INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día: 24-Nov-10
RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO    
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%) Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado. El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
Indice MERVAL                                3.283,42                   3.201,07 +2,57 +41,48
Indice MAE                                     94,20                       93,80 0,43 +20,96
       
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
BURCAP                              10.893,48                 10.720,99 +1,61 +35,56
BOLSA GENERAL                             170.144,78               167.703,10 +1,46 +34,43
M.AR                                2.823,33                   2.734,68 +3,24 +70,81
MERVAL 25                                3.317,59                   3.235,23 +2,55 +43,13
Cuadro de texto: Nota: El Índice MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
                                                                                                                                                                                               
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE  
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones   $                       127.535.077 Títulos públicos  $      1.464.706.887
Ejercicios  $                           1.000.170 ON  $           66.433.084
Cedears  $                           8.559.743 MAE1  $         188.944.587                                                  
Total renta fija  $                       658.313.266 PASES  $    28.308.353.808  
Total contado  $                       795.408.256 OCT MONEDA  $         152.628.480
OCT TASA  $                        -  
Total  $    30.181.066.846
   
Mercado futuro
Cauciones  $                       157.850.940    
Préstamos  $                           2.942.860
Opciones  $                         17.854.160
A plazo (Concurrencia)  $                                      -  
A plazo (Continua)  $                                      -  
Total futuro  $                       178.647.960
RENTA VARIABLE    
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg ,
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación % Cuadro de texto: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
TRANSENER S.                              3.520.000 +9,60 PAMPA ENERGI              15.510.000 +7,05
EDENOR-B                              4.090.000 +8,45 GRUPO GALICI                4.220.000 +4,15
PAMPA ENERGI                             15.510.000 +7,05 EDENOR-B                4.090.000 +8,45
Mayores bajas Volumen VN  Variación %  
BCO PATAGONI                                 300.694 -0,35      
    -      -      -
    -      -      -     
ACCIONES EN ALZA 54
ACCIONES EN BAJA 22
ACCIONES SIN CAMBIO 12
TOTAL  88
Acción Precio acción- Mercado Local Precio acción- ADR Tipo de Cambio Implícito
TENARIS S.A.                                     86,80                       43,97 3,95
PAMPA ENERGÍA S.A.                                      2,58                       16,35 3,94
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.                                     67,65                       32,99 4,10
TELECOM                                     19,50                       24,52 3,98
GRUPO FINANCIERO GALICIA                                      6,27                       16,18 3,88
Gráfico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA  
Índices  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio Variación (pb) Variación anual (%)
CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina) 673 -10,79 -25,12
CREDIT DEFAULT SWAP (España) 282 21,89 +172,00
CREDIT DEFAULT SWAP (Grecia) 1006 37,05 +265,87
CREDIT DEFAULT SWAP (Portugal) 458 40,80 +427,93
CREDIT DEFAULT SWAP (Dubai) 999 14,90 -100,00
CREDIT DEFAULT SWAP (Ucrania) 527 3,19 -57,35
CREDIT DEFAULT SWAP (Venezuela) 1140 15,01 +7,67
Nota: precios correspondientes al 23/11/10.
Bonos de interés    
Fuente: BCBA
Cuadro de texto: Fuente de información de precios BCBA. Corresponde al último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.
Especie Ult. Pr. $ Variación (%) Plazo del título
Bonos en pesos      
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 189,40 3,78 LARGO
DIP0 - Leg. Arg.- Canje 2010 168,00 3,38 LARGO
PAR-Leg Argentina- Reest. 72,25 1,33 LARGO
BOGAR 231,80 2,15 LARGO
PR12- B. de Consolidación 261,00 1,55 MEDIANO
Cupón ligado al PBI 13,27 1,99  
Bonos en dólares      
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 480,00 1,69 LARGO
PAR-Leg Arg.- Reest. 168,00 0,00 LARGO
DISCOUNT- Leg. NY- Reest. - - LARGO
PAR-Leg NY- Reestruct. 181,00 1,11 LARGO
GLOBAL 2017 - Canje 2010 426,00 0,70 MEDIANO
BODEN 2015 376,00 1,62 MEDIANO
BODEN 2012 374,00 0,26 CORTO
Precios expresados en Valores Residuales por c/100 de VN
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos  
Fuente: Reuters
$ BONDS DUR YTM
Boden 2014 $               1,98 6,27%
Pre 09 $               1,68 4,90%
Pro 12 $               2,36 5,22%
Pro 13 $               7,55 8,28%
Bogar $               3,68 5,51%
Par Bond $             17,53 6,58%
Disc. Bond $             10,92 8,01%
$ BONDS DUR YTM
Bonar ARG$ V               1,39 15,45%
Bonar V $ BP               1,96 22,82%
Bocan14$               2,59 15,90%
Bocan15$               3,36 19,80%
US$ BONDS DUR YTM
Boden 2012 US$               1,16 7,32%
Boden 2013 US$               1,36 8,09%
Boden 2015 US$               4,12 8,87%
Bonar V US$               0,33 5,22%
Bonar VII US$               2,54 7,96%
Bonar X US$               5,13 9,58%
Global 2017 US$               4,92 8,18%
Par Bond US$             13,51 9,27%
Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA. Par Bond US$ (NY)             13,86 8,74%
Disc. Bond US$               9,52 9,91%
Curva de Rendimientos de Bonos de Estados Unidos   Disc. Bond US$ (NY)               9,73 9,34%
Fuente: Reuters
Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 3,9592 3,9902
$/U$s Billete  Banco Nación 3,9650 3,9950 Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento. El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
$/U$S Divisa Banco Nación 3,9330 3,9730
$/€ Billete Banco Nación 5,2400 5,3400
 
 
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                                      1,72 +0,00 +1,33
Chileno / U$S                                   482,15 +0,00 +5,25
Uruguayo / U$S                                     20,00 +0,00 -2,50
U$S / €                                      1,33 -0,25 -6,95
¥ / U$S                                     83,61 +0,46 +11,25
U$S / AUD (dólar australiano)                                      0,98 +0,95 +9,38
CAD / U$S (dólar canadiense)                                      1,01 -1,37 +4,17
U$S/ GBP (libra esterlina)                                      1,58 +0,04 -2,48
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
TASAS   
Fuente: Bloomberg.
  Último
CER                               2,606027
BADLAR 30 dias                                 10,1875   datos disponibles Bloomberg con atraso de un día 
TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS                                   9,9000
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX)
Posición Último Vol. Ajuste I. A.*
DLR112010 3,978 135813 3,978 408408
DLR122010 4,0130 42200 4,0140 294547
DLR012011 4,0480 38098 4,0480 294018
DLR022011
4,0810 35350 4,0810 236524
DLR032011 4,1170 18200 4,1170 179859
DLR042011     4,1510 82944
DLR052011 4,1850 2663 4,1850 109852
DLR062011 4,2190 22000 4,2190 29051
DLR072011 4,2540 13000 4,2540 34680
DLR082011     4,2880 14834
DLR092011     4,3220 1130
DLR102011 4,3600 1000 4,3560 34800
DLR112011     4,3900 12150
DLR122011     4,4240 13355
DLR012012     4,4600 13030
ECU122010 5,3850 100 5,3800 100
ECU032011 5,5250 200 5,5150 200
ECU062011 5,6650 100 5,6550 100
ORO122010 1.373,00 150 1.373,00 980
ORO062011     1.380,00 4278
RFX000000     3,9735 665
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2010/241110.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.
MERCADOS MUNDIALES   Cuadro de texto: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Índices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                                   11.187                     11.187 +1,37 +7,21 +7,21
S&P 500                                     1.198                       1.198 +1,49 +7,35 +7,35
Nasdaq Composite                                     2.543                       2.543 +1,93 +12,01 +12,01
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                                     3.283                          826 +2,57 +41,48 +35,29
IPC (Méjico)                                   37.079                       2.995 +2,23 +14,96 +22,05 Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Bovespa (Brasil)                                   69.629                     40.445 +2,47 +1,52 +2,87
IPSA (Chile)                                     5.004                       10,38 +1,05 +39,72 +47,05
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                                     1.088                       1.449 +1,02 +4,01 -3,22
FTSE 100 (Reino Unido)                                     5.657                       8.921 +1,36 +4,51 +1,92
DAX (Alemania)                                     6.824                       9.093 +1,77 +14,54 +6,58
IBEX (España)                                     9.743                     12.983 +0,52 -18,40 -24,07
National 30 (Turquía)                                   85.016                         0,06 +1,64 +26,90 +28,72
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                                   10.030                          120 +0,00 -4,90 +5,81
RTX (Rusia)                                     2.236                            72 +2,02 +6,19 +2,03
Kospi 200 (Corea del Sur)                                       252                         0,22 +0,00 +13,76 +15,92
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Estados Unidos    
Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb)
     
Bono del Tesoro 2 años                                      0,53 +7,86
Bono del Tesoro 3 años                                      0,79 +10,74
Bono del Tesoro 4 años                                      1,19 +13,15
Bono del Tesoro 5 años                                      1,57 +14,29
Bono del Tesoro 7 años                                      2,24 +15,54
Bono del Tesoro 10 años                                      2,94 +14,84
Bono del Tesoro 15 años                                      3,69 +14,03
Bono del Tesoro 20 años                                      4,02 +12,63
Bono del Tesoro 30 años                                      4,34 +10,27
Riesgo Pais  
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                                       244 -10,00 -11,91
Argentina                                       516 -16,00 -22,17
Brasil                                       174 -11,00 -11,22  
Uruguay                                       183 +4,00 -23,11
Méjico                                       138 -14,00 -16,36
Rusia                                       216 -6,00 +14,29
Commodities  
  Último precio Variación cierre anterior (%)
Petróleo-WTI 82,98 2,28%
Soja (Chicago) 461,14 1,29%
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES    
Fuente: Bolsar
17:29  BANCO DE VALORES S.A.
  Resultado de colocación del FF Garbarino 67  13,96 KB 
17:25  BANCO PATAGONIA S.A.
  Aviso de colocación del FF Ribeiro XLI  12,50 KB 
16:41  AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
  Aviso de Pago de ON con vencimientos en 2015 y 2020  15,86 KB 
16:16  Arcor S.A.I.C.
  Declaración jurada de auditor externo suplente  34,09 KB 
15:55  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de Pago del FF Best Consumer Finance XIII  18,42 KB 
15:54  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de Pago del FF Best Consumer Finance XI  25,54 KB 
15:54  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de Pago del FF Best Consumer Finance X  18,26 KB 
15:51  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Telefonica S.A. ADR  16,75 KB 
15:36  Gobierno Nacional
 Aviso de pago  16,07 KB 
15:36  Gobierno Nacional
  Aviso de pago BODEN 2011 - $ + CER  15,39 KB 
15:36  Gobierno Nacional
 Aviso de pago  15,86 KB 
15:35  Gobierno Nacional
 Aviso de pago  15,69 KB 
15:35  Gobierno Nacional
 Aviso de pago  15,32 KB 
15:27  REPSOL YPF S.A.
 Informa aprobación de dividendo a cuenta  18,29 KB 
15:13  Provincia de Córdoba
 Banco de Córdona informa Resultado de Oferta de Compra en efectivo de Boncor 2017  14,96 KB 
14:33  IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
  Actualiza información sobre adquisición de sociedad en Delaware, USA  16,16 KB 
14:05  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Pagan IV  12,56 KB 
14:01  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Informa liquidación del FF Buenos Aires Créditos Serie IV: Baymor  16,28 KB 
14:01  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de Pago del FF Tinuviel Serie 3  17,93 KB 
13:59  ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
  Síntesis de Asamblea General Ordinaria del 23.11.10  16,19 KB 
13:51  SIDERAR S.A.
 Informa sobre pago debido por Corporación Venezolana de Guayana en compensación por la venta de Sidor S.A.  26,28 KB 
13:15  ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
  Nómina de Autoridades  17,67 KB 
13:06  NUEVO CONTINENTE S.A.
  Aviso de Pago de dividendo en efectivo  15,40 KB 
12:59  NUEVO CONTINENTE S.A.
  Nómina de Autoridades  15,86 KB 
12:58  ANDES ENERGIA PLC.
 Informa sobre emisión de nuevas acciones y derechos de voto totales  23,60 KB 
12:55  NUEVO CONTINENTE S.A.
  Síntesis de Asamblea General Ordinaria del 23.11.10  32,26 KB 
12:50  Banco Central de la República Argentina
  Aviso de Pago de NOBAC en pesos vencimiento 26.05.11  17,56 KB 
12:50  Banco Central de la República Argentina
  Aviso de Pago de NOBAC en pesos vencimiento 22.02.12  15,90 KB 
12:26  TELECOM ARGENTINA S. A.
  Informa que ANSES ha notificado su voluntad de ejercer voto acumulativo en asamblea del 30.11.10  11,33 KB 
11:28  EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA (EDEMSA)
  Informa renuncia de Director Titular  23,72 KB 
11:10  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)
  Informa que Petrobras Argentina no efectúa migración de contratos en Ecuador  21,11 KB 
10:38  PETROBRAS ARGENTINA S.A.
  Informa no migración a contratos de servicios en Ecuador  35,00 KB 
10:30  Banco de Servicios y Transacciones S.A.
  Aviso de No Pago del FF Pricoop V  12,65 KB 
10:29  Provincia de Salta
 Aviso de Pago de SALT2  27,74 KB 
10:10  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)
  Traducción libre del original en inglés de EECC Consolidados al 30.09.10 expresado en millones de dólares estadounidenses  7,57 KB 
10:08  CELULOSA ARGENTINA S.A.
  Informa sobre préstamo DEG/FMO  21,37 KB 
10:05  CELULOSA ARGENTINA S.A.
  Informa cambio de control  21,67 KB 
10:03  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)
  Informa resultados consolidades del tercer trimestre de 2010  379,16 KB 
10:00  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)
  Informa pago de intereses sobre el capital propio  26,35 KB