INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Gerencia de Intermediarios - Informe del d a: 25-Jan-08
RESUMEN DEL MERCADO    
  ltimo precio Cierre anterior Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%)
Indice MERVAL 1,982.73 1,966.46 +0.83 -7.85
Indice MAE 64.15 64.07 0.12 -0.77
Text Box: Nota: El ndice MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado. El ndice MAE mide la evoluci n promedio de los t tulos p blicos nacionales argentinos.
hp
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS    
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electr nico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones $ 89,017,832 T tulos p blicos $ 318,553,206
Ejercicios $ 305,864 ON $ 7,225,943
Cedears $ 21,249,953 MAE1 $ 82,724,001
Total renta fija $ 342,605,187 PASES $ 17,902,631,795
Total contado $ 453,178,836 OCT $ 140,618,500
Total $ 18,451,753,445
Mercado futuro
Cauciones $ 146,577,800
Pr stamos $ 3,696,305
Opciones $ 3,761,991
A plazo (Concurrencia) $ -
A plazo (Continua) $ -
Total futuro $ 154,036,096
RENTA VARIABLE    
Text Box: Cierres y variaciones de los principales ndices que miden la evoluci n promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participaci n de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acci n influye m s en la variaci n del ndice cuanto mayor participaci n tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalizaci n de mercado.
ndices argentinos   Especies negociadas BCBA
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg
  ltimo precio Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%) ALZAS 60
MERVAL 1,982.73 +0.83 -7.85 BAJAS 39
BURCAP 7,367.34 +0.42 -7.02 SIN CAMBIO 8
BOLSA GENERAL 113,032.70 +0.48 -7.09 TOTAL 107
M.AR 1,483.99 +0.70 -5.97
MERVAL 25 1,990.46 +0.86 s/d
Acciones l deres - Mayores variaciones   Acciones - Mayores vol menes  
Fuente: Bloomberg , Text Box: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al ndice MERVAL que presentaron mayor variaci n en el d a de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones m s operadas, considerando no solo la l deres sino tambi n las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variaci n se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del d a anterior.
Mayores alzas Volumen VN Variaci n % Especie Volumen VN Variaci n %
SOC COMERCIA 976,010 +6.88 PAMPA HOLDIN 3,580,000 +0.00
QUICKFOOD S. 17,107 +6.00 BANCO MACRO 1,950,000 +4.46
BANCO MACRO 1,950,000 +4.46 BANCO SANTAN 1,020,000 -2.18
Mayores bajas Volumen VN Variaci n %
CRESUD SA 23,701 -2.65
TELECOM ARGE 128,098 -2.64
SOCOTHERM SA 18,151 -2.44
ndices mundiales  
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variaci n diaria moneda local (%) Variaci n anual moneda local (%) Variaci n anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg 12,278 12,278 -0.81 -7.73 -7.73
S&P 500 1,339 1,339 -0.95 -9.09 -9.09
Nasdaq Composite 2,342 2,342 -0.80 -12.02 -12.02
Latinoam rica          
MERVAL (Argentina) 1,983 630 +0.83 -7.85 -7.84
IPC (M jico) 27,473 2,524 -1.55 -7.13 -6.71
Bovespa (Brasil) 57,463 32,158 +0.00 -10.05 -10.45
IPSA (Chile) 2,646 5.64 -0.95 -13.18 -7.93
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa) 1,330 1,952 +0.00 -11.69 -11.17
FTSE 100 (Reino Unido) 5,869 11,605 -0.12 -9.11 -9.35
DAX (Alemania) 6,817 10,000 -0.06 -15.50 -15.00
IBEX (Espa a) 13,141 19,278 +0.26 -13.45 -12.93
National 30 (Turqu a) 57,434 0.05 +0.67 -18.49 -19.67
Asia          
Nikkei 225 (Jap n) 13,629 128 +4.10 -10.97 -6.85
RTX (Rusia) 2,783 113 +3.21 -11.89 -11.50
Kospi 200 (Corea del Sur) 215 0.23 +1.83 -10.86 -12.07
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
Gr fico intradiario del MERVAL  
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA    
Text Box: El ndice MAE muestra la evoluci n promedio de los t tulos p blicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociaci n activa en el pa s como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de c lculo se basa en el ndice EMBI. El ndice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evoluci n promedio de los t tulos p blicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociaci n en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido seg n el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos b sicos.
ndices  
Fuente: Bloomberg
  ltimo precio Variaci n (%) Variaci n anual (%)
Indice MAE 64.15 +0.12 -0.77
EMBI+ ARGENTINA 467 +3.55 +14.60
Bonos de inter s    
Fuente: Bloomberg.
Especie Cierre Variaci n (%) Precio
       
BODEN 2008 29.30 -0.51 DIRTY
       
Bocones      
4 Serie $ 2% - PR12 142.79 +0.51 DIRTY
Nota: Precios "clean": no incluye inter s corrido. Precio "dirty": incluye inter s corrido.
Estados Unidos    
Fuente: Bloomberg. CER
  Tasa (% anual) Variaci n (pb) Fuente: Bloomberg.
Bono del Tesoro 10 a os 3.60 s/d ltimo
Bono del Tesoro 30 a os 4.32 -11.95 2.066080
Riesgo pa s de los mercados emergentes  
Fuente: Bloomberg
Pa s ltimo Variaci n cierre anterior (pb) Variaci n anual (%)
Promedio mundial 275 +11.00 +15.83
Argentina 467 +3.55 +14.60
Brasil 257 +11.00 +16.67
Uruguay 275 -22.00 +14.11
M jico 178 +15.00 +19.21
Rusia 176 +12.00 +20.27
 
MONEDAS  
Mercado de contado  
Fuente: Bloomberg
Text Box: Se muestran los precios del d lar contado en el mercado argentino. El d lar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El d lar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema inform tico del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de d lar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
  Compra Venta
$ / U$S Interbancario 3.0480 3.0880
$ / U$S Minorista 3.1570 3.1590
$/U$S Billete Banco Naci n 3.1400 3.1700
$/U$S Divisa Banco Naci n 3.1100 3.1500
   
     
  ltimo precio Variaci n cierre anterior (%) Apreciaci n anual (%)  
Real / U$S 1.79 +0.13 -0.44
Chileno / U$S 469.05 -0.10 +6.19
Uruguayo / U$S 21.00 +0.00 +2.50
U$S / 1.47 -0.43 +0.60
/ U$S 106.85 +0.14 +4.62
Dominicano / U$S 33.55 +0.45 -1.04
Quetzal / U$S (Guatemala) 7.75 +0.00 -1.29
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA  
Mercado de Futuros Financieros  
DDF (ROFEX) Text Box: Se muestran los precios del d lar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de d lar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del d lar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el ltimo d a del mes indicado. En la columna "tasa impl cita" se muestra la tasa de inter s que iguala el precio actual del d lar (seg n BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podr amos colocar 1 d lar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de cauci n y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el n mero de contratos negociados para cada vencimiento. El d lar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el d lar de referencia del BCRA y la negociaci n es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben d lares f sicos sino su equivalente en pesos.
Posici n Ultimo Vol. Ajuste
DLR012008 3.1510 32,733 3.1520
DLR022008 3.1620 45,581 3.1620
DLR032008 3.1720 15,000 3.1720
DLR042008     3.1820
DLR052008 3.1910 11,000 3.1940
DLR062008     3.2090
DLR072008     3.2240
DLR082008     3.2390
DLR092008 3.2550 1,000 3.2550
DLR102008     3.2670
DLR112008     3.2760
DLR122008 3.2860 2,000 3.2860
ECU012008     4.6300
ECU022008     4.6300
INDOL (MERVAL)
Precio futuro Volumen (contratos) Tasa impl cita nominal anual base 365
  - - -
BADLAR (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
CER (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
Mercado de Futuros Agropecuarios  
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2008/250108.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al d a h bil previo a la fecha del presente informe.
INFORMACI N INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES    
Fuente: bolsar.com
17:30 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LA RIOJA S.A. (EDELAR S.A.)
Informe trimestral de O.N. al 31.12.07. 194,48 KB
17:30 Empresa Distribuidora San Luis Sociedad Anonima (EDESAL S.A.)
Informe trimestral de O.N. al 31.12.07. 197,98 KB
17:29 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE SALTA S.A.
Informe trimestral de O.N. al 31.12.07. 195,88 KB
17:17 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de suscripci n del F.F. Metroshop V 65,05 KB
17:15 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Aviso de pago del F.F. Buenos Aires Cr ditos III 59,19 KB
17:01 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA (EDEMSA)
Informa sobre nuevo cuadro tarifario. 36,76 KB
17:01 BANCO SANTANDER S.A.
Informa sobre venta de la Ciudad Financiera Santander y simult neo arrendamiento 47,29 KB
16:58 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de pago del F.F. Bonesi IX 35,21 KB
16:58 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de pago del F.F. Bonesi X 35,19 KB
16:58 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de pago del F.F. Bonesi XI 35,94 KB
16:58 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de pago del F.F. Tarshop XXIV 35,79 KB
16:58 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR)
N mina de Autoridades 44,81 KB
16:58 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR)
S ntesis de asamblea ordinaria especial de accionistas clase A celebrada el 24.01.08. 42,48 KB
16:22 FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.
Aviso de Pago F.F. BHN I 52,27 KB
16:21 BANCO PATAGONIA S.A.
Aviso de Pago F.F: CMR Falabella Serie 8 35,77 KB
16:15 DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A.
Anuncio dividendo en efectivo de cedears: National Grid 43,23 KB
16:15 DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A.
Anuncio dividendo en efectivo de cedears: Banco Bilbao Vizcaya 43,34 KB
16:15 DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A.
Anuncio renta de cedears: Deutsche Telekom International 109,25 KB
16:14 BANCO DE VALORES S.A.
Informa tasa inter s primer per odo de F.F. Megabono XXVII 35,30 KB
16:11 DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A.
Anuncio dividendo en efectivo de cedears: Bank Of America Corporation 69,22 KB
16:11 DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A.
Anuncio dividendo en efectivo de cedears: Lockheed Martin Corporation 67,26 KB
16:11 DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A.
Anuncio dividendo en efectivo de cedears: Novartis AG 74,93 KB
16:11 DEUTSCHE BANK ARGENTINA S.A.
Anuncio dividendo en efectivo de cedears: Wells Fargo 64,38 KB
15:17 INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
Informa resultados y P.N. al 31.12.07. 36,49 KB
14:51 ACINDAR S.A.
Arcelor Spain Holding, S.L. presenta aviso recordatorio de la OPA de aacciones de la sociedad. 505,37 KB
11:57 BANCO MACRO S.A.
Aviso de pago de O.N. Clase N 2. 36,92 KB
11:38 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Aviso de convocatoria asamblea general ordinaria p/el d a 28.02.08 92,68 KB
11:05 ACINDAR S.A.
Detalle del pedido de conversi n de O.N. al 23.01.08 31,10 KB