INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS

Gerencia de Intermediarios - Informe del día:

24-Sep-2004

RESUMEN DEL MERCADO

Último precio

Cierre anterior

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

Indice MERVAL

1.098,98

1.101,11

-0,19

+2,52

Indice MAE

47,02

46,20

+0,55

+10,90

Nota: El Índice MERVAL  mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.

RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS

Montos negociados BCBA

Montos negociados MAE

Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg

Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)

Mercado contado

Mercado contado

Acciones

$       54.839.657

Títulos públicos

$                 429.755.297

Ejercicios

$             432.550

ON

$                      1.897.569

Cedears

$          3.991.683

MAE1

$                      4.426.195

Total renta fija

$     258.410.348

PASES

$         2.023.210.978

Total contado

$   317.674.238

Total

$         2.459.290.039

Mercado futuro

Cauciones

$       51.450.680

Préstamos

$          1.326.432

Opciones

$          8.407.316

A plazo (Concurrencia)

$                         -

A plazo (Continua)

$                         -

Total futuro

$    61.184.428

RENTA VARIABLE

Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene).  M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.

Índices argentinos

Especies negociadas BCBA

Fuente: Bloomberg.

Fuente: Bloomberg

Último precio

Variación diaria (%)

Variación anual (%)

ALZAS

26

MERVAL

1.098,98

-0,19

+2,52

BAJAS

21

BURCAP

2.737,18

-0,59

+7,76

SIN CAMBIO

13

BOLSA GENERAL

49.061,46

-0,42

+1,67

TOTAL

60

M.AR

1.023,25

-0,17

+0,79

Acciones líderes - Mayores variaciones

Acciones - Mayores volúmenes

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día  de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General. En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.

Mayores alzas

Volumen VN

Variación %

Especie

Volumen VN

Variación %

SOLVAY INDUP

883.883

+1,47

GRUPO GALICI

8.460.000

+0,55

GRUPO GALICI

8.400.000

+0,55

PETROBRAS EN

2.600.000

-1,22

MOLINOS RIO

179.649

+0,51

ACINDAR SA-S

2.430.000

+0,29

Mayores bajas

Volumen VN

Variación %

TRANS GAS SU

449.446

-1,37

PETROBRAS EN

2.600.000

-1,22

ALUAR ALUMIN

171.492

-1,18

Índices mundiales

Fuente: Bloomberg

Ultimo precio en moneda local

Ultimo precio en U$S

Variación diaria moneda local (%)

Variación anual moneda local (%)

Variación anual U$S (%)

Estados Unidos

Dow Jones Industrial Avg

10.047

10.047

+0,08

-3,89

-3,89

S&P 500

1.110

1.110

+0,16

-0,16

-0,16

Nasdaq Composite

1.879

1.879

-0,37

-6,18

-6,18

Latinoamérica

MERVAL (Argentina)

1.099

366

-0,19

+2,52

+0,03

IPC (Méjico)

10.856

951

+0,42

+23,44

+21,36

Bovespa (Brasil)

22.972

8.014

+0,12

+3,31

+4,16

IPSA (Chile)

1.691

2,75

+0,37

+13,87

+9,88

Europa

FTSE EUROTOP 300 (Europa)

992

1.217

+0,30

+3,60

+1,10

FTSE 100 (Reino Unido)

4.578

8.254

+0,21

+2,26

+3,38

DAX (Alemania)

3.910

4.794

+0,12

-1,38

-3,77

IBEX (España)

7.986

9.791

-0,06

+3,22

+0,72

National 30 (Turquía)

28.546

0,02

-0,03

+17,42

+10,46

Asia

Nikkei 225 (Japón)

10.895

98

-1,13

+2,05

-0,95

RTX (Rusia)

1.062

36

+0,35

+4,41

+4,50

Kospi 200 (Corea del Sur)

107

0,09

+0,36

+2,02

+5,74

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Gráfico intradiario del MERVAL

Fuente: Bloomberg

RENTA FIJA

El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI. El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.

Índices

Fuente: Bloomberg

Último precio

Variación (%)

Variación anual (%)

Indice MAE

47,02

+0,34

+10,90

EMBI+ ARGENTINA

5.460

-3,24

-3,40

Bonos de interés

Fuente: Bloomberg.

Especie

Cierre

Variación (%)

Precio

Fuente de información de precios Bloomberg, pudiendo ser  tanto del MAE como del MERVAL. Corresponde al  último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.

BODEN 2008

92,80

+0,16

CLEAN

Bocones

4ª Serie U$S - PRO8

70,95

s/d

CLEAN

4ª Serie $ 2% - PR12

100,70

+0,15

CLEAN

5º Serie $ - PRO9

36,00

+0,00

CLEAN

5ª Serie U$S - PR10

65,93

S/D

CLEAN

Nota: Precios "clean": no incluye interés corrido.  Precio "dirty": incluye interés corrido.

Estados Unidos

CER

Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default) a 10 y a 30 años, calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)

Fuente: Bloomberg.

Fuente: Bloomberg.

Tasa (% anual)

Variación (pb)

Último

Bono del Tesoro 10 años

4,07

s/d

1,519

Bono del Tesoro 30 años

4,86

+0,78

Riesgo país de los mercados emergentes

Fuente: Bloomberg

País

Último

Variación cierre anterior (pb)

Variación anual (%)

Promedio mundial

424

+6,00

+1,20

Argentina

5.460

-3,24

-3,40

Brasil

479

+7,00

+3,46

Uruguay

490

-5,00

-23,00

Méjico

191

+5,00

-4,52

Rusia

301

+10,00

+15,56

MONEDAS

Mercado de contado

Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.

Fuente: Bloomberg

Compra

Venta

Variación cierre anterior (%)

$ / U$S Interbancario

2,9975

3,0000

s/d

$ / U$S Minorista

2,9935

2,9995

+0,07

$ / U$S BCRA "A" 3500

2,9983

+0,19

$/U$S Billete Banco Nación

2,9560

2,9960

s/d

Último precio

Variación cierre anterior (%)

Apreciación anual (%)

Real / U$S

2,87

-0,17

+0,82

Chileno / U$S

614,05

-0,12

-3,50

Uruguayo / U$S

27,49

-0,36

+6,66

U$S / €

1,23

-0,50

-2,42

¥ / U$S

110,73

+0,27

-2,94

Dominicano / U$S

34,70

-2,25

+3,60

Quetzal / U$S (Guatemala)

7,92

+0,00

+1,33

Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).

Mercado de dólar futuro en Argentina

Fuente: Bloomberg.

INDOL (MERVAL)

Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento. El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.

Precio futuro

Volumen (contratos)

Tasa implícita nominal anual base 365

JUL 04

-

-

-

AUG 04

-

-

-

SEP 04

-

-

-

OCT 04

-

-

-

Nov-04

-

-

-

Fuente:  ROFEX y elaboración propia.

DDF (ROFEX)

Contrato

Precio futuro

Volumen (contratos)

Tasa implícita nominal anual base 365

SEP 2004

2,9970

32.545

-

OCT 2004

3,0090

8.872

3,72%

NOV2004

3,0260

2.170

-

DIC 2004

3,0490

1.270

-

ENE 2005

3,0700

315

-

FEB 2005

3,0960

95

-

MAR 2005

3,1220

350

-

INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Fuente: Bolsar.com

17:19     AGRITECH INVERSORA S.A.  Pago de renta de O.N. Simples Primera Serie v/n $4.500.000.  25 Kb

17:16     GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A.  Convocatoria a asamblea general ordinaria para el día 22.10.04.  39 Kb

17:00     MASTELLONE HNOS. S.A.  Convocatoria a asamblea de tenedores de O.N. para el 20.10.04.  78 Kb

16:45     GIJÓN S.A.  Convocatoria a asamblea general ordinaria para el 30.09.04.  28 Kb

15:06     CCI CONCESIONES S.A.  Convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas para el día 27.10.04.  37 Kb

15:06     CCI CONCESIONES S.A.  Declaración jurada de auditores a ser propuestos en la próxima asamblea ordinaria de accionistas.  162 Kb

14:11     BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.  Pago de renta de O.N. Subordinadas con vencimiento en 2010.  37 Kb

14:11     CAPEX S.A.  Pago de renta de O.N. Clase 03 por un monto original de u$s 40.000.000.  26 Kb

13:47     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas del F.F. Confibono S-V.  24 Kb

13:46     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas del F.F. Confibono S-III.  24 Kb

13:45     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas del F.F. Megabono S-V.  26 Kb

13:34     BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.  Convocatoria a asamblea general extraordinaria para el 14.10.04.  66 Kb

12:53     NACION FIDEICOMISOS S.A.  Pago de renta y amortización del F.F. para el Desarrollo Productivo del Valle de los Pericos.  29 Kb

12:29     MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES  Convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria para el 28.10.04.  88 Kb