INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Subgerencia de Monitoreo de Mercados- Informe del d a: 5-Dec-08
RESUMEN DEL MERCADO          
  ltimo precio Cierre anterior Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%)
Indice MERVAL 1,005.34 997.74 +0.76 -53.28
Indice MAE 38.27 37.55 1.92 -40.80
Text Box: Nota: El ndice MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado. El ndice MAE mide la evoluci n promedio de los t tulos p blicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS        
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electr nico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones $ 46,184,911 T tulos p blicos $ 226,593,873
Ejercicios $ 153,849 ON $ 1,802,313
Cedears $ 4,462,939 MAE1 $ 4,516,250
Total renta fija $ 329,491,347 PASES $ 16,160,536,047
Total contado $ 380,293,046 OCT $ 351,020,500
  Total $ 16,744,468,983
Mercado futuro
Cauciones $ 189,235,000
Pr stamos $ 18,758,640
Opciones $ 1,418,716
A plazo (Concurrencia) $ -
A plazo (Continua) $ -
Total futuro $ 209,412,356
RENTA VARIABLE          
Text Box: Cierres y variaciones de los principales ndices que miden la evoluci n promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evoluci n promedio de las acciones m s l quidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participaci n de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acci n influye m s en la variaci n del ndice cuanto mayor participaci n tiene). M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalizaci n de mercado.
ndices argentinos       Especies negociadas BCBA
Fuente: Bloomberg
  ltimo precio Variaci n diaria (%) Variaci n anual (%) ALZAS 23
MERVAL 1,005.34 +0.76 -53.28 BAJAS 21
BURCAP 3,697.81 +0.15 -53.33 SIN CAMBIO 10
BOLSA GENERAL 58,015.21 +0.05 -52.31 TOTAL 54
M.AR 734.69 +1.53 -53.45
MERVAL 25 1,002.29 +0.72 -53.57
Acciones l deres - Mayores variaciones   Acciones - Mayores vol menes  
Fuente: Bloomberg , Text Box: En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al ndice MERVAL que presentaron mayor variaci n en el d a de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones m s operadas, considerando no solo la l deres sino tambi n las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variaci n se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del d a anterior.
Mayores alzas Volumen VN Variaci n % Especie Volumen VN Variaci n %
GRUPO CLARIN 243,511 +9.98 POLLEDO SA 8,820,000 +10.00
PAMPA ENERGI 4,400,000 +4.76 PAMPA ENERGI 4,400,000 +4.76
MOLINOS RIO 49,772 +4.63 GRUPO GALICI 3,360,000 +0.15
Mayores bajas Volumen VN Variaci n %
PETROBRAS EN 948,035 -5.31
PETROBRAS 269,064 -3.98
MIRGOR-C 6,332 -1.27
ndices mundiales          
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variaci n diaria moneda local (%) Variaci n anual moneda local (%) Variaci n anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg 8,635 8,635 +3.09 -34.71 -34.71
S&P 500 876 876 +3.65 -40.21 -40.21
Nasdaq Composite 1,509 1,509 +4.41 -43.09 -43.09
Latinoam rica          
MERVAL (Argentina) 1,005 289 +0.76 -53.28 -57.65
IPC (M jico) 20,076 1,477 +0.80 -32.01 -45.43
Bovespa (Brasil) 35,347 14,541 +0.63 -44.67 -59.51
IPSA (Chile) 2,304 3.43 +0.09 -24.50 -44.08
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa) 794 1,010 -3.96 -47.30 -54.07
FTSE 100 (Reino Unido) 4,049 5,968 -2.74 -37.29 -53.44
DAX (Alemania) 4,381 5,572 -4.00 -45.69 -52.66
IBEX (Espa a) 8,491 10,798 -3.90 -44.07 -51.25
National 30 (Turqu a) 30,706 0.02 -3.12 -56.42 -68.09
Asia          
Nikkei 225 (Jap n) 7,918 85 -0.08 -48.28 -37.85
RTX (Rusia) 951 34 -2.17 -69.90 -73.68
Kospi 200 (Corea del Sur) 134 0.09 +2.21 -44.32 -64.77
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
Gr fico intradiario del MERVAL          
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA          
Text Box: El ndice MAE muestra la evoluci n promedio de los t tulos p blicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociaci n activa en el pa s como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de c lculo se basa en el ndice EMBI. El ndice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evoluci n promedio de los t tulos p blicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociaci n en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido seg n el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos b sicos.
ndices        
Fuente: Bloomberg
  ltimo precio Variaci n (pb) Variaci n anual (%)
EMBI+ ARGENTINA 1,839 +3.00 +347.69
CREDIT DEFAULT SWAP (Argentina) 4,090 - n/d
Bonos de inter s        
Fuente: Bloomberg.
Especie Cierre Variaci n (%) Precio
Bocones      
4 Serie $ 2% - PR12 46.19 -0.98 DIRTY
Nota: Precios "clean": no incluye inter s corrido. Precio "dirty": incluye inter s corrido.
Estados Unidos     CER
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variaci n (pb) ltimo
Bono del Tesoro 10 a os 2.72 +14.55 2.20809
Bono del Tesoro 30 a os 3.16 +9.49
Riesgo pa s de los mercados emergentes    
Fuente: Bloomberg
Pa s ltimo Variaci n cierre anterior (pb) Variaci n anual (%)
Promedio mundial 754 -2.00 +215.83
Argentina 1,839 +3.00 +347.69
Brasil 522 +1.00 +136.04
Uruguay 829 +9.00 +243.98
M jico 449 -6.00 +198.68
Rusia 856 +37.00 +479.73
 
MONEDAS          
Mercado de contado        
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta
Text Box: Se muestran los precios del d lar contado en el mercado argentino. El d lar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El d lar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema inform tico del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de d lar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
$ / U$S Minorista 3.4600 3.4700
$/U$S Billete Banco Naci n 3.4030 3.4430
$/U$S Divisa Banco Naci n 3.4100 3.4500
   
     
  ltimo precio Variaci n cierre anterior (%) Apreciaci n anual (%)  
Real / U$S 2.43 -2.92 -26.81
Chileno / U$S 672.25 +0.70 -25.93
Uruguayo / U$S 23.88 -0.73 -9.84
U$S / 1.27 -0.29 -12.84
/ U$S 92.97 +0.69 +20.16
Dominicano / U$S 35.37 -0.06 -6.12
Quetzal / U$S (Guatemala) 7.65 +0.00 -0.09
Nota: precio tomado a la hora de confecci n del informe (puede no ser cierre).
MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES EN ARGENTINA      
Mercado de Futuros Financieros        
DDF (ROFEX)
Posici n Ultimo Vol. Ajuste
DICP122008     55.0000 Text Box: Se muestran los precios del d lar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de d lar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del d lar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el ltimo d a del mes indicado. En la columna "tasa impl cita" se muestra la tasa de inter s que iguala el precio actual del d lar (seg n BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podr amos colocar 1 d lar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de cauci n y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el n mero de contratos negociados para cada vencimiento. El d lar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el d lar de referencia del BCRA y la negociaci n es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben d lares f sicos sino su equivalente en pesos.
DICP012009     56.5000
EMT081219     3.4800
DLR122008 3.4950 36,682 3.4950
EMT090116     3.5830
DLR012009 3.5570 40,223 3.5600
DLR022009 3.6000 6,053 3.6000
DLR032009 3.6550 2,920 3.6550
DLR042009 3.6880 4,768 3.6850
DLR052009 3.7250 1,760 3.7300
DLR062009     3.7700
DLR072009 3.8000 3,300 3.8000
DLR082009 3.8150 20,220 3.8050
DLR092009 3.8400 7,020 3.8400
DLR102009 3.8600 120 3.8650
DLR112009     3.9100
DLR122009 4.0200 74 4.0200
DLR032010     4.1000
BADLAR (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
CER (ROFEX)
Contrato Precio futuro Volumen (contratos)
- - -
Mercado de Futuros Agropecuarios        
http://SRV19.cnv.gov.ar/MonitoreoDeMercados/FuturosAgropecuarios/2008/051208.xls
Nota: Los datos pertenecientes al MATBA corresponden al d a h bil previo a la fecha del presente informe.
INFORMACI N INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES    
Fuente: bolsar.com
17:41 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de suscripci n del FF Megabono Serie XXXV 34,64 KB
17:38 RURAL CERES S.A. (pyme)
Complemento de resultado de colocaci n de ON Serie I 15,80 KB
17:24 CRESUD S.A.
Informa adquisici n de acciones propias 19,58 KB
17:20 DEUTSCHE BANK S.A.
Aviso de pago de dividendo en acciones de Cedear de Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. 29,48 KB
17:20 DEUTSCHE BANK S.A.
Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Bunge Limited 28,54 KB
17:20 DEUTSCHE BANK S.A.
Informaci n sobre Cedears de Nomura Holdings Inc. 19,42 KB
17:19 DEUTSCHE BANK S.A.
Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Disney Common Stock 29,12 KB
17:19 DEUTSCHE BANK S.A.
Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de The Chubb Corporation 29,70 KB
17:19 DEUTSCHE BANK S.A.
Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Tyco International Ltd. 30,65 KB
17:19 DEUTSCHE BANK S.A.
Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Verizon Communications Inc. 29,44 KB
17:16 QUICKFOOD S.A.
Nota de Marfrig informando fusi n por absorci n de sociedades controladas 57,63 KB
17:13 JUAN MINETTI S.A.
Aviso de pr rroga del per odo de colocaci n ON Clase 1 18,29 KB
17:00 Standard Bank Argentina S.A.
Pr rroga del per odo de colocaci n del FF Columbia Tarjetas XI 21,11 KB
16:47 BANCO SUPERVIELLE S.A.
Informa tasa a aplicar al FF AMPF Serie I 24,80 KB
16:36 RURAL CERES S.A. (pyme)
Resultado de colocaci n de ON Serie I 19,67 KB
16:24 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Aviso de pago del FF Atam II 35,75 KB
16:24 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Aviso de pago del FF Buenos Aires Cr ditos Serie II 40,52 KB
16:24 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Aviso de pago del FF Buenos Aires Cr ditos Serie III 37,94 KB
16:24 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Aviso de pago del FF La Vitalicia III 37,15 KB
16:24 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Aviso de pago del FF Pluralcoop II 36,22 KB
16:01 BANCO PATAGONIA S.A.
Aviso de pago del FF Columbia Serie 04 23,30 KB
16:01 BANCO PATAGONIA S.A.
Aviso de pago del FF Fava Serie XIX 20,87 KB
16:01 BANCO PATAGONIA S.A.
Aviso de pago del FF Montemar Serie 05 20,12 KB
15:53 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A.
Aviso de suscripci n del FF Multipyme VIII 44,20 KB
15:49 CABLEVISI N S.A.
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas y Especial de Clase A y B de acciones a celebrarse el d a 15.12.08 27,36 KB
15:47 MULTICANAL S.A.
Convocatoria a Asamblea Especial de Clase C y D de acciones a celebrarse el d a 15.12.08 23,45 KB
15:46 MULTICANAL S.A.
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el d a 15.12.08 24,35 KB
15:43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Informa garant as otorgadas al 30.11.08 que superan el 1% del Patrimonio Neto 24,90 KB
15:09 Tarjetas Cuyanas S.A.
Aviso de pago de ON Serie XVIII 17,98 KB
15:05 TARJETA NARANJA S.A.
Aviso de pago de ON Clase II 16,94 KB
15:04 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Aviso de pago del FF Saturno Hogar Serie V 20,36 KB
15:04 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Aviso de pago del FF Saturno Hogar Serie VII 22,61 KB
15:04 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
Aviso de pago del FF Saturno Hogar VI 23,76 KB
14:53 Provincia de Chaco
Aviso de Canje de los Bonos BCHD 1, BCHD 2 y BCHD3 158,33 KB
14:51 Provincia de Chaco
Aviso de canje de los Bonos BOSAFI (no cotizan) 140,43 KB
14:49 Provincia de Chaco
Adjunta Resoluci n N 1059/08 sobre Canje de Bonos 20,58 KB
14:27 BANCO FINANSUR S.A.
Aviso de liquidaci n final del FF Mas Serie I 16,94 KB
14:26 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
Informa contratos con partes relacionadas 32,72 KB
14:24 Telef nica Data Argentina S.A.
Informa contratos con partes relacionadas 36,17 KB
13:37 AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Aviso de pago de ON a 10 y 5 a os 32,07 KB
13:05 BANCO DE VALORES S.A.
Rectifica tasa a aplicar al FF Coopeplus II 16,60 KB
13:04 Standard Bank Argentina S.A.
Informa tasa a aplicar al FF Best Leasing Clase VII 23,80 KB
13:04 Standard Bank Argentina S.A.
Informa tasa a aplicar al FF Bonesi XIX 20,77 KB
12:19 ACINDAR S.A.
Detalle del pedido de conversi n de ON al 02.12.08 17,12 KB
11:55 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
S ntesis de Asamblea celebrada el d a 04.12.08 18,49 KB
11:31 Provincia de La Rioja
Informa no colocaci n de los Bonos PRER 1 y 2 18,59 KB
11:21 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Aviso de pago de ON Clase 3 19,88 KB
11:02 ALTO PARANA S.A.
Aviso de pago de ON Clase N 1 30,08 KB
10:51 DEUTSCHE BANK S.A.
Aviso de pago de dividendo en efectivo de Cedear de Unilever N.V. - NY Reggistry Shares ADR 26,92 KB
10:45 BANCO DE VALORES S.A.
Aviso de pago del FF Tarjeta Shopping XLVIII 18,64 KB
10:43 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
Aviso de pago ON 21,31 KB
10:26 BANCO MACRO S.A.
Informa adquisici n de acciones propias 32,18 KB
10:21 BANCO PATAGONIA S.A.
Informa adquisici n de acciones propias 29,83 KB