INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS

Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día:

10-Nov-11

RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.

El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.

Indice MERVAL

2.693,62

2.676,44

+0,64

-23,55

Indice MAE

86,28

88,73

-2,76

-11,24

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

BURCAP

9.260,63

9.219,82

+0,44

-21,90

BOLSA GENERAL

151.690,33

150.850,30

+0,56

-19,48

M.AR

2.155,16

2.149,64

+0,26

-27,31

MERVAL 25

2.755,00

2.739,04

+0,58

-23,29

RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS

Montos negociados BCBA

Montos negociados MAE

Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg

Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)

Mercado contado

Acciones

$ 36.103.722

Títulos públicos

$ 1.190.837.477

Ejercicios

$ 122.050

$ 16.903.888

Cedears

$ 3.253.119

MAE1

$ 864.161.939

Total renta fija

$ 428.990.052

PASES

$ 7.693.838.566

Total contado

$ 468.468.943

OCT MONEDA

$ 302.992.500

OCT TASA

$ -

Total

$ 10.068.734.369

Mercado futuro

Cauciones

$ 305.528.750

Préstamos

$ 2.664.460

Opciones

$ 3.458.210

A plazo (Concurrencia)

$ -

A plazo (Continua)

$ -

Total futuro

$ 311.651.420

RENTA VARIABLE

Acciones líderes - Mayores variaciones

Acciones - Mayores volúmenes

Fuente: Bloomberg

Mayores alzas

Volumen VN

Variación %

Especie

Volumen VN

Variación %

YPF SA-D

27.322

+4,34

GRUPO GALICI

1.650.000

-0,79

TENARIS SA

93.095

+2,15

EDENOR-B

409.240

+1,81

BANCO MACRO

315.849

+1,94

TRANSENER S.

351.244

+0,75

Mayores bajas

Volumen VN

Variación %

MIRGOR-C

2.286

-2,91

MOLINOS RIO

11.848

-1,64

ALUAR ALUMIN

300.191

-1,11

ACCIONES EN ALZA

ACCIONES EN BAJA

ACCIONES SIN CAMBIO

TOTAL

Acción

Precio acción- Mercado Local

Precio acción- ADR

Tipo de Cambio Implícito

TENARIS S.A.

83,00

34,53

4,81

PAMPA ENERGÍA S.A.

2,29

12,25

4,67

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

62,60

26,84

4,66

TELECOM

18,45

19,25

4,79

GRUPO FINANCIERO GALICIA

3,77

7,86

4,80

Gráfico intradiario del MERVAL

Fuente: Bloomberg

RENTA FIJA

Índices

Fuente: Bloomberg

Credit Default Swaps

Ultimo precio

Variación (pb)

Variación anual (%)

ARGENTINA

927

-28,46

+54,37

ESPAÑA

423

5,00

+23,32

GRECIA

5000

0,00

+400,00

IRLANDA

725

5,00

+20,83

PORTUGAL

1075

45,00

+115,00

UCRANIA

800

1,67

+56,29

ITALIA

540

-20,00

+129,79

VENEZUELA

1017

3,59

+0,94

Nota: precios tomados a la hora de confección del informe

Bonos de interés

Fuente: Bloomberg en base BCBA

Título

Especie

Precio

Var. %

TIR

Duration Mod.

Valor Técnico

Paridad

Val. Resid.

BONAR $ V

AJ12

99,00

0,00%

22,10%

0,49

104,43

94,80%

100,00%

Bonos en AR$

Fija

BOCON PRE9

PRE9

185,75

-0,40%

12,87%

1,20

85,50

88,21%

40,60%

CER

BODEN 2014

RS14

161,00

0,63%

12,74%

1,43

141,17

85,54%

75,00%

BOCON PRO12

PR12

247,00

0,00%

14,51%

1,82

127,04

80,11%

41,20%

BOGAR 2018

NF18

197,50

0,66%

15,03%

2,92

182,58

68,58%

63,40%

ARGNT-BOCON PR13

PR13

93,00

-1,54%

16,92%

5,84

226,59

41,04%

100,00%

DISCOUNT $

DICP

121,00

-0,82%

13,64%

7,91

252,49

47,92%

100,00%

PAR $

PARP

47,00

-2,08%

10,46%

13,89

196,13

23,96%

100,00%

BONAR $ 2014

AE14

96,75

-0,26%

27,55%

1,56

100,93

95,86%

100,00%

Badlar

BONAR VII $+BADLAR 2015

AS15

121,45

0,45%

26,80%

1,70

124,29

97,71%

100,00%

BODEN 2012

RG12

463,00

-0,22%

-10,22%

0,76

12,52

108,49%

12,50%

Bonos en USD

BODEN 2013 U$S

RA13

456,00

0,00%

-6,12%

1,01

25,01

106,95%

25,00%

BONAR VII

AS13

473,00

1,18%

1,57%

1,69

101,23

109,62%

100,00%

BODEN 2015

RO15

427,00

0,23%

7,30%

3,28

100,82

99,36%

100,00%

GLOBAL 2017

GJ17

453,00

2,15%

7,22%

4,18

103,99

107,17%

100,00%

BONAR X

AA17

390,50

1,40%

9,33%

4,27

100,54

91,12%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY ARG

DICA

441,00

-1,08%

11,19%

8,17

134,60

80,18%

100,00%

DISCOUNT U$S LEY NY

DICY

529,00

9,48%

8,76

134,60

92,20%

100,00%

PAR U$S LEY ARG

PARA

168,00

0,60%

10,28%

11,92

100,32

39,29%

100,00%

PAR U$S LEY NY

PARY

180,00

0,00%

9,69%

12,28

100,32

42,09%

100,00%

CUPÓN LIGADO AL PBI $

TVPP

13,88

-1,35%

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos

Fuente: Bloomberg

Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.

Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos

Fuente: Bloomberg

MONEDAS

Mercado de contado

Fuente: Bloomberg

Compra

Venta

$ / U$S Minorista

4,2470

4,2880

$/U$s Billete Banco Nación

4,2500

4,2800

Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.

$/U$S Divisa Banco Nación

4,2220

4,2600

$/€ Billete Banco Nación

5,6900

5,8400

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Apreciación anual (%)

Real / U$S

1,76

+0,00

-5,69

Chileno / U$S

502,00

+0,00

-6,77

Uruguayo / U$S

19,73

+0,00

+0,87

U$S / €

1,36

-0,01

+1,61

¥ / U$S

77,64

-0,03

+4,48

U$S / AUD (dólar australiano)

1,02

-0,03

-0,76

CAD / U$S (dólar canadiense)

1,02

+0,02

-1,90

U$S/ GBP (libra esterlina)

1,59

-0,02

+2,01

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

TASAS

Fuente: Bloomberg.

Último

CER

2,849383

BADLAR 30 dias

18,0000

datos disponibles Bloomberg con atraso de uno o dos días

TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS

13,79

MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA

Mercado de Futuros Financieros

DDF (ROFEX)

Posición

Último

Vol.

Ajuste

Var.%

DLR112011

4,2840

42400,0000

4,2840

554504,0000

DLR122011

4,3250

54936,0000

4,3250

495045,0000

DLR012012

4,3680

24035,0000

4,3680

389698,0000

DLR022012

4,4150

20950,0000

4,4150

523098,0000

DLR032012

4,4640

36660,0000

4,4640

301985,0000

DLR042012

4,5080

31820,0000

4,5030

415140,0000

DLR052012

4,5550

8040,0000

4,5540

338055,0000

DLR062012

4,6020

600,0000

4,6020

101339,0000

DLR072012

4,6580

46690,0000

DLR082012

4,7260

2000,0000

4,7260

71613,0000

DLR092012

4,7960

50991,0000

DLR102012

4,8640

62811,0000

DLR112012

4,9280

2000,0000

4,9280

7002,0000

ECU112011

5,8300

250,0000

5,8300

8400,0000

ECU122011

5,9200

250,0000

5,9200

427,0000

ECU032012

6,0850

175,0000

6,0850

7675,0000

ORO122011

1746,5000

112,0000

1759,2000

5431,0000

ORO022012

1761,0000

10,0000

ORO032012

1761,9000

ORO062012

1753,0000

96,0000

1764,9000

1443,0000

RBR122011

2,4300

RFX000000

4,26

665

WTI112011

97,00

1.214

WTI052012

96,11

Mercado de Futuros Agropecuarios

http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2011/101111.xls

Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.

MERCADOS MUNDIALES

Cuadro de texto: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)

Índices mundiales

Fuente: Bloomberg

Ultimo precio en moneda local

Ultimo precio en U$S

Variación diaria moneda local (%)

Variación anual moneda local (%)

Variación anual U$S (%)

Estados Unidos

Dow Jones Industrial Avg

11.894

+0,96

+2,76

S&P 500

1.240

+0,86

-1,40

Nasdaq Composite

2.625

+0,13

-1,04

Latinoamérica

MERVAL (Argentina)

2.694

632

+0,64

-23,55

-28,64

IPC (Méjico)

36.615

2.702

+0,17

-4,82

-13,51

Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.

Bovespa (Brasil)

57.322

32.540

-0,40

-17,29

-22,00

IPSA (Chile)

4.289

8,54

-0,05

-12,96

-18,86

Europa

FTSE EUROTOP 300 (Europa)

964

1.310

-0,27

-14,09

-12,71

FTSE 100 (Reino Unido)

5.445

8.671

+0,00

-7,71

-5,86

DAX (Alemania)

5.868

7.980

+0,00

-15,13

-13,76

IBEX (España)

8.311

11.303

-0,36

-15,70

-14,34

National 30 (Turquía)

67.440

0,04

-1,21

-17,09

-28,48

Asia

Nikkei 225 (Japón)

8.501

109

+0,00

-16,89

-13,17

RTX (Rusia)

2.174

+1,23

-10,52

-10,83

Kospi 200 (Corea del Sur)

236

0,21

+0,00

-12,97

-13,61

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Estados Unidos

Fuente: Bloomberg.

Tasa (% anual)

Variación (pb)

Bono del Tesoro 2 años

0,23

+0,39

Bono del Tesoro 3 años

0,39

+0,79

Bono del Tesoro 4 años

0,63

+2,39

Bono del Tesoro 5 años

0,90

+3,35

Bono del Tesoro 7 años

1,45

+4,51

Bono del Tesoro 10 años

2,06

+5,03

Bono del Tesoro 15 años

2,55

+6,55

Bono del Tesoro 20 años

2,79

+6,75

Bono del Tesoro 30 años

3,12

+6,82

Riesgo Pais

Fuente: Bloomberg

País

Último

Variación cierre anterior (pb)

Variación anual (%)

Promedio mundial

352

-4,00

+44,26

Argentina

836

+18,00

+70,61

Brasil

216

-5,00

+16,13

Uruguay

208

+12,00

+14,29

Méjico

175

-9,00

+21,53

Rusia

275

-4,00

+41,75

Commodities

Fuente: Bloomberg

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Petróleo-WTI

97,78

2,13

Soja (Chicago)

426,22

-1,51

INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Fuente: bolsar.com

17:58 SIDERAR S.A.

Informa resolución de la asamblea de la fecha respecto de desafectación de Reserva para Futuros Dividendos y aumento de capital 27,50 Kb

17:46 EMGASUD SOCIEDAD ANONIMA

Adjunta modificaciones y aclaraciones en el Proyecto de Reforma de Estatuto 82,12 Kb

17:32 Provincia de Buenos Aires

Aviso de pago de letras del tesoro a 168 días 14,67 Kb

17:31 PAMPA ENERGIA S.A

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 42,15 Kb

17:18 SOLVAY INDUPA S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 31,87 Kb

17:12 PAPEL PRENSA S.A.

Solicitud de prórroga para presentar EECC al 30.09.11 16,53 Kb

17:02 Standard Bank Argentina S.A.

Informe de cobranza de FF Bonesi S.A. 22,89 Kb

16:45 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Finansur Personales VIII 15,56 Kb

16:45 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Finansur Personales VI 15,50 Kb

16:45 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Finansur Personales V 15,68 Kb

16:45 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Cuencred XIV 15,48 Kb

16:45 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Cuencred XIII 13,87 Kb

16:45 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Finansur Personales IV 15,40 Kb

16:45 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Finansur Personales IX 15,25 Kb

16:45 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de pago del FF Finansur Personales III 16,26 Kb

16:37 JUAN MINETTI S.A.

Informa sobre Multa CNDC- Planteo Estado Nacional 14,08 Kb

16:22 PETROBRAS ARGENTINA S.A.

Informa designación de nuevo Director de Exploración y Producción 23,82 Kb

16:22 HULYTEGO S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 14,26 Kb

16:19 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.

Complementa información relativa a capacidad productiva 14,21 Kb

16:17 CARBOCLOR S. A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 39,46 Kb

16:15 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 22,97 Kb

16:04 PAPEL PRENSA S.A.

Remite copia de la resolución dictada en autos "Papel Prensa SAICF y de M. c/ Estado Nacional s/ medida cautelar" relativa a la prórroga para la presentación de Estados Contables al 30.09.11 35,25 Kb

16:04 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

Informa celebración de acuerdos con Oleaginosa Moreno Hnos S.A., Vicentín S.A. y Patagonia Bioenergía S.A. 26,39 Kb

15:32 CONSULTATIO S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 29,78 Kb

15:28 BODEGAS ESMERALDA S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 30,08 Kb

15:16 GAS NATURAL BAN S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 18,45 Kb

14:49 PERTRAK S. A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 18,18 Kb

14:47 Standard Bank Argentina S.A.

Informa sobre resultados al 30.09.11 107,59 Kb

14:35 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears- HSBC Holdings Plc ADR 21,29 Kb

14:35 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears- Vale S.A. 21,48 Kb

14:35 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears- Honda Motor Co Ltd 14,20 Kb

14:35 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears- BP PLC ADR 18,84 Kb

14:35 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears- Hecla Mining Co 20,38 Kb

14:35 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears- Automatic Data Processing Inc 20,75 Kb

14:35 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears- Vale S.A. 21,11 Kb

14:35 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears- Goldcorp Inc 21,38 Kb

14:35 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears- Banco Bradesco S.A. 21,02 Kb

13:50 NACION FIDEICOMISOS S.A.

Aviso de capitalización de intereses del FF NASA (VRDB) 19,12 Kb

13:50 NACION FIDEICOMISOS S.A.

Aviso de capitalización de intereses del FF NASA (VRD Adicionales) 21,77 Kb

13:45 NACION FIDEICOMISOS S.A.

Aviso de pago del FF NASA (VRDA) 19,10 Kb

13:25 MASTELLONE HNOS. S.A.

Adjunta análisis de los resultados al 30.09.11 12,86 Kb

13:24 FIPLASTO S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 25,22 Kb

12:34 BANCO COMAFI S.A.

Nómina de Gerentes de primera línea 20,79 Kb

11:36 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 21,44 Kb

11:16 BBVA BANCO FRANCES S. A.

Informa decisión del Directorio de emitir ON por hasta $200.000.000. 14,61 Kb

11:09 REPSOL YPF S.A.

Informa resultados del tercer trimestre de 2011 160,52 Kb

10:48 BBVA BANCO FRANCES S. A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 369,21 Kb

10:33 BANCO HIPOTECARIO S.A.

Invitación a participar en teleconferencia telefónica correspondiente al tercer trimestre 2011 - Anuncio de resultados 217,66 Kb

10:17 BANCO HIPOTECARIO S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 96,19 Kb

10:00 TELEFONICA, S.A.

Informa sobre publicación de información financiera al 30.09.11 y multiconferencia 24,74 Kb

09:42 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)

Informa que el primer pozo en la Cesión Onerosa confirma el potencial del Área de Franco 82,13 Kb

09:37 LONGVIE S.A.

Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 37,05 Kb