterlina)                                      1,62 -0,03 +3,70
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
TASAS  
Fuente: Bloomberg.
  Último
CER                               2,740466
BADLAR 30 dias                                   8,6875   datos disponibles Bloomberg con atraso de un día
TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS                                 10,8500
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX)
Posición Último Vol. Ajuste I. A.*
DLR062011 4,1080 86.800 4,1080 262.123
DLR072011 4,1350 36.501 4,1350 252.798
DLR082011 4,1670 46.500 4,1670 157.512
DLR092011 4,1940 26.100 4,1960 121.640
DLR102011     4,2310 133.430
DLR112011     4,2710 88.603
DLR122011 4,3170 100 4,3170 97.953
DLR012012     4,3590 67.280
DLR022012 4,3980 2.000 4,4030 98.650
DLR032012 4,4470 1.000 4,4470 93.540
DLR042012 4,4900 4.000 4,4900 108.091
DLR052012     4,5350 15.710
DLR062012 4,5770 2.000 4,5770 19.000
DLR102012     4,7840 3.000
ECU062011 5,8400 700 5,8400 3.025
ECU122011 6,0980 250 6,0980 500
ORO062011 1.525,00 950 1.525,00 6.707
ORO122011 1.530,00 500 1.528,80 3.454
ORO062012 1.530,00 100 1.532,00 100
RFX000000     4,0945 665
WTI112011 97,5000 17 97,5000  
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2011/150611.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.
MERCADOS MUNDIALES  
Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Índices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                                   11.897                     11.897 -1,48 +2,76 +2,76
S&P 500                                     1.265                       1.265 +0,00 +0,62 +0,62
Nasdaq Composite                                     2.631                       2.631 +0,00 -0,81 -0,81
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                                     3.244                          792 -0,66 -7,93 -10,56
IPC (Méjico)                                   35.318                       2.963 -0,36 -8,38 -5,16

El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Bovespa (Brasil)                                   61.604                     38.495 -0,97 -11,11 -7,72
IPSA (Chile)                                     4.572                         9,75 -1,59 -7,21 -7,36
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                                     1.089                       1.544 +0,00 -2,91 +2,87
FTSE 100 (Reino Unido)                                     5.743                       9.297 +0,00 -2,67 +0,94
DAX (Alemania)                                     7.115                     10.090 +0,00 +2,91 +9,03
IBEX (España)                                     9.933                     14.086 +0,00 +0,75 +6,75
National 30 (Turquía)                                   73.872                         0,05 +0,00 -9,18 -12,80
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                                     9.574                          118 +0,00 -6,40 -6,13
RTX (Rusia)                                     2.678                            95 -0,71 +10,22 +19,92
Kospi 200 (Corea del Sur)                                       275                         0,25 +0,00 +1,23 +5,25
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Estados Unidos    
Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb)
     
Bono del Tesoro 2 años                                      0,38 -6,42
Bono del Tesoro 3 años                                      0,69 -10,29
Bono del Tesoro 4 años                                      1,09 -13,35
Bono del Tesoro 5 años                                      1,55 -14,11
Bono del Tesoro 7 años                                      2,27 -14,65
Bono del Tesoro 10 años                                      2,99 -12,80
Bono del Tesoro 15 años                                      3,64 -11,51
Bono del Tesoro 20 años                                      3,93 -10,85
Bono del Tesoro 30 años                                      4,24 -9,64
Riesgo Pais  
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                                       290 +15,00 +18,85
Argentina                                       589 +25,00 +20,20
Brasil                                       173 +14,00 -6,99  
Uruguay                                       172 +11,00 -5,49
Méjico                                       146 +10,00 +1,39
Rusia                                       198 +18,00 +2,06
Commodities  
  Último precio Variación cierre anterior (%)
Petróleo-WTI 94,81 -4,59%
Soja (Chicago) 502,66 0,00%
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES    
Fuente: Bolsar
17:15  FRAVEGA SACI e I
 Aviso de pago de VCP Clase III  19,06 KB
17:15  Banco de Servicios y Transacciones S.A.
 Informa decisión del Directorio de emitir ON Clase 2  14,92 KB
17:11  ANDES ENERGIA PLC.
 Anuncio s/ EECC en idioma castellano  7,73 KB
17:08  Banco Central de la República Argentina
 Aviso de pago de NOBAC en pesos con vencimiento el 12.09.12  17,33 KB
17:08  Banco Central de la República Argentina
 Aviso de pago de NOBAC en pesos con vencimiento el 14.12.11  16,06 KB
17:08  Banco Central de la República Argentina
 Aviso de pago de NOBAC en pesos con vencimiento el 14.03.12  17,84 KB
16:59  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de pago del FF Pricoop VI  18,41 KB
16:25  Banco de Servicios Financieros S.A.
 Informa que su Directorio aprobó la emisión de la clase 2 de ON  20,98 KB
16:21  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono Crédito 51  14,98 KB
16:21  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XLVII  15,38 KB
16:21  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XLIX  15,31 KB
16:21  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono Crédito 54  15,48 KB
16:21  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XLVI  13,85 KB
15:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XXXIV  15,67 KB
15:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XXXV  15,87 KB
15:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XXXVII  15,69 KB
15:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XL  15,90 KB
15:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XXXIX  16,05 KB
15:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XLII  16,82 KB
15:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XXXVIII  15,93 KB
15:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XXXVI  16,38 KB
15:27  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XLIV  16,11 KB
15:26  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Megabono XXXIII  14,30 KB
14:23  NEW SAN S.A.
 Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el 30.06.11  14,94 KB
14:19  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Honda Motor Co LTD  15,78 KB
14:19  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Cisco Syst  24,18 KB
14:19  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Abbot Laboratories  23,15 KB
14:19  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- The Chubb Corporation  22,46 KB
14:19  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Tata Motors LTD  24,19 KB
14:19  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- China Mobile HK LTD -SP ADR  17,42 KB
14:19  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Monsanto Company  22,49 KB
14:19  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Posco  15,69 KB
14:18  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- UN Technologies  21,11 KB
14:18  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Infosys Technologies  15,71 KB
14:11  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Ternium S.A.  24,80 KB
14:11  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Nomura Holdings Inc  21,92 KB
14:11  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Grupo Televisa S.A. ADR  25,00 KB
14:11  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears- Barclays Bank Plc ADR  23,42 KB
14:07  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Amfays Clase 09  22,74 KB
14:03  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de pago del FF Credimas XIV  16,74 KB
14:02  BANCO DE VALORES S.A.
  Resultado de colocación del FF Garbarino Serie 74  14,79 KB
13:56  Provincia de Corrientes
 Aviso de pago de BCOR3  27,62 KB
13:34  AVEX S.A.
 Aviso de pago de ON Clases I y II presentado por Banco Santander Río S.A. en su calidad de agente de cálculo  24,94 KB
13:17  HSBC BANK ARGENTINA S. A.
  Tasa de interés del FF CGM Leasing XIV  15,76 KB
12:39  ALVAREZ HNOS. S.A.C.e I.
 Confirmación de pago de ON Serie IV  14,28 KB
12:37  BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
 Anuncia precio de Bonos subordinados de Itaú Unibanco Holding S.A.  22,25 KB
12:12  PAPEL PRENSA S.A.
 La C.N.V. adjunta la Resolución 16.590 dictada en el Expediente N° 1875/09 "Papel Prensa S.A. s/Verificación"  812,60 KB
11:48  BODEGAS ESMERALDA S.A.
 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 21.07.11  16,40 KB
11:43  Liag Argentina S.A.
 Aviso de pago de VCP Serie 1  16,00 KB
11:23  INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
 Aviso de pago de ON Series C y D  18,27 KB
11:18  ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
 Aviso de pago de ON Clase 1  16,66 KB
10:40  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Puente Pymes I  15,66 KB
Resultado de Colocación de FF
Resultado de colocación del FF Garbarino Serie 74  14,79 KB
http://SRV19.cnv.gov.ar/InfoFinan/blob2.asp DOCID=55344&TD=3