INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día: 9-Nov-11
RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO    
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%) Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado. El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
Indice MERVAL                    2.676,44             2.792,83 -4,17 -24,04
Indice MAE                        86,28                  88,73 -2,76 -11,24
       
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
BURCAP                    9.219,82             9.615,40 -4,11 -22,24
BOLSA GENERAL                150.850,34          156.306,60 -3,49 -19,93
M.AR                    2.149,64             2.237,88 -3,94 -27,50
MERVAL 25                    2.739,04             2.855,70 -4,09 -23,73
Cuadro de texto: Nota: El Índice MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
                                                                                                                                                                                               
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones   $            34.008.944 Títulos públicos  $        953.425.886
Ejercicios  $                 240.195 ON  $         23.417.456
Cedears  $              2.370.502 MAE1  $        230.279.838                                                  
Total renta fija  $           416.956.367 PASES  $   37.193.625.695  
Total contado  $           453.576.008 OCT MONEDA  $        276.372.000
OCT TASA  $                      -  
Total  $   38.677.120.875
   
Mercado futuro
Cauciones  $           201.747.440    
Préstamos  $                 966.340
Opciones  $              3.613.030
A plazo (Concurrencia)  $                         -  
A plazo (Continua)  $                         -  
Total futuro  $           206.326.810
RENTA VARIABLE    
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg ,
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación % Cuadro de texto: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
   -     -      - GRUPO GALICI               1.920.000 -4,04
   -     -      - TRANSENER S.                  635.003 -4,32
   -     -      - BANCO MACRO                  451.783 -5,22
Mayores bajas Volumen VN  Variación %  
MIRGOR-C                        4.933 -8,04      
EDENOR-B                     307.451 -6,74
BANCO MACRO                     451.783 -5,22     
ACCIONES EN ALZA 7
ACCIONES EN BAJA 45
ACCIONES SIN CAMBIO 9
TOTAL  61
Acción Precio acción- Mercado Local Precio acción- ADR Tipo de Cambio Implícito
TENARIS S.A.                        81,25                  34,16 4,76
PAMPA ENERGÍA S.A.                          2,28                  12,00 4,75
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.                        62,30                  26,34 4,73
TELECOM                        18,30                  19,30 4,74
GRUPO FINANCIERO GALICIA                          3,80                   8,08 4,70
Gráfico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA  
Índices  
Fuente: Bloomberg
Credit Default Swaps Ultimo precio Variación (pb) Variación anual (%)
ARGENTINA 959 94,96 +58,79
ESPAÑA 418 33,00 +21,87
GRECIA 5000 0,00 +400,00
IRLANDA 720 30,00 +20,00
PORTUGAL 1030 20,00 +106,00
UCRANIA 799 20,75 +55,71
ITALIA 560 50,00 +138,30
VENEZUELA 1021 18,91 -0,17
Nota: precios tomados a la hora de confección del informe
Bonos de interés    
Fuente: Bloomberg en base BCBA
Título Especie Precio Var. % TIR Duration Mod. Valor Técnico Paridad Val. Resid.  
BONAR $ V AJ12 99,00 0,00% 21,98% 0,49 104,40 94,82% 100,00% Bonos en AR$  Fija
BOCON PRE9 PRE9 186,50 0,00% 12,91% 1,16 88,22 88,69% 41,95% CER
BODEN 2014 RS14 160,00 0,00% 13,18% 1,43 141,16 85,01% 75,00%
BOCON PRO12 PR12 247,00 -2,76% 14,49% 1,83 127,03 80,11% 41,20%
BOGAR 2018 NF18 196,20 -3,47% 15,27% 2,92 182,57 68,13% 63,40%
ARGNT-BOCON PR13 PR13 94,45 -2,12% 16,61% 5,86 226,55 41,69% 100,00%
DISCOUNT $ DICP 122,00 -3,94% 13,53% 7,95 252,47 48,32% 100,00%
PAR $ PARP 48,00 -4,00% 10,31% 13,99 196,12 24,47% 100,00%
BONAR $ 2014 AE14 97,00 -1,02% 27,39% 1,56 100,86 96,17% 100,00% Badlar 
BONAR VII $+BADLAR 2015 AS15 120,90 -1,51% 27,13% 1,69 124,28 97,28% 100,00%
BODEN 2012 RG12 464,00 1,09% -10,47% 0,76 12,52 108,73% 12,50% Bonos en USD
BODEN 2013 U$S RA13 456,00 0,66% -6,12% 1,01 25,01 106,97% 25,00%
BONAR VII AS13 467,50 -0,95% 2,24% 1,69 101,21 108,38% 100,00%
BODEN 2015 RO15 426,00 -1,47% 7,37% 3,28 100,80 99,16% 100,00%
GLOBAL 2017 GJ17 453,00 0,00% 7,73% 4,16 103,96 104,95% 100,00%
BONAR X AA17 385,10 -2,26% 9,65% 4,26 100,53 89,88% 100,00%
DISCOUNT U$S LEY ARG DICA 441,00 -1,06% 11,05% 8,22 134,58 81,07% 100,00%
DISCOUNT U$S LEY NY DICY 529,00 0,00% 9,48% 8,77 134,58 92,23% 100,00%
PAR U$S LEY ARG PARA 167,00 -1,18% 10,33% 11,89 100,31 39,06% 100,00%
PAR U$S LEY NY PARY 180,00 - 9,69% 12,28 100,31 42,10% 100,00%
CUPÓN LIGADO AL PBI $ TVPP 14,07 -2,42%
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos  
Fuente: Bloomberg
Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.
Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos  
Fuente: Bloomberg
Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 4,2470 4,2880
$/U$s Billete  Banco Nación 4,2500 4,2800 Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento. El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
$/U$S Divisa Banco Nación 4,2220 4,2620
$/€ Billete Banco Nación 5,7400 5,8900
 
 
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                          1,78 +0,00 -6,61
Chileno / U$S                      499,72 +0,00 -6,35
Uruguayo / U$S                        19,68 +1,55 +1,14
U$S / €                          1,36 -2,08 +1,27
¥ / U$S                        77,80 +0,12 +4,25
U$S / AUD (dólar australiano)                          1,02 -2,38 -0,73
CAD / U$S (dólar canadiense)                          1,02 +1,48 -2,29
U$S/ GBP (libra esterlina)                          1,59 -1,06 +2,05
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
TASAS   
Fuente: Bloomberg.
  Último
CER                   2,849383
BADLAR 30 dias                     18,0000   datos disponibles Bloomberg con atraso de uno o dos días 
TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS                        14,02
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX)
Posición
Último
Vol. Ajuste Var.% 
DLR112011 4,2830 92250,0000 4,2830 555732,0000
DLR122011 4,3220 43570,0000 4,3230 489025,0000
DLR012012 4,3700 15150,0000 4,3690 391798,0000
DLR022012 4,4100 13630,0000 4,4100 523116,0000
DLR032012 4,4600 2600,0000 4,4580 301985,0000
DLR042012 4,5050 35034,0000 4,5050 415969,0000
DLR052012 4,5500 54579,0000 4,5500 313796,0000
DLR062012 4,6050 9151,0000 4,6010 98188,0000
DLR072012 4,6570 2000,0000 4,6570 46690,0000
DLR082012     4,7250 71613,0000
DLR092012 4,7950 4000,0000 4,7950 50991,0000
DLR102012 4,8900 600,0000 4,8630 62811,0000
DLR112012 4,9300 4000,0000 4,9300 3002,0000
ECU112011 5,8300 8000,0000 5,8300 5400,0000
ECU122011 5,9090 150,0000 5,9090 427,0000
ECU032012 6,0600 100,0000 6,0600 7675,0000
ORO122011 1787,6000 33,0000 1788,6000 5431,0000
ORO022012     1790,4000 10,0000
ORO032012     1791,3000  
ORO062012 1792,9000 35,0000 1795,0000 1408,0000
RBR122011 2,4400 20,0000 2,4400 20,0000
RFX000000     4,26 665
WTI112011 96,47 107 96,47 1.214
WTI052012 94 45 95,6 101
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2011/091111.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.
MERCADOS MUNDIALES   Cuadro de texto: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Índices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                      11.781                11.781 -3,20 +1,76 +1,76
S&P 500                        1.229                  1.229 -3,67 -2,27 -2,27
Nasdaq Composite                        2.622                  2.622 -3,88 -1,18 -1,18
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                        2.676                    628 -4,17 -24,04 -29,09
IPC (Méjico)                      36.554                  2.676 -2,14 -5,12 -14,35 Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Bovespa (Brasil)                      57.550                32.351 -2,50 -16,96 -22,45
IPSA (Chile)                        4.291                   8,59 -1,83 -12,92 -18,45
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                           966                  1.310 -1,79 -13,86 -12,76
FTSE 100 (Reino Unido)                        5.460                  8.697 +0,00 -7,45 -5,58
DAX (Alemania)                        5.830                  7.901 +0,00 -15,69 -14,62
IBEX (España)                        8.341                11.305 -2,09 -15,40 -14,33
National 30 (Turquía)                      68.269                   0,04 +0,00 -16,07 -28,00
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                        8.755                    113 +0,00 -14,41 -10,75
RTX (Rusia)                        2.147                      70 -4,34 -11,61 -11,73
Kospi 200 (Corea del Sur)                           249                   0,22 +0,00 -8,10 -7,38
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Estados Unidos    
Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb)
     
Bono del Tesoro 2 años                          0,23 -1,19
Bono del Tesoro 3 años                          0,38 -1,84
Bono del Tesoro 4 años                          0,62 -3,58
Bono del Tesoro 5 años                          0,87 -5,14
Bono del Tesoro 7 años                          1,42 -8,84
Bono del Tesoro 10 años                          1,97 -11,98
Bono del Tesoro 15 años                          2,48 -12,06
Bono del Tesoro 20 años                          2,72 -11,97
Bono del Tesoro 30 años                          3,04 -11,69
Riesgo Pais  
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                           358 +18,00 +47,54
Argentina                           820 +53,00 +71,63
Brasil                           223 +15,00 +20,43  
Uruguay                           196 -17,00 +7,69
Méjico                           185 +18,00 +29,17
Rusia                           280 +20,00 +44,33
Commodities  
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación cierre anterior (%)
Petróleo-WTI 95,74 -1,10
Soja (Chicago) 431,92 -1,63
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: bolsar.com
 18:30 PATRICIOS S.A.
 Plan de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 45,67 Kb 
 18:16 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 67,79 Kb 
 18:10 BANCO MACRO S.A.
 Informa adquisición de acciones propias emitidas por la entidad 19,99 Kb 
 17:43 Gobierno Nacional
 Aviso de pago de Bonar x 2017 14,80 Kb 
 17:41 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Informa tasa aplicable del FF NYF II 14,57 Kb 
 17:35 SAVANT PHARM S.A.
  Aviso de suscripción de ON Pyme Serie II 100,02 Kb 
 17:23 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Garbarino XLVI 15,80 Kb 
 17:23 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Garbarino XLV 15,52 Kb 
 17:23 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Garbarino XLIV 15,34 Kb 
 17:22 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Garbarino XLII 15,44 Kb 
 17:22 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Garbarino XLI 15,29 Kb 
 17:22 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 51 14,88 Kb 
 17:22 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 53 16,34 Kb 
 17:22 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 52 15,71 Kb 
 17:22 BANCO PATAGONIA S.A.
  Aviso de pago del FF Banco Piano Serie XXII 17,09 Kb 
 17:22 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono Credinea 65 15,74 Kb 
 17:21 BANCO PATAGONIA S.A.
  Aviso de pago del FF Banco Piano Serie XXI 18,11 Kb 
 17:21 BANCO PATAGONIA S.A.
  Aviso de pago del FF Banco Piano Serie XX 18,16 Kb 
 17:21 BANCO PATAGONIA S.A.
  Aviso de pago del FF Banco Piano Serie XIX 16,48 Kb 
 17:21 BANCO PATAGONIA S.A.
  Aviso de pago del FF Banco Piano Serie XVIII 14,93 Kb 
 17:16 Provincia de Córdoba
 Rectifica dato relativo a solicitud de consentimiento a los tenedores para realizar modificaciones a los títulos de deuda al 12% con vencimiento 2017 23,35 Kb 
 16:59 LEYDEN S.A.
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 18,52 Kb 
 16:37 REPSOL YPF S.A.
 Informa presentación relativa a los resultados de exploración en el área de Vaca Muerta, Provincia de Neuquén (Argentina) 10,98 Kb 
 16:27 METROVIAS S.A.
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 32,60 Kb 
 16:09 PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
 Aviso de pago de ON Serie 1 13,31 Kb 
 16:05 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 26,95 Kb 
 15:59 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES ARGENTINA S.A.
 Informa que su controlante ha presentado ante la SEC el formulario 10- Q 16,28 Kb 
 15:51 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono Credinea 67 16,80 Kb 
 15:51 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono Credinea 61 15,99 Kb 
 15:51 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 69 14,17 Kb 
 15:43 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 68 15,87 Kb 
 15:43 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 64 15,94 Kb 
 15:43 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 66 14,58 Kb 
 15:34 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 63 16,04 Kb 
 15:34 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 62 17,53 Kb 
 15:34 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Secubono 60 14,51 Kb 
 15:33 DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Royal Dutch Shell PLC-ADR 18,19 Kb 
 15:32 BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de no pago de los servicios del FF Secubono 50 12,70 Kb 
 15:28 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de pago del FF Albanesi Gas I 18,91 Kb 
 15:11 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
 Informa designación de miembro del Comité de Auditoría- Adjunta procedimiento en Materia de Divulgación de Información Relevante 58,41 Kb 
 14:56 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.)
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 25,28 Kb 
 14:47 PATRICIOS S.A.
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 16,63 Kb 
 14:30 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
 Informa resultados del tercer trimestre 2011 de Itaú Unibanco Holding S.A. 66,03 Kb 
 14:14 TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 148,75 Kb 
 14:05 Banco Central de la República Argentina
 Aviso de pago de NOBAC en pesos, vencimiento 9.11.11 16,06 Kb 
 13:35 FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.
  Aviso de pago del FF Galtrust I 23,38 Kb 
 13:33 COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA S.A.
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 22,79 Kb 
 12:45 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 22,93 Kb 
 12:44 DYCASA SOCIEDAD ANONIMA
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 22,86 Kb 
 12:11 Banco Cetelem Argentina S.A.
 Aviso de pago de ON Clase 4 17,24 Kb 
 12:11 Banco Cetelem Argentina S.A.
 Aviso de pago de ON Clase 3 15,04 Kb 
 11:47 ALPARGATAS S.A.
 Síntesis estados contables trimestrales al 30.09.11 41,33 Kb 
 10:47 ENDESA COSTANERA S. A.
 Síntesis estados contables trimestrales al 30.09.11 77,16 Kb 
 10:39 AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
 Síntesis estados contables trimestrales al 30.09.11 22,43 Kb 
 10:32 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
 Síntesis estados contables trimestrales al 30.09.11 102,65 Kb 
 10:21 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 222,22 Kb 
 10:21 PETROBRAS ARGENTINA S.A.
 Síntesis de estados contables trimestrales al 30.09.11 201,71 Kb