INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Gerencia de Intermediarios - Informe del día: 2-Jun-2004
RESUMEN DEL MERCADO        
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
Indice MERVAL                    977,37                       975,62 +0,18 -8,82
Indice MAE                      45,17                         45,21 -0,09 +6,53
Nota: El Índice MERVAL  mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS        
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones  $       30.476.819 Títulos públicos  $                 932.719.972
Ejercicios  $             304.280 ON  $                      2.935.400
Cedears  $          2.714.541 Total  $            935.655.372
Total renta fija  $     146.395.113
Total contado  $   179.890.753
Mercado futuro
Cauciones  $       99.877.000
Préstamos  $          3.038.302
Opciones  $          3.339.832
A plazo (Concurrencia)  $             109.525
A plazo (Continua)  $                         -  
Total futuro  $   106.364.659
RENTA VARIABLE          
Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene).  M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.
Índices argentinos       Especies negociadas BCBA
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación diaria (%) Variación anual (%) ALZAS 22
MERVAL                    977,37 +0,18 -8,82 BAJAS 26
BURCAP                2.311,57 +0,55 -9,00 SIN CAMBIO 8
BOLSA GENERAL              42.523,90 +0,44 -11,88 TOTAL 56
M.AR                    918,91 +0,16 -9,49
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg
En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día  de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General.
En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación %
PETROBRAS EN              1.190.000 +2,71 GRUPO GALICI                          6.400.000 -1,15
SOC COMERCIA                 711.260 +1,89 PETROBRAS EN                          1.190.000 +2,71
SIDERAR-A                    86.708 +1,84 ACINDAR SA-S                          1.180.000 -0,33
Mayores bajas Volumen VN  Variación %
TRANS GAS SU                 134.284 -1,61
BBVA BANCO F                 216.378 -1,42
GRUPO GALICI              6.360.000 -1,15
Índices mundiales          
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                    10.263                       10.263 +0,59 -1,83 -1,83
S&P 500                      1.125                         1.125 +0,34 +1,18 +1,18
Nasdaq Composite                      1.989                         1.989 -0,09 -0,72 -0,72
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                         977                            330 +0,18 -8,82 -10,02
IPC (Méjico)                      9.982                            870 -0,61 +13,49 +11,07
Bovespa (Brasil)                    19.717                         6.289 +0,87 -11,33 -18,27
IPSA (Chile)                      1.416                           2,21 -0,01 -4,67 -11,92
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                         982                         1.200 +0,36 +2,56 -0,31
FTSE 100 (Reino Unido)                      4.423                         8.109 +0,00 -1,21 +1,57
DAX (Alemania)                      3.888                         4.748 +0,62 -1,94 -4,69
IBEX (España)                      7.909                         9.658 +0,77 +2,22 -0,65
National 30 (Turquía)                    21.268                           0,01 +0,69 -12,51 -18,76
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                    11.242                            102 -0,48 +5,30 +2,81
RTX (Rusia)                         986                               34 +3,23 -3,08 -2,38
Kospi 200 (Corea del Sur)                         104                           0,09 -1,59 -1,09 +1,14
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Gráfico intradiario del MERVAL        
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA          
El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Índices      
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación (%) Variación anual (%)
Indice MAE                      45,17 -0,09 +6,53
EMBI+ ARGENTINA                      4.688 +0,04 -18,19
Bonos de interés        
Fuente: Bloomberg.
Especie Cierre Variación (%) Precio
       
Fuente de información de precios Bloomberg, pudiendo ser  tanto del MAE como del MERVAL.
Corresponde al  último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.
BODEN 2008                      84,65 +0,99 CLEAN
       
Bocones      
4ª Serie $ - PRO7  s/d  s/d  s/d
4ª Serie U$S - PRO8                      64,00 s/d CLEAN
4ª Serie $ 2% - PR12                      96,01 +0,93 CLEAN
5º Serie $ - PRO9                      37,00 +0,00 CLEAN
5ª Serie U$S - PR10                      65,00 +0,00 CLEAN
Nota: Precios "clean": no incluye interés corrido.  Precio "dirty": incluye interés corrido.
Estados Unidos     CER
Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default) a 10 y a 30 años, calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb) Último
Bono del Tesoro 10 años                        4,80 +3,97 1,4879
Bono del Tesoro 30 años                        5,50 +3,24
Riesgo país de los mercados emergentes    
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                         498 -11,00 +19,38
Argentina                      4.688 +0,04 -18,19
Brasil                         685 -22,00 +48,60
Uruguay                         675 -7,00 +6,00
Méjico                         209 +2,00 +5,53
Rusia                         296 -12,00 +15,56
 
MONEDAS          
Mercado de contado        
Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta Variación cierre anterior (%)  
$ / U$S Interbancario                    2,9650 2,9650 s/d  
$ / U$S Minorista                    2,9300 2,9500 -0,34  
$ / U$S BCRA "A" 3500 2,9537 -0,41  
$/U$S Billete Banco Nación 2,9010 2,9410 s/d  
       
       
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                        3,14 +0,05 -7,82
Chileno / U$S                    641,40 -0,11 -7,62
Uruguayo / U$S                      29,80 +0,39 -1,63
U$S / €                        1,22 -0,07 -2,80
¥ / U$S                    110,08 -0,29 -2,37
Dominicano / U$S                      49,13 +0,00 -26,82
Quetzal / U$S (Guatemala)                        7,97 -0,06 +0,61
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Mercado de dólar futuro en Argentina        
Fuente: Bloomberg.
INDOL (MERVAL)      
Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
Precio futuro Volumen (contratos) Tasa implícita nominal anual base 365
JUN 04  $               2,9520 30     -
JUL 04      - -     -
AUG 04      - -     -
SEP 04      -     -     -
OCT 04      -     -     -
0      -     -     -
Fuente:  ROFEX y elaboración propia.
DDF (ROFEX)      
Contrato Precio futuro Volumen (contratos) Tasa implícita nominal anual base 365
JUN 2004 2,9540 25.545 0,13%
JUL 2004 2,9670 10.695 2,83%
AGO 2004 2,9780 1.760 3,34%
SEP 2004 2,9970 480 4,46%
OCT 2004   440     -
NOV2004 3,0360 522     -
DIC 2004 3,0580 362     -
ENE 2005 3,0820 350     -
FEB 2005 3,1060 140     -
          -
    -
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: Bolsar.com
17:12     GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.  Informa resultado de la suscripción de acciones preferidas.  47 Kb
15:34     BANCO HIPOTECARIO S.A.  Síntesis de asamblea general ordinaria de accionistas del 31.05.04.  259 Kb
14:27     BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.  Pago de renta y amortización del F.F. Fidens Serie I y II.  48 Kb
12:36     EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR)  Informa sobre la no renovación del contrato con la calificadora de riesgo para su programa de emisión de O.N.  18 Kb
12:03     ING BANK N.V. SUCURSAL ARGENTINA  Informa sobre suscripción del F.F. Nidexport Serie I.  73 Kb
11:35     LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA  Pago de renta de O.N. Serie 6 v/n u$s 39.778.828.  36 Kb
10:40     PROVINCIA DE RIO NEGRO  Pago de renta - BOGAR Clase II Serie I.  27 Kb