INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día: 20-May-10
RESUMEN DEL MERCADO ARGENTINO    
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%) Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado. El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
Indice MERVAL             2.089,58                   2.178,40 -4,08 -9,96
Indice MAE                  79,85                       80,02 -0,21 +0,86
       
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
BURCAP             7.420,73                   7.753,29 -4,29 -7,66
BOLSA GENERAL          118.338,42               123.772,00 -4,39 -6,50
M.AR             1.579,56                   1.638,59 -3,60 -4,44
MERVAL 25             2.119,14                   2.210,87 -4,15 -8,58
Cuadro de texto: Nota: El Índice MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
                                                                                                                                                                                               
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones   $      66.889.142 Títulos públicos  $      1.245.694.893
Ejercicios  $        4.932.250 ON  $           24.346.324
Cedears  $        8.955.050 MAE1  $           48.341.682                                                  
Total renta fija  $    473.066.948 PASES  $    36.951.376.518  
Total contado  $    548.911.140 OCT MONEDA  $         846.442.240
  OCT TASA  $         142.437.091
  Total  $    39.116.201.657
 
Mercado futuro
Cauciones  $    133.257.130    
Préstamos  $        2.286.650
Opciones  $        3.874.740
A plazo (Concurrencia)  $                   -  
A plazo (Continua)  $                   -  
Total futuro  $    139.418.520
RENTA VARIABLE    
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg ,
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación % Cuadro de texto: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
   -     -      - GRUPO GALICI                3.620.000 -5,14
   -     -      - PAMPA ENERGI                3.360.000 -1,86
   -     -      - TRANSENER SA                   868.952 -2,55
Mayores bajas Volumen VN  Variación %  
SIDERAR-A              186.104 -5,81      
BANCO HIPOTE              257.574 -5,44
PETROBRAS                77.894 -5,28     
ACCIONES EN ALZA 1
ACCIONES EN BAJA 75
ACCIONES SIN CAMBIO 3
TOTAL  79
Gráfico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA  
Índices  
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación (pb) Variación anual (%)
CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina)                  1.228 +164,65 +38,01
CREDIT DEFAULT SWAP (España)                     209 +26,08 +86,18
CREDIT DEFAULT SWAP (Grecia)                     728 +46,03 +158,71
CREDIT DEFAULT SWAP (Portugal)                     335 +54,32 +260,66
CREDIT DEFAULT SWAP (Dubai)                  1.369 -109,00 -29,95
CREDIT DEFAULT SWAP (Ucrania)                     650 +30,88 -46,78
CREDIT DEFAULT SWAP (Venezuela)                  1.367 +109,73 +26,98
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
Bonos de interés    
Fuente: BCBA
Cuadro de texto: Fuente de información de precios BCBA. Corresponde al último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.
Especie Ult. Pr. $ Variación (%) Plazo del título
Bonos en pesos      
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 84,50 -6,65 LARGO
PAR-Leg Argentina- Reest. 30,55 -6,71 LARGO
BOGAR 150,75 -3,05 LARGO
PR12- B. de Consolidación 193,50 -2,56 MEDIANO
Cupón ligado al PBI 9,17 -5,36  
Bonos en dólares      
DISCOUNT- Leg. Arg.- Reest. 320,00 -5,88 LARGO
PAR-Leg Arg.- Reest. 116,00 -2,52 LARGO
DISCOUNT- Leg. NY- Reest. 335,00 -7,71 LARGO
PAR-Leg NY- Reestruct. - - LARGO
BODEN 2015 285,00 -4,84 MEDIANO
BODEN 2012 342,00 -2,00 CORTO
Precios expresados en Valores Residuales por c/100 de VN
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos  
Fuente: Reuters
$ BONDS DUR YTM
Pre 09 $               1,85 11,94%
Pro 11 $               0,24 6,36%
Pro 12 $               2,35 15,72%
Pro 13 $               7,45 17,21%
Bogar $               3,45 16,43%
Par Bond $             14,05 12,03%
Disc. Bond $               8,37 15,20%
US$ BONDS DUR YTM
Boden 2012 US$               1,10 15,87%
Boden 2013 US$               1,82 16,74%
Boden 2015 US$               4,34 14,66%
Bonar V US$               0,82 9,87%
Bonar VII US$               2,94 11,02%
Bonar X US$               5,35 11,70%
Par Bond US$             12,42 11,08%
Par Bond US$ (NY)             13,35 9,69%
Disc. Bond US$               8,75 12,55%
Disc. Bond US$ (NY)               8,48 13,32%
Nota: Gráfico y Cuadro tomados a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
Para el cálculo de la curva se tomaron precios MAE (expresados en Valor Nominal)  Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 3,9030 3,9050
$/U$s Billete  Banco Nación 3,8900 3,9200
$/U$S Divisa Banco Nación 3,8650 3,9050
$/€ Billete Banco Nación 4,7300 4,8500
 
 
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                    1,88 +0,00 -7,38
Chileno / U$S                544,58 +0,00 -6,82
Uruguayo / U$S                  19,29 +0,00 +1,09
U$S / €                    1,25 -0,03 -12,89
¥ / U$S                  89,25 -0,35 +4,22
U$S / AUD (dólar australiano)                    0,81 -0,39 -9,77
CAD / U$S (dólar canadiense)                    1,07 +0,03 -1,72
U$S/ GBP (libra esterlina)                    1,43 +0,02 -11,26
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
TASAS   
Fuente: Bloomberg.
  Último
CER           2,4865120
BADLAR           8,4375000
TASA DE CAUCIÓN A 7 DÍAS           8,6300000
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento. El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX)
Posición Último Vol. Ajuste I. A.*
DLR052010 3,9090 102.850 3,9090 525.386
DLR062010 3,9390 155.295 3,9390 295.682
DLR072010 3,9740 74.020 3,9740 223.403
DLR082010 4,0120 55.002 4,0120 178.375
DLR092010 4,0490 17.540 4,0500 139.625
DLR102010 4,0980 60 4,0880 149.204
DLR112010 4,1350 2.000 4,1350 128.391
DLR122010 4,1750 17.950 4,1740 178.028
DLR012011 4,2100 2.000 4,2100 70.877
DLR022011     4,2500 77.100
DLR032011     4,2900 45.037
DLR042011     4,3300 24.067
DLR052011 4,3780 1.200 4,3780 52.520
DLR062011     4,4100 1.250
DLR072011     4,4410  
DLR082011     4,5090 2.000
DLR102011 4,6500 2.000 4,6300 6.380
ECU052010 4,8870 1.000 4,8870 1.170
ECU062010 4,9150 2.000 4,9150 1.010
ECU072010 4,9300 500 4,9500 500
RFX000000 3,9010 25 3,9050 1.370
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
CER (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2010/200510.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.
MERCADOS MUNDIALES  
Índices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                10.068                     10.068 -3,60 -3,45 -3,45
S&P 500                  1.072                       1.072 +0,00 -3,90 -3,90
Nasdaq Composite                  2.204                       2.204 +0,00 -2,87 -2,87
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                  2.090                          535 -4,08 -9,96 -12,38
IPC (Méjico)                30.368                       2.308 -2,02 -5,46 -5,94
Bovespa (Brasil)                58.192                     30.894 +0,00 -15,16 -21,42
IPSA (Chile)                  3.781                         6,94 +0,00 +5,58 -1,62
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                     975                       1.216 +0,00 -6,79 -18,80
FTSE 100 (Reino Unido)                  5.073                       7.279 +0,00 -6,28 -16,83
DAX (Alemania)                  5.868                       7.320 +0,00 -1,50 -14,20
IBEX (España)                  9.271                     11.565 +0,00 -22,36 -32,37
National 30 (Turquía)                68.137                         0,04 +0,00 +1,71 -4,45
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                10.030                          112 +0,00 -4,89 -0,88
RTX (Rusia)                  1.839                            59 -6,55 -12,69 -16,55
Kospi 200 (Corea del Sur)                     209                         0,17 +0,00 -5,90 -8,32
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Cuadro de texto: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default), calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Estados Unidos    
Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb)
     
Bono del Tesoro 2 años                    0,71 -6,50
Bono del Tesoro 3 años                    1,16 -10,14
Bono del Tesoro 4 años                    1,62 -12,29
Bono del Tesoro 5 años                    1,99 -13,88
Bono del Tesoro 7 años                    2,67 -15,95
Bono del Tesoro 10 años                    3,24 -15,56
Bono del Tesoro 15 años                    3,78 -16,31 Cuadro de texto: El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Bono del Tesoro 20 años                    3,94 -15,24
Bono del Tesoro 30 años                    4,13 -15,57
Riesgo país de los mercados emergentes  
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                     346 +31,00 +24,91
Argentina                     854 +88,00 +28,81
Brasil                     244 +17,00 +24,49  
Uruguay                     253 +6,00 +6,30
Méjico                     218 +33,00 +32,12
Rusia                     284 +48,00 +50,27
Commodities  
  Último precio Variación cierre anterior (%)
Petróleo-WTI 68,01 -1,86%
Soja (Chicago) 346,87 0,59%
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: Bolsar
17:33  Standard Bank Argentina S.A.
  Rectifica fecha de pago del F.F. Bonesi XXI  18,08 KB 
17:21  PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
  Informa que su directorio aprobó la celebración del convenio de gerenciamiento y gestión empresaria entre la sociedad y PDVSA Argentina S.A.  152,29 K 
17:14  PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
  Informa celebración de convenio de opción de compra de acciones de la sociedad  543,61 KB 
17:07  GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
  Aviso de pago de O.N. Clase I Serie II  27,92 KB 
17:07  GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
  Aviso de pago de O.N. Clase I Serie I  22,92  
16:51  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de Pago del FF SICOM II  20,85 KB 
16:51  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de Pago del FF SICOM III  23,46 KB 
16:51  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de Pago del FF PLURALCOOP IV  23,65 KB 
16:38  TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
  Síntesis de asamblea celebrada el 19.05.10  16,07 KB 
16:31  LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
  Adjunta acta de directorio en la que se consideró renuncias de directores, designación de reemplazantes y convocatoria a asamblea  83,84 KB 
16:28  BANCO DE VALORES S.A.
  Informa liquidación del F.F. Secubono XXVII  24,65 KB 
16:25  BANCO DE VALORES S.A.
  Informa liquidación del F.F. Secubono XXVI  24,38 KB 
16:09  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Resultado de colocación del F.F. Credimas XII  21,21 KB 
16:09  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)
 Divulgación de resultados 1° trimestre 2010 (legislación societaria)  911,56 KB 
16:04  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de Pago del FF Best Consumer Finance IX  34,86 KB 
16:04  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de Pago del FF Tarjeta Automática XI  41,27 KB 
16:02  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de Pago del FF Supervielle Préstamos Garantizados II  52,84 KB 
15:32  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Bonesi XVII  20,44 KB 
15:22  TELEFONICA, S.A.
  Informa adjudicación de nuevas frecuencias a subsidiaria  34,35 KB 
15:20  PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Sociedad de Economía Mixta)
  Informa registro ante la SEC del Formulario 20-F por el ejercicio 2009  43,17 KB 
14:52  BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
  Informa presentación por parte de Itaú Unibanco Holding del Formulario 20-F ante la SEC  17,84 KB 
13:58  BANCO DE VALORES S.A.
  Resultado de Colocación del FF Consubono XLI  29,10 KB 
13:15  COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
  Aviso de Pago del FF Euroamericana I  29,29 KB 
12:38  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubono X  17,67 KB 
12:38  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubono VI  17,62 KB 
12:38  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubono V  17,17 KB 
12:38  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubono IX  17,63 KB 
12:38  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubono IV  17,87 KB 
12:38  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubono III  16,27 KB 
12:38  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubono VII  17,50 KB 
12:38  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubono VIII  17,68 KB 
12:38  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubono XLI  16,97 KB 
12:31  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubond LXIV  17,02 KB 
12:31  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubond LIX  16,81 KB 
12:31  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubond LVI  16,98 KB 
12:31  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubond LXII  17,01 KB 
12:30  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubond LI  17,43 KB 
12:30  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubond L  17,43 KB 
12:30  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de Pago del FF Consubond XLIX  16,13 KB 
12:28  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de No Pago de Servicios de los FF Bonesi XIV, XV y XVI  18,05 KB 
12:25  Provincia de Buenos Aires
  Resultado de la Licitación de Letras del Tesoro  68,19 KB 
12:10  PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
  Síntesis de Asamblea Ordinaria del 18.05.10 reapertura luego del cuarto intermedio del 27.04.10  27,78 KB 
11:45  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de Pago del FF Super Letras Hipotecarias I  17,97 KB 
11:36  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - BT Group plc.  23,55 KB 
11:36  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - J.P. Morgan Chase & Co  20,71 KB 
11:36  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Toyota Motor Corporation  16,55 KB 
11:36  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - BP plc  29,87 KB 
11:36  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Mizuho Financial Group  16,35 KB 
11:36  DEUTSCHE BANK S.A.
 Información sobre cedears - Analog Devices INC.  18,73 KB 
11:13  AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
  Adjunta acta de directorio sobre estado de avance del proceso de reperfilamiento de la deuda financiera  93,70 KB 
11:09  AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
  Anuncia prórroga de su oferta de canje  92,21 KB 
Resultados de Colocación en AIF
  Resultado de Colocación del FF Consubono XLI  29,10 KB 
http://SRV19.cnv.gov.ar/InfoFinan/infoFide.asp sType=2&query=1026
  Resultado de colocación del F.F. Credimas XII  21,21 KB 
http://SRV19.cnv.gov.ar/InfoFinan/infoFide.asp sType=2&query=1384