INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del d a: 11-Jan-10
RESUMEN DEL MERCADO          
  ltimo precio Cierre anterior Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%)
Indice MERVAL 2,317.74 2,352.76 -1.49 -0.13
Indice MAE 76.05 76.28 -0.30 -2.35
Text Box: Nota: El ndice MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado. El ndice MAE mide la evoluci n promedio de los t tulos p blicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS          
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electr nico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones $ 33,082,081 T tulos p blicos $ 443,651,939
Ejercicios $ 608,424 ON $ 1,303,923
Cedears $ 4,010,917 MAE1 $ 10,996,432
Total renta fija $ 371,034,892 PASES $ 36,614,504,249
Total contado $ 408,736,314 OCT MONEDA $ 550,173,500
    OCT TASA $ 7,985,268
  Total $ 37,620,630,042
 
Mercado futuro
Cauciones $ 265,697,060
Pr stamos $ 2,037,080
Opciones $ 2,996,310
A plazo (Concurrencia) $ -
A plazo (Continua) $ -
Total futuro $ 270,730,450
RENTA VARIABLE          
Text Box: Cierres y variaciones de los principales ndices que miden la evoluci n promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participaci n de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acci n influye m s en la variaci n del ndice cuanto mayor participaci n tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalizaci n de mercado.
ndices argentinos       Especies negociadas BCBA
Fuente: Bloomberg
  ltimo precio Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%) ALZAS 16
MERVAL 2,317.74 -1.49 -0.13 BAJAS 40
BURCAP 8,266.10 -1.07 +2.86 SIN CAMBIO 10
BOLSA GENERAL 130,892.00 -0.93 +3.42 TOTAL 66
M.AR 1,607.03 -1.81 -2.77
MERVAL 25 2,326.05 -1.41 +0.35
Acciones l deres - Mayores variaciones     Acciones - Mayores vol menes  
Fuente: Bloomberg , Text Box: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al ndice MERVAL que presentaron mayor variaci n en el d a de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones m s operadas, considerando no solo la l deres sino tambi n las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variaci n se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del d a anterior.
Mayores alzas Volumen VN Variaci n % Especie Volumen VN Variaci n %
- - - PAMPA ENERGI 2,190,000 -1.19
- - - GRUPO GALICI 2,010,000 -4.21
- - - EDENOR-B 1,150,000 -3.36
Mayores bajas Volumen VN Variaci n %
GRUPO GALICI 2,010,000 -4.21
BCO PATAGONI 539,845 -3.84
EDENOR-B 1,150,000 -3.36
ndices mundiales          
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variaci n diaria moneda local (%) Variaci n anual moneda local (%) Variaci n anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg 10,664 10,664 +0.43 +2.24 +2.24
S&P 500 1,147 1,147 +0.17 +2.85 +2.85
Nasdaq Composite 2,312 2,312 -0.21 +1.85 +1.85
Latinoam rica          
MERVAL (Argentina) 2,318 611 -1.49 -0.13 -0.05
IPC (M jico) 32,935 2,586 +0.13 +2.50 +5.38
Bovespa (Brasil) 70,433 40,541 +0.24 +2.69 +3.11
IPSA (Chile) 3,744 7.65 +0.47 +4.54 +8.37
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa) 1,064 1,545 -0.11 +1.73 +3.16
FTSE 100 (Reino Unido) 5,538 8,919 +0.07 +2.31 +1.90
DAX (Alemania) 6,041 8,773 +0.05 +1.39 +2.82
IBEX (Espa a) 12,075 17,536 -0.73 +1.13 +2.55
National 30 (Turqu a) 67,867 0.05 -1.85 +1.31 +4.94
Asia          
Nikkei 225 (Jap n) 10,798 117 +0.00 +2.39 +3.44
RTX (Rusia) 2,299 78 +9.18 +9.18 +11.82
Kospi 200 (Corea del Sur) 222 0.20 +0.00 +0.17 +4.11
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
Gr fico intradiario del MERVAL          
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA      
ndices      
Fuente: Bloomberg
  ltimo precio Variaci n (pb) Variaci n anual (%)
CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina) 984 +24.73 +6.64
CREDIT DEFAULT SWAP (Venezuela) 951 +5.48 -16.39
CREDIT DEFAULT SWAP (Ucrania) 940 -32.98 -25.82
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
Bonos de inter s       CER BADLAR TASA DE CAUCI N A 7 D AS
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg.
ltimo ltimo ltimo
Especie Ult. Pr. $ Variaci n (%) Plazo del t tulo 2.3722440 10.1875000 7.5400000
Bonos en pesos      
DISCOUNT- Leg. Arg- Reest. 105.00 -3.66 LARGO
PAR-Leg Argentina- Reest. 36.50 -3.43 LARGO
BOGAR 158.00 -4.81 LARGO
PR12- B. de Consolidaci n 199.00 -2.06 MEDIANO
Cup n ligado al PBI 4.46 -3.67   Text Box: Fuente de informaci n de precios Bloomberg, pudiendo ser tanto del MAE como del MERVAL. Corresponde al ltimo precio operado no necesariamente en el d a de hoy. O sea, para el caso de los t tulos con menos liquidez, que no negocian todos los d as, el precio muestra el ltimo precio al que se negoci en las ruedas anteriores.
Bonos en d lares      
DISCOUNT- Leg. Arg.- Reest. 338.00 -2.31 LARGO
PAR-Leg Arg.- Reest. 123.00 -3.14 LARGO
DISCOUNT- Leg. NY- Reest. SD SD LARGO
PAR-Leg NY- Reestruct. 130.00 -1.51 LARGO
BODEN 2015 306.50 -2.35 MEDIANO
BODEN 2012 331.00 1.22 CORTO
Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos    
Fuente: Reuters
$ BONDS DUR YTM
Pre 09 $ 1.97 10.69%
Pro 11 $ 0.43 5.50%
Pro 12 $ 2.62 10.75%
Pro 13 $ 8.08 13.13%
Bogar $ 3.83 11.51%
Par Bond $ 15.56 9.88%
Disc. Bond $ 10.19 11.28%
Bonar ARG$ V 2.15 19.08%
Bonar V $ BP 2.54 23.52%
US$ BONDS DUR YTM
Boden 2012 US$ 1.46 13.61%
Boden 2013 US$ 1.65 12.33%
Boden 2015 US$ 4.59 11.84%
Bonar V US$ 1.15 11.05%
Bonar VII US$ 3.19 10.78%
Bonar X US$ 5.53 10.74%
Par Bond US$ 12.94 10.21%
Par Bond US$ (NY) 12.96 10.17%
Disc. Bond US$ 9.42 11.70%
Disc. Bond US$ (NY) 9.59 11.24%
Nota: Gr fico y Cuadro tomados a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
Estados Unidos      
Fuente: Bloomberg. Text Box: Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default) a 10 y a 30 a os, calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra tambi n la variaci n con respecto al d a anterior, medida en puntos b sicos (1 pb = 0,01%)
  Tasa (% anual) Variaci n (pb)
Bono del Tesoro 10 a os 3.86 -0.77
Bono del Tesoro 30 a os 4.79 +1.64
Riesgo pa s de los mercados emergentes      
Fuente: Bloomberg Text Box: El ndice MAE muestra la evoluci n promedio de los t tulos p blicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociaci n activa en el pa s como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de c lculo se basa en el ndice EMBI. El ndice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evoluci n promedio de los t tulos p blicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociaci n en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido seg n el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos b sicos.
Pa s ltimo Variaci n cierre anterior (pb) Variaci n anual (%)
Promedio mundial 262 -4.00 -5.42
Argentina 672 +14.00 +3.02
Brasil 188 -2.00 -4.59  
Uruguay 236 -1.00 -0.84
M jico 157 +2.00 -6.06
Rusia 171 -2.00 -10.05
 
MONEDAS      
Mercado de contado       Text Box: Se muestran los precios del d lar contado en el mercado argentino. El d lar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El d lar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema inform tico del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de d lar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 3.7920 3.7930
$/U$s Billete Banco Naci n 3.7850 3.8150
$/U$S Divisa Banco Naci n 3.7540 3.7940
   
 
  ltimo precio Variaci n cierre anterior (%) Apreciaci n anual (%)
Real / U$S 1.74 +0.00 +0.41
Chileno / U$S 489.55 +0.00 +3.66
Uruguayo / U$S 19.55 -0.33 -0.26
U$S / 1.45 +0.71 +1.41
/ U$S 92.08 -0.62 +1.01
U$S / AUD (d lar australiano) 0.93 +0.61 +3.72
CAD / U$S (d lar canadiense) 1.03 +0.38 +1.99
U$S/ GBP (libra esterlina) 1.61 +0.54 -0.36
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA    
Mercado de Futuros Financieros      
DDF (ROFEX)
Posici n ltimo Vol. Ajuste Text Box: Se muestran los precios del d lar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de d lar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del d lar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el ltimo d a del mes indicado. En la columna "tasa impl cita" se muestra la tasa de inter s que iguala el precio actual del d lar (seg n BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podr amos colocar 1 d lar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de cauci n y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el n mero de contratos negociados para cada vencimiento. El d lar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el d lar de referencia del BCRA y la negociaci n es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben d lares f sicos sino su equivalente en pesos.
DLR012010 3.818 112912 3.819
DLR022010 3.8600 23390 3.8520
DLR032010 3.8990 2060 3.8900
DLR042010 3.9300 9500 3.9300
DLR052010 3.9700 13050 3.9700
DLR062010 4.0150 6150 4.0140
DLR072010 4.0450 60 4.0450
DLR082010 4.0850 10100 4.0850
DLR092010     4.1250
DLR102010 4.1580 1100 4.1580
DLR112010 4.1940 14100 4.1940
DLR122010 4.2350 1180 4.2350
DLR012011     4.2710
DLR022011     4.2910
DLR032011     4.3300
DLR042011     4.3550
DLR052011     4.4050
DLR062011     4.4400
DLR102011     4.6100
ECU022010     5.5450
ECU032010     5.5950
RFX000000     3.7980
BADLAR (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
CER (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
Mercado de Futuros Agropecuarios      
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2010/110110.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al d a h bil previo a la fecha del presente informe.
INFORMACI N INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: Bolsar
17:53 EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
Aviso de suscripci n del F.F. Tarjeta Autom tica XI 43,37 KB
17:50 CELULOSA ARGENTINA S.A.
Rectifica informaci n complementaria adjunta a la s ntesis de los estados contables al 30.11.09 372,46 KB
17:39 BANCO PATAGONIA S.A.
Aviso de colocaci n del F.F. CMR Falabella XX 18,00 KB
17:35 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de suscripci n del F.F. Megabono Cr dito XLVIII 40,65 KB
17:30 BANCO SANTANDER S.A.
Informa invitaci n a titulares de determinados valores a presentar ofertas de ventas 54,54 KB
17:20 YPF S.A.
Respuesta a CR 184.477 sobre Versiones Period sticas 242,24 KB
17:15 NORTEL INVERSORA S.A.
Informa sobre Resoluci n 1/2010 de la C.N.D.C. 155,51 KB
17:11 TELECOM ARGENTINA S. A.
Informa sobre Resoluci n 1/2010 de la C.N.D.C. 168,51 KB
17:07 BOLDT GAMING S.A.
C digo de Gobierno Societario 284,06 KB
17:03 BOLDT S.A.
C digo de Gobierno Societario 282,42 KB
16:57 BOLDT GAMING S.A.
Informa Convocatoria a Asamblea para tratar distribuci n de dividendos y capitalizaci n parcial del AIC 30,84 KB
16:55 BOLDT S.A.
Informa convocatoria a asamblea para tratar distribuci n de dividendos y capitalizaci n parcial del AIC 55,62 KB
16:21 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Informa tasa aplicable al F.F. La Vitalicia V 27,95 KB
16:17 ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A.
Informe trimestral de ON al 31.12.09 84,55 KB
16:06 BBVA BANCO FRANCES S. A.
Informa garant as otorgadas al 31.12.09 42,38 KB
15:03 COLORIN S.A.
Informe trimestral de ON al 31.12.09 91,72 KB
14:59 CRESUD S.A.
Informe trimestral de ON al 31.12.09 105,54 KB
14:51 ALTO PALERMO S.A. (APSA)
Informe trimestral de ON al 31.12.09. 264,03 KB
14:46 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
Informe trimestral de ON al 31.12.09. 68,70 KB
14:10 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Informa negociaci n de acciones propias para tesorer a mes diciembre 2009 de Ita Unibanco Holding S.A. 36,32 KB
14:04 BANCO SANTANDER S.A.
Informa invitaci n a los titulares de determinados valores a presentar ofertas de ventas 89,12 KB
13:58 GARCIA REGUERA S.A.
S ntesis de los estados contables trimestrales al 30.11.09. 47,66 KB
13:29 GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A..A.G.C.e I.
Informe trimestral de ON al 31.12.09 93,16 KB
12:43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Informa garant as que superan 1% P.N. al 31.12.09 30,12 KB
12:34 BOLDT GAMING S.A.
S ntesis de estados contables generales al 31.10.09 38,43 KB
12:29 BOLDT S.A.
S ntesis de estados contables generales al 31.10.09 33,33 KB
11:43 BANCO FINANSUR S.A.
Aviso de Pago de VCP Serie VI 32,50 KB
10:53 CELULOSA ARGENTINA S.A.
S ntesis de Estados Contables Trimestrales al 30.11.09 1,23 MB
10:50 Provincia de Corrientes
Aviso de Pago Rectificativo de BODECOR y BOPRECOR 33,16 KB
10:18 TELEFONICA, S.A.
Informaci n sobre situaci n en Venezuela 30,82 KB