INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS

Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día:

24-Jun-10

RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.

El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.

Indice MERVAL

2.300,69

2.326,95

-1,13

-0,86

Indice MAE

79,85

80,02

-0,21

+6,33

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

BURCAP

8.205,53

8.321,72

-1,40

+2,11

BOLSA GENERAL

129.252,60

131.043,30

-1,37

+2,12

M.AR

1.758,65

1.765,91

-0,41

+6,40

MERVAL 25

2.328,13

2.353,18

-1,06

+0,44

RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS

Montos negociados BCBA

Montos negociados MAE

Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg

Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)

Mercado contado

Acciones

$ 44.187.952

Títulos públicos

$ 930.330.310

Ejercicios

$ 2.310.340

$ 4.922.695

Cedears

$ 2.995.815

MAE1

$ 71.187.089

Total renta fija

$ 414.521.742

PASES

$ 32.827.064.588

Total contado

$ 464.015.849

OCT MONEDA

$ 498.463.200

OCT TASA

$ -

Total

$ 34.331.967.882

Mercado futuro

Cauciones

$ 168.173.060

Préstamos

$ 9.788.910

Opciones

$ 2.326.510

A plazo (Concurrencia)

$ -

A plazo (Continua)

$ -

Total futuro

$ 180.288.480

RENTA VARIABLE

Acciones líderes - Mayores variaciones

Acciones - Mayores volúmenes

Fuente: Bloomberg

Mayores alzas

Volumen VN

Variación %

Especie

Volumen VN

Variación %

PAMPA ENERGI

3.260.000

+1,79

PAMPA ENERGI

3.260.000

+1,79

GRUPO GALICI

2.460.000

-1,61

EDENOR-B

722.395

+0,00

Mayores bajas

Volumen VN

Variación %

PETROBRAS

41.277

-2,51

TENARIS SA

154.761

-2,44

BANCO MACRO

47.503

-2,01

ACCIONES EN ALZA

ACCIONES EN BAJA

ACCIONES SIN CAMBIO

TOTAL

Gráfico intradiario del MERVAL

Fuente: Bloomberg

RENTA FIJA

Índices

Fuente: Bloomberg

Último precio

Variación (pb)

Variación anual (%)

CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina)

975

+9,08

+6,50

CREDIT DEFAULT SWAP (España)

266

+1,34

+139,74

CREDIT DEFAULT SWAP (Grecia)

1.126

+197,15

+269,04

CREDIT DEFAULT SWAP (Portugal)

331

+12,20

+254,03

CREDIT DEFAULT SWAP (Dubai)

1.291

-2,20

-100,00

CREDIT DEFAULT SWAP (Ucrania)

620

-0,17

-49,95

CREDIT DEFAULT SWAP (Venezuel

1.291

+41,75

+16,44

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Bonos de interés

Fuente: BCBA

Cuadro de texto: Fuente de información de precios BCBA.
Corresponde al último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.

Especie

Ult. Pr. $

Variación (%)

Plazo del título

Bonos en pesos

DISCOUNT- Leg. Arg- Reest.

98,50

0,00

LARGO

PAR-Leg Argentina- Reest.

33,80

-0,58

LARGO

BOGAR

162,00

0,40

LARGO

PR12- B. de Consolidación

205,50

0,43

MEDIANO

Cupón ligado al PBI

7,32

0,02

Bonos en dólares

DISCOUNT- Leg. Arg.- Reest.

365,00

-0,40

LARGO

PAR-Leg Arg.- Reest.

127,10

1,67

LARGO

DISCOUNT- Leg. NY- Reest.

365,00

-1,35

LARGO

PAR-Leg NY- Reestruct.

LARGO

BODEN 2015

316,75

-0,62

MEDIANO

BODEN 2012

364,25

0,01

CORTO

Precios expresados en Valores Residuales por c/100 de VN

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos

Fuente: Reuters

$ BONDS

DUR

YTM

Boden 2014 $

2,29

13,73%

Pre 09 $

1,79

12,33%

Pro 11 $

0,19

6,57%

Pro 12 $

2,35

13,78%

Pro 13 $

7,47

15,44%

Bogar $

3,52

13,86%

Par Bond $

14,58

11,16%

Disc. Bond $

8,96

13,31%

$ BONDS

DUR

YTM

Bonar ARG$ V

1,81

20,31%

Bonar V $ BP

2,49

19,56%

Bocan14$

2,83

20,95%

Bocan15$

2,78

36,43%

US$ BONDS

DUR

YTM

Boden 2012 US$

1,04

9,61%

Boden 2013 US$

1,74

11,45%

Boden 2015 US$

4,30

12,52%

Bonar V US$

0,73

6,62%

Bonar VII US$

2,84

11,10%

Bonar X US$

5,23

12,33%

Par Bond US$

12,01

11,57%

Par Bond US$ (NY)

12,77

10,41%

Nota: Gráfico y Cuadro tomados a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Disc. Bond US$

8,75

12,28%

Para el cálculo de la curva se tomaron precios BCBA.

Disc. Bond US$ (NY)

8,76

12,27%

MONEDAS

Mercado de contado

Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.

Fuente: Bloomberg

Compra

Venta

$ / U$S Minorista

3,9300

3,9320

$/U$s Billete Banco Nación

3,9150

3,9450

$/U$S Divisa Banco Nación

3,8900

3,9300

$/€ Billete Banco Nación

4,7300

4,8400

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Apreciación anual (%)

Real / U$S

1,78

+0,00

-2,19

Chileno / U$S

537,25

+0,00

-5,55

Uruguayo / U$S

20,95

-0,24

-6,92

U$S / €

1,23

-0,03

-13,89

¥ / U$S

89,55

-0,04

+3,87

U$S / AUD (dólar australiano)

0,87

-0,06

-3,40

CAD / U$S (dólar canadiense)

1,04

+0,04

+0,94

U$S/ GBP (libra esterlina)

1,49

-0,09

-7,63

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

TASAS

Fuente: Bloomberg.

Último

CER

2,509126

BADLAR

9,000000

TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS

9,790000

MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA

Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.

Mercado de Futuros Financieros

DDF (ROFEX)

Posición

Último

Vol.

Ajuste

I. A.*

DLR062010

3,933

95375

3,933

476902

DLR072010

3,9650

75890

3,9650

412879

DLR082010

3,9970

11300

3,9970

240148

DLR092010

4,0340

14000

4,0340

172578

DLR102010

4,0780

4040

4,0750

150342

DLR112010

4,1130

3150

4,1130

179989

DLR122010

4,1540

3010

4,1540

190373

DLR012011

4,1950

500

4,1950

71428

DLR022011

4,2450

79200

DLR032011

4,2850

56307

DLR042011

4,3230

1180

4,3230

30100

DLR052011

4,3630

57174

DLR062011

4,3800

1500

4,4010

3600

DLR072011

4,4550

DLR082011

4,4530

1000

4,5000

1110

DLR102011

4,5870

19650

DLR112011

4,6200

4,6250

11150

ECU062010

4,8600

ECU072010

4,9000

125

RFX000000

3,9296

1665

Contrato

Precio futuro

Volumen (contratos)

CER (ROFEX)

Contrato

Precio futuro

Volumen (contratos)

Mercado de Futuros Agropecuarios

http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2010/240610.xls

Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.

MERCADOS MUNDIALES

Índices mundiales

Fuente: Bloomberg

Ultimo precio en moneda local

Ultimo precio en U$S

Variación diaria moneda local (%)

Variación anual moneda local (%)

Variación anual U$S (%)

Estados Unidos

Dow Jones Industrial Avg

10.153

-1,41

-2,64

S&P 500

1.074

-1,68

-3,71

Nasdaq Composite

2.217

-1,63

-2,28

Latinoamérica

MERVAL (Argentina)

2.301

586

-1,13

-0,86

-4,11

IPC (Méjico)

32.313

2.538

-1,07

+0,60

+3,43

Bovespa (Brasil)

63.937

35.847

-1,88

-6,78

-8,83

IPSA (Chile)

4.075

7,59

-0,30

+13,79

+7,48

Europa

FTSE EUROTOP 300 (Europa)

1.020

1.258

-1,90

-2,43

-15,98

FTSE 100 (Reino Unido)

5.100

7.618

-1,51

-5,78

-12,96

DAX (Alemania)

6.115

7.542

-1,44

+2,65

-11,60

IBEX (España)

9.587

11.822

-3,03

-19,71

-30,86

National 30 (Turquía)

70.280

0,04

-0,06

+4,91

-0,15

Asia

Nikkei 225 (Japón)

9.928

111

+0,00

-5,86

-2,21

RTX (Rusia)

1.998

-1,14

-5,15

-8,11

Kospi 200 (Corea del Sur)

227

0,19

+0,00

+2,52

+0,33

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Estados Unidos

Fuente: Bloomberg.

Tasa (% anual)

Variación (pb)

Bono del Tesoro 2 años

0,68

+0,79

Bono del Tesoro 3 años

1,10

-0,54

Bono del Tesoro 4 años

1,59

-0,07

Bono del Tesoro 5 años

1,96

+0,03

Bono del Tesoro 7 años

2,61

+1,72

Bono del Tesoro 10 años

3,16

+1,81

Bono del Tesoro 15 años

3,76

+3,08

Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.

Bono del Tesoro 20 años

3,94

+4,31

Bono del Tesoro 30 años

4,15

+4,39

Riesgo país de los mercados emergentes

Fuente: Bloomberg

País

Último

Variación cierre anterior (pb)

Variación anual (%)

Promedio mundial

320

+0,00

+15,52

Argentina

784

+2,00

+18,25

Brasil

233

-1,00

+18,88

Uruguay

254

+1,00

+6,72

Méjico

175

+0,00

+6,06

Rusia

265

+6,00

+40,21

Commodities

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Petróleo-WTI

76,16

0,31%

Soja (Chicago)

351,09

-0,26%

INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Fuente: Bolsar

17:55 Standard Bank Argentina S.A.

Aviso de Pago del FF Otero IX 58,53 KB

17:26 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de Pago del FF Radar Serie 6 23,50 KB

17:26 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de Pago del FF Radar Serie 5 22,98 KB

17:01 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Síntesis de Asamblea Ordinaria del 18.06.10 y pase a cuarto intermedio para el 16.07.10 15,04 KB

16:46 BANCO COMAFI S.A.

Aviso de Pago de ON Clase 1 26,13 K

16:42 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de Pago del FF Banco Provincia Personales I 17,84 KB

16:42 BANCO DE VALORES S.A.

Aviso de Pago del FF Megabono 53 16,07 KB

16:15 GRIMOLDI S.A.

Aviso de Pago de ON Serie 1 20,06 KB

15:41 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Síntesis de Asamblea Ordinaria del 24.06.10 33,98 KB

15:23 BANCO SANTANDER S.A.

Informa acuerdo alcanzado con Citigroup Inc 24,94 KB

15:19 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.

Aviso de Pago del FF Best Consumer Finance X 31,84 KB

15:19 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.

Aviso de Pago del FF Best Consumer Finance XI 34,77 KB

15:04 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de Pago del FF Tinuviel Serie 3 21,42 KB

Adjunta copia de la Resolución 1037/10 de la Dirección Nacional de Vialidad por la que se dispone la prórroga de la intervención administrativa de la sociedad 106,51 KB

14:41 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Resultado de colocación del FF Mil II 20,82 KB

13:12 GPS investment Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.

Aviso de suspensión del período de colocación del GPS Fondo Azucarero FCCC 48,60 KB

12:38 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Aviso de prórroga de suscripción de ON Clase 2 93,97 KB

11:43 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de Pago del FF Sicom III 24,32 KB

11:43 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de Pago del FF Sicom II 22,32 KB

11:43 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de Pago del FF Pluralcoop IV 27,71 KB

11:43 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.

Aviso de Pago del FF Mil II 27,64 KB

11:39 BANCO HIPOTECARIO S.A.

Informa que el Directorio aprobó la venta preferente de acciones de clase "D" en Cartera 64,90 KB

11:37 TELECOM PERSONAL S.A.

Informa resoluciones de la Sala A de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico 64,59 KB

11:33 DEUTSCHE BANK S.A.

Aviso de Pago del FF Millennium Trust II Serie 01 17,95 KB

11:31 DEUTSCHE BANK S.A.

Información sobre cedears - Motors Liquidation Co. 16,82 KB

11:27 Provincia de Buenos Aires

Informa resultado de licitación de Letras del Tesoro 61,91 KB

10:08 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)

Informa financiación de la Agencia de Crédito a la Exportación de Noruega 48,90 KB

10:07 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)

Informa que nuevo pozo confirma el potencial de petróleo ligero en Tupi 136,86 KB

Resultados de Colocación en AIF

Resultado de colocación del FF Mil II

http://SRV19.cnv.gov.ar/InfoFinan/infoFide.asp sType=2&query=1387