INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día: 13-Mar-09
RESUMEN DEL MERCADO    
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
Indice MERVAL                1.043,33                          1.025,39 +1,75 -3,37
Indice MAE                      44,10                               43,90 0,46 +6,63
Cuadro de texto: Nota: El Índice MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
                                                                                                                                                                                               
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones   $       35.501.452 Títulos públicos  $             635.296.820
Ejercicios  $               29.250 ON  $                12.769.022
Cedears  $          8.549.308 MAE1  $                  8.686.580
Total renta fija  $     344.948.921 PASES  $        32.610.183.397  
Total contado  $   389.028.931 OCT  $             517.015.350
  Total  $    33.783.951.169
Mercado futuro
Cauciones  $     180.206.000    
Préstamos  $       10.296.770
Opciones  $          2.717.421
A plazo (Concurrencia)  $                         -  
A plazo (Continua)  $                         -  
Total futuro  $   193.220.191
RENTA VARIABLE    
Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.
Índices argentinos   Especies negociadas BCBA
                                                       Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación diaria (%) Variación anual (%) ALZAS 43
MERVAL                1.043,33 +1,75 -3,37 BAJAS 25
BURCAP                3.665,60 +1,51 -8,21 SIN CAMBIO 8
BOLSA GENERAL              58.079,44 +1,25 -6,60 TOTAL  76
M.AR                    685,96 +1,22 -11,33
MERVAL 25                1.028,19 +1,62 -4,53
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg , Cuadro de texto: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación %
MIRGOR-C                      3.949 +8,62 GRUPO GALICI                      1.760.000 +2,42
PETROBRAS EN                 642.945 +3,16 PETROBRAS EN                          642.945 +3,16
TENARIS SA                 580.950 +3,14 TENARIS SA                          580.950 +3,14
Mayores bajas Volumen VN  Variación %  
ALUAR ALUMIN                    63.480 -4,12      
EDENOR-B                 571.292 -2,65
    -      -      -     
Índices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                      7.224                               7.224 +0,75 -17,69 -17,69
S&P 500                         757                                   757 +0,77 -16,24 -16,24
Nasdaq Composite                      1.432                               1.432 +0,38 -9,23 -9,23
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                      1.043                                   286 +1,75 -3,37 -8,47
IPC (Méjico)                    19.437                               1.339 +3,03 -13,15 -18,08
Bovespa (Brasil)                    39.015                             16.972 -0,35 +3,90 +4,61
IPSA (Chile)                      2.445                                  4,11 +0,35 +2,87 +10,28
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                         702                                   907 +0,75 -15,61 -21,94
FTSE 100 (Reino Unido)                      3.754                               5.251 +1,12 -15,35 -19,05
DAX (Alemania)                      3.954                               5.110 -0,07 -17,81 -23,98
IBEX (España)                      7.428                               9.600 +1,19 -19,23 -25,29
National 30 (Turquía)                    30.074                                  0,02 +0,16 -14,08 -22,51
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                      7.569                                     77 +5,15 -14,56 -20,99
RTX (Rusia)                      1.059                                     31 +4,76 +7,18 -9,12
Kospi 200 (Corea del Sur)                         147                                  0,10 -0,49 +0,64 -14,67
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Gráfico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA    
Cuadro de texto: El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI. El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Índices  
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación (pb) Variación anual (%)
EMBI+ ARGENTINA                      1.816 +65,00 +7,14
CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina)                      3.539                                   (12) n/d
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
Bonos de interés    
Fuente: Bloomberg.
Especie Cierre Variación (%) Precio
Bocones      
4ª Serie $ 2% - PR12                      52,76 +0,00 DIRTY
Nota: Precios "clean": no incluye interés corrido.  Precio "dirty": incluye interés corrido.
Estados Unidos     CER
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb) Último
Bono del Tesoro 10 años                        2,91 +3,49                     2,2372820
Bono del Tesoro 30 años                        3,71 +6,41
Riesgo país de los mercados emergentes  
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                         648 -14,00 -3,43
Argentina                      1.816 +65,00 +7,14
Brasil                         438 -6,00 +5,29
Uruguay                         598 +4,00 -12,95
Méjico                         380 -5,00 +5,26
Rusia                         579 -27,00 -20,25
 
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
$ / U$S Minorista 3,6439 3,6520
$/U$S Billete Banco Nación 3,6250 3,6550
$/U$S Divisa Banco Nación 3,6100 3,6500
   
     
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)  
Real / U$S                        2,30 +0,40 +0,68
Chileno / U$S                    594,40 -0,39 +7,21
Uruguayo / U$S                      23,95 +0,00 +1,88
U$S / €                        1,29 +0,12 -7,50
¥ / U$S                      98,06 +0,31 -7,53
Dominicano / U$S                      35,63 -0,10 -0,55
Quetzal / U$S (Guatemala)                        8,09 +0,17 -4,25
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX)
Posición Ultimo Vol. Ajuste
DLR032009 3,6620 9.379 3,6600 Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento. El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
DLR042009 3,7160 13.640 3,7150
DLR052009 3,7550 19.342 3,7550
DLR062009 3,7900 4.123 3,7900
DLR072009 3,8250 5.787 3,8260
DLR082009 3,8650 3.297 3,8660
DLR092009 3,9090 7.330 3,9040
DLR102009 3,9400 490 3,9400
DLR112009 3,9870 70 3,9870
DLR122009 4,0250 14.300 4,0280
DLR012010 4,0750 100 4,0750
DLR022010 4,1150 1.660 4,1150
DLR032010 4,1700 2.105 4,1600
DLR042010     4,2000
BADLAR (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
CER (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2009/130309.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES    
Fuente: bolsar.com
17:36  TARJETA NARANJA S.A.
  Información de Responsables de Relaciones con el Mercado  11,76 KB 
17:35  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Rectificación monto de canje de préstamos garantizados del FF Supervielle Préstamos Garantizados II  16,65 KB 
17:24  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Sicom I  37,41 KB 
17:24  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Tinuviel Serie VI  41,88 KB 
17:22  EQUITY TRUST Company Argentina S.A.
  Aviso de pago del FF Dulcor I  22,03 KB 
16:59  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago del FF Banex Créditos XIV  19,46 KB 
16:56  BANCO DE VALORES S.A.
  Resultado de colocación del FF Secubono XXXIX  21,24 KB 
16:50  PROBENEFIT S.A.
  Informa fallecimiento de Contador Certificante y Síndico.Nueva composición de la Comisión Fiscalizadora  25,30 KB 
16:32  CRESUD S.A.
  Informa adquisición de acciones propias  87,76 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Metroshop IX  15,86 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Metroshop V  15,36 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Metroshop VI  15,66 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Metroshop VII  15,60 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XL  16,33 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XLI  16,46 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XLII  16,49 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XLIV  16,64 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XLIX  15,50 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XLVII  15,47 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XXXIX  16,27 KB 
16:15  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XXXVIII  16,04 KB 
16:14  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XXXVI  13,82 KB 
16:14  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XXXVII  15,36 KB 
16:07  TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
  Convocatoria a Asamblea a celebrarse el día 20.04.09  19,32 KB 
15:34  MIRGOR S.A.
  Complemento del anuncio de resultados al 31.12.08  21,70 KB 
15:27  Gobierno Nacional
  Aviso de pago de BODEN en dólares estadounidenses 2015  16,88 KB 
15:27  Gobierno Nacional
  Aviso de pago de BODEN en pesos 2011  14,98 KB 
15:27  Gobierno Nacional
  Aviso de pago de BODEN en pesos 2014  17,00 KB 
15:27  Gobierno Nacional
  Aviso de pago de Bonar V 2011  16,99 KB 
15:27  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PRE 9  17,72 KB 
15:13  TELEFONICA, S.A.
  Informa amortización ON "Marzo 1999"  31,80 KB 
15:04  COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.
  Convocatoria a Asamblea a celebrarse el día 25.03.09  13,20 KB 
15:03  COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.
  Síntesis de Asamblea celebrada el día 11.03.09  36,54 KB 
  Respuesta a nota CR 182490 sobre pedido de aclaraciones  10,90 KB 
14:32  ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
  Aviso de pago O.N. Serie 4  30,35 KB 
14:08  EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA
  Anuncio de los resultados consolidados al 31.12.08  132,96 KB 
13:36  EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR)
  Designación de funcionario  14,73 KB 
12:46  REPSOL YPF S.A.
  Informa sobre acuerdo alcanzado entre la Sociedad y el Gobierno de Ecuador  49,29 KB 
12:31  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Royal Dutch Shell PLC ADR  20,21 KB 
12:30  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Staples Inc  19,38 KB 
12:28  COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
  Aviso de pago del FF Mutual 17 de Enero I  17,29 KB 
12:20  YAR CONSTRUCCIONES S.A.
  Convocatoria a Asamblea a celebrarse el día 31.03.09  14,91 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PARA  17,62 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PARE  16,17 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PARP  16,38 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PARY  17,47 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PR 11  16,80 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PR 12  17,04 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PRE 5  16,32 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PRE 6  17,39 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PRE 8  14,80 KB 
11:53  Gobierno Nacional
 Aviso de pago de PRO 7  16,64 KB 
11:51  BANCO DE VALORES S.A.
  Informa no pago de servicios del FF Tarjeta Shopping XXXI  13,34 KB 
11:45  GRUPO CLARIN S.A.
  Anuncia resultados del cuarto trimestre del año 2008   784,49 KB 
11:01  ENDESA COSTANERA S. A.
  Operación con empresa relacionada  17,14 KB 
10:58  ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A.
  Convocatoria a Asamblea a celebrarse el día 01.04.09  16,17 KB 
10:28  BANCO MACRO S.A.
  Informa adquisición de acciones propias  26,69 KB