INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del día: 28-Oct-08
RESUMEN DEL MERCADO    
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
Indice MERVAL                    895,06                             839,77 +6,58 -58,40
Indice MAE 29,58 30,85 -4,12 -54,25
Cuadro de texto: Nota: El Índice MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
                                                                                                                                                                                               
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones   $     116.092.164 Títulos públicos  $                 609.563.018
Ejercicios  $             623.100 ON  $                      8.484.276
Cedears  $          3.082.329 MAE1  $                    27.736.600
Total renta fija  $  1.052.218.339 PASES  $            31.571.698.938  
Total contado  $1.172.015.932 OCT  $                 437.527.800
  Total  $       32.655.010.632
Mercado futuro
Cauciones  $     108.991.000    
Préstamos  $          4.151.176
Opciones  $          2.591.956
A plazo (Concurrencia)  $                         -  
A plazo (Continua)  $                         -  
Total futuro  $   115.734.132
RENTA VARIABLE    
Cuadro de texto: Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.
Índices argentinos   Especies negociadas BCBA
                                                       Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación diaria (%) Variación anual (%) ALZAS 32
MERVAL                    895,06 +6,58 -58,40 BAJAS 28
BURCAP                3.395,70 +7,45 -57,14 SIN CAMBIO 13
BOLSA GENERAL              55.093,93 +5,71 -54,71 TOTAL  73
M.AR                    620,40 +4,06 -60,69
MERVAL 25                    893,98 +6,56 -58,59
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg , Cuadro de texto: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación %
TENARIS SA                 790.226 +14,70 PAMPA HOLDIN                          6.080.000 +6,08
EDENOR-B              3.190.000 +14,41 GRUPO GALICI                          5.820.000 +2,38
PETROBRAS EN              1.390.000 +9,57 BANCO MACRO                          4.250.000 +0,00
Mayores bajas Volumen VN  Variación %  
SOCOTHERM SA                    96.166 -5,00      
CRESUD SA                 138.506 -2,81
QUICKFOOD S.                      1.543 -0,69     
Índices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                      9.065                               9.065 +10,88 -31,66 -31,66
S&P 500                         941                                   941 +10,79 -35,95 -35,95
Nasdaq Composite                      1.649                               1.649 +9,53 -37,81 -37,81
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                         895                                   266 +6,58 -58,40 -61,10
IPC (Méjico)                    18.714                               1.436 +10,94 -36,63 -46,96
Bovespa (Brasil)                    33.387                             15.453 +13,42 -47,74 -56,97
IPSA (Chile)                      2.390                                  3,53 +1,81 -21,69 -42,43
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                         834                               1.061 +2,24 -44,62 -51,74
FTSE 100 (Reino Unido)                      3.926                               6.247 +1,92 -39,19 -51,26
DAX (Alemania)                      4.823                               6.133 +11,28 -40,21 -47,89
IBEX (España)                      7.905                             10.053 -1,30 -47,93 -54,62
National 30 (Turquía)                    31.221                                  0,02 +2,62 -55,69 -66,37
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                      7.622                                     78 +6,41 -50,21 -43,08
RTX (Rusia)                         895                                     33 +5,39 -71,67 -74,25
Kospi 200 (Corea del Sur)                         132                                  0,10 +5,15 -45,12 -62,95
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Gráfico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA    
Cuadro de texto: El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI. El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Índices  
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación (%) Variación anual (%)
Indice MAE                      29,58 -4,12 -54,25
EMBI+ ARGENTINA                      1.871 -22,00 +354,99
CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina)                      3.650 -8,75 n/d
Bonos de interés    
Fuente: Bloomberg.
Especie Cierre Variación (%) Precio
Bocones      
4ª Serie $ 2% - PR12                      47,67 -8,04 DIRTY
Nota: Precios "clean": no incluye interés corrido.  Precio "dirty": incluye interés corrido.
Estados Unidos    
Fuente: Bloomberg. CER
  Tasa (% anual) Variación (pb) Fuente: Bloomberg.
Bono del Tesoro 10 años                        3,88 +15,77 Último
Bono del Tesoro 30 años                        4,24 +15,22 2,195710
Riesgo país de los mercados emergentes  
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                         763 -71,00 +216,67
Argentina                      1.871 -22,00 +354,99
Brasil                         529 -84,00 +135,59
Uruguay                         917 +29,00 +280,50
Méjico                         464 -84,00 +206,62
Rusia                         740 -42,00 +398,65
 
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
  Compra Venta
$ / U$S Minorista 3,3339 3,3710
$/U$S Billete Banco Nación 3,2800 3,3100
$/U$S Divisa Banco Nación 3,2600 3,3000
   
   
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)  
Real / U$S                        2,16 -4,15 -17,66  
Chileno / U$S                    677,38 +0,05 -26,49
Uruguayo / U$S                      23,10 +1,20 -6,82
U$S / €                        1,27 +1,58 -12,85
¥ / U$S                      97,72 +5,53 +14,33
Dominicano / U$S                      35,16 +0,26 -5,56
Quetzal / U$S (Guatemala)                        7,59 +1,25 +0,72
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). 
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX)
Posición Ultimo Vol. Ajuste Cuadro de texto: Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento. El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
DICP112008 47,0000 5 44,8000
DICP122008 48,5000 6 45,5000
DLR102008 3,3600 15.130 3,3600
DLR112008 3,3910 12.448 3,3900
DLR122008 3,4500 6.515 3,4450
DLR012009 3,4900 10.472 3,4900
DLR022009 3,5400 6.475 3,5400
DLR032009 3,5850 9.350 3,5850
DLR042009 3,6200 13.240 3,6250
DLR052009 3,6500 8.537 3,6550
DLR062009 3,6900 1.748 3,6900
DLR072009 3,6600 100 3,7300
DLR082009 3,8000 30 3,7650
DLR092009 3,8200 15.360 3,8100
DLR102009     3,8300
DLR112009     3,8600
DLR032010     4,0000
ECU102008     4,1500
ECU112008     4,2650
INDOL (MERVAL)      
  Precio futuro Volumen (contratos) Tasa implícita nominal anual base 365
  - - -
BADLAR (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
CER (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2008/281008.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al día hábil previo a la fecha del presente informe.
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES    
Fuente: bolsar.com
18:33  BANCO MACRO S.A.
 Informa adquisición de acciones propias  25,83 KB 
18:14  BANCO PATAGONIA S.A.
  Informa adquisición de acciones propias  28,47 KB 
17:30  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Diageo PLC ADR  30,47 KB 
17:30  DEUTSCHE BANK S.A.
 Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Infosys Technologies  30,30 KB 
17:28  DEUTSCHE BANK S.A.
 Anuncio de pago rectificativo de dividendo en efectivo de Cedear de Glaxosmithkline PLC  20,62 KB 
17:16  COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LIMITADA
 Aviso de pago de ON Serie I  43,47 KB 
16:49  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF AMFAYS Clase 02  38,32 KB 
16:49  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF AMFAYS Clase 03  43,23 KB 
16:49  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Pluralcoop I  35,32 KB 
16:49  BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
  Aviso de pago del FF Tinuviel Serie 3  33,65 KB 
16:48  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie I, 2004-1  20,48 KB 
16:48  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie II, 2004-1  24,75 KB 
16:48  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie III, 2005-1  24,40 KB 
16:48  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie IV, 2005-1  23,55 KB 
16:48  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie V, 2005-3  23,39 KB 
16:48  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie VI, 2006-1  22,06 KB 
16:48  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie VII, 2006-2  23,33 KB 
16:48  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago del FF Cédulas Hipotecarias Argentinas Serie VIII, 2007-1  22,84 KB 
16:39  BANCO DE VALORES S.A.
  Aviso de pago del FF Garbarino S-XLI  23,53 KB 
16:25  TELEFONICA, S.A.
  Informa resolución junta extraordinaria de accionistas de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.  51,82 KB 
15:52  Provincia de Buenos Aires
  Aviso de pago de Bonos Par Largo Serie en Dólares Estadounidenses  50,67 KB 
15:52  Provincia de Buenos Aires
  Aviso de pago de Bonos Par Largo Serie en Euros  48,62 KB 
15:51  ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA
  Síntesis de Asamblea celebrada el día 27.10.08  41,01 KB 
15:42  SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA
  Síntesis de Asamblea celebrada el día 24.10.08  65,72 KB 
15:36  FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.
  Aviso rectificativo de pago del FF BHN II Mortgage Trust - Series 1997 - 1  60,13 KB 
14:54  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Boeing Co.  28,51 KB 
14:54  DEUTSCHE BANK S.A.
  Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Merrill Lynch & Co. Inc.  28,88 KB 
14:53  BANCO SUPERVIELLE S.A.
  Informa tasa a aplicar al FF Credimas Serie VIII  25,87 KB 
14:43  GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A.
 Nota sobre domicilio especial donde se realizará la asamblea del 26.11.08  21,01 KB 
14:43  GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A.
 Segunda convoctoria a asamblea para el 26.11.08  21,24 KB 
14:21  ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
 Aviso rectificativo de pago de ON Serie 5  38,33 KB 
14:00  COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.
  Informa sobre conformidades en expediente concursal de la Sociedad y de su subsidiaria Panificación Argentina S.A.  26,37 KB 
13:34  IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.
  Opinión del Comité de Auditoría respecto de temas propuestos para tratar en Asamblea  29,36 KB 
13:33  ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
 Aviso de pago de intereses de ON Serie 5  25,31 KB 
13:11  BANCO SANTANDER S.A.
  Presentación de resultados tercer trimestre 2008  20,98 KB 
13:10  BANCO SANTANDER S.A.
 Series numéricas correspondiente al tercer trimestre del 2008  19,33 KB 
13:05  BANCO SANTANDER S.A.
  Folleto informe de resultados correspondiente al 3er. Trimestre del 2008  863,61 KB 
13:04  BANCO SANTANDER S.A.
  Declaración intermedia correspondiente al 3er. Trimestre 2008  204,56 KB 
13:04  BANCO SANTANDER S.A.
  Nota de Prensa de resultados correspondientes al 3er. Trimestre del 2008  198,12 KB 
12:08  NUEVO CONTINENTE S.A.
  Declaraciones Juradas de Auditores Externos  47,07 KB 
11:59  INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
  Nómina de Autoridades  27,00 KB 
11:58  YAR CONSTRUCCIONES S.A.
 Informa Trimestral de ON  27,32 KB 
11:58  GIJÓN S.A.
  Informe Trimestral de ON  51,73 KB 
11:36  TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
  Copia de Acuerdo Transitorio de adecuación de tarifas  16,65 KB 
11:31  ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
  Nómina de Autoridades  27,80 KB 
10:47  CRESUD S.A.
 Informa sobre adquisición de acciones propias  20,91 KB