INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Gerencia de Intermediarios - Informe del día: 23-Sep-2004
RESUMEN DEL MERCADO        
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
Indice MERVAL                1.101,11                   1.085,81 +1,41 +2,72
Indice MAE                      46,20                         45,91 +0,55 +8,96
Nota: El Índice MERVAL  mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS        
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones  $       62.037.636 Títulos públicos  $                 398.733.433
Ejercicios  $             965.600 ON  $                      3.244.704
Cedears  $          4.971.494 MAE1  $                    22.399.265
Total renta fija  $     197.653.353 PASES  $              3.083.725.826
Total contado  $   265.628.083 Total  $         3.508.103.227
Mercado futuro
Cauciones  $       54.536.330  
Préstamos  $             825.565
Opciones  $       10.667.800
A plazo (Concurrencia)  $             177.590
A plazo (Continua)  $                         -  
Total futuro  $    66.207.285
RENTA VARIABLE          
Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene).  M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.
Índices argentinos       Especies negociadas BCBA
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación diaria (%) Variación anual (%) ALZAS 39
MERVAL                1.101,11 +1,41 +2,72 BAJAS 25
BURCAP                2.753,44 +1,47 +8,40 SIN CAMBIO 11
BOLSA GENERAL              49.268,88 +0,88 +2,10 TOTAL 75
M.AR                1.024,95 +1,38 +0,95
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg
En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día  de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General.
En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación %
ACINDAR SA-S              2.720.000 +2,64 GRUPO GALICI                        10.840.000 +1,69
TRANS GAS SU                 400.628 +2,45 ACINDAR SA-S                          2.720.000 +2,64
TENARIS SA                 202.375 +1,93 PETROBRAS EN                          2.270.000 +1,54
Mayores bajas Volumen VN  Variación %
BANCO MACRE                 978.825 -1,24
BBVA BANCO F                 324.430 -0,16
    -      -     -
Índices mundiales          
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                    10.039                       10.039 -0,70 -3,97 -3,97
S&P 500                      1.108                         1.108 -0,47 -0,32 -0,32
Nasdaq Composite                      1.886                         1.886 +0,04 -5,84 -5,84
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                      1.101                            368 +1,41 +2,72 +0,56
IPC (Méjico)                    10.811                            949 +0,32 +22,92 +21,07
Bovespa (Brasil)                    22.944                         7.967 +0,86 +3,18 +3,54
IPSA (Chile)                      1.685                           2,75 +0,71 +13,52 +9,61
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                         989                         1.214 -0,73 +3,29 +0,86
FTSE 100 (Reino Unido)                      4.568                         8.205 -0,52 +2,04 +2,77
DAX (Alemania)                      3.906                         4.791 -0,93 -1,50 -3,82
IBEX (España)                      7.991                         9.803 -0,38 +3,28 +0,85
National 30 (Turquía)                    28.555                           0,02 +4,32 +17,46 +10,32
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                    11.019                               99 +0,00 +3,21 +0,14
RTX (Rusia)                      1.059                               36 +0,18 +4,04 +4,14
Kospi 200 (Corea del Sur)                         107                           0,09 -0,55 +1,64 +5,64
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Gráfico intradiario del MERVAL        
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA          
El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Índices      
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación (%) Variación anual (%)
Indice MAE                      46,20 +0,34 +8,96
EMBI+ ARGENTINA                      5.616 +0,23 -2,14
Bonos de interés        
Fuente: Bloomberg.
Especie Cierre Variación (%) Precio
       
Fuente de información de precios Bloomberg, pudiendo ser  tanto del MAE como del MERVAL.
Corresponde al  último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.
BODEN 2008                      90,50 +0,27 CLEAN
       
Bocones      
4ª Serie U$S - PRO8                      70,00 s/d CLEAN
4ª Serie $ 2% - PR12                    100,55 +0,05 CLEAN
5º Serie $ - PRO9                      36,00 +0,00 CLEAN
5ª Serie U$S - PR10                      65,93 S/D CLEAN
Nota: Precios "clean": no incluye interés corrido.  Precio "dirty": incluye interés corrido.
Estados Unidos     CER
Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default) a 10 y a 30 años, calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb) Último
Bono del Tesoro 10 años                        4,06 s/d 1,5188
Bono del Tesoro 30 años                        4,85 +2,27
Riesgo país de los mercados emergentes    
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                         416 -1,00 -0,24
Argentina                      5.616 +0,23 -2,14
Brasil                         472 +5,00 +1,94
Uruguay                         495 -5,00 -22,00
Méjico                         184 +2,00 -7,54
Rusia                         288 -2,00 +13,23
 
MONEDAS          
Mercado de contado        
Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta Variación cierre anterior (%)  
$ / U$S Interbancario                    2,9875 2,9900 s/d  
$ / U$S Minorista                    2,9905 2,9965 -0,05  
$ / U$S BCRA "A" 3500 2,9925 -0,28  
$/U$S Billete Banco Nación 2,9540 2,9940 s/d  
       
       
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                        2,88 +0,35 +0,35
Chileno / U$S                    613,35 -0,23 -3,39
Uruguayo / U$S                      27,50 -0,31 +6,60
U$S / €                        1,23 -0,40 -2,36
¥ / U$S                    110,78 +0,35 -2,98
Dominicano / U$S                      35,50 +0,00 +1,27
Quetzal / U$S (Guatemala)                        7,91 +0,00 +1,36
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Mercado de dólar futuro en Argentina        
Fuente: Bloomberg.
INDOL (MERVAL)      
Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
Precio futuro Volumen (contratos) Tasa implícita nominal anual base 365
JUL 04      - - -
AUG 04      - -     -
SEP 04      - -     -
OCT 04  $               3,0100 59 5,93%
Nov-04  - -     -
Fuente:  ROFEX y elaboración propia.
DDF (ROFEX)      
Contrato Precio futuro Volumen (contratos) Tasa implícita nominal anual base 365
SEP 2004 2,9970 23.190 7,84%
OCT 2004 3,0100 10.752 5,93%
NOV2004 3,0280 2.945     -
DIC 2004 3,0500 445     -
ENE 2005 3,0650 5     -
FEB 2005     -
MAR 2005         -
 
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: Bolsar.com
17:06     BANCO DE VALORES S.A.  Pago de amortización del F.F. Megabono S-III.  21 Kb
17:06     BANCO DE VALORES S.A.  Pago de amortización del F.F. Megabono S-V.  21 Kb
16:48     TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.  Respuesta a requerimiento CD 171827 sobre versiones periodísticas.  27 Kb
16:36     PROVINCIA DE SALTA  Informa sobre Valor Técnico TICON 2da. Serie y Títulos Previsionales.  29 Kb
16:36     PROVINCIA DE SALTA  Pago de renta y amortización - SALT1 y SALD1.  85 Kb
15:58     TELEFONICA, S.A.  Informa sobre venta de acciones de la sociedad Pearson Plc.  29 Kb
15:21     AMERICAN PLAST S.A.  Síntesis de asamblea general ordinaria celebrada el 20.09.04.  107 Kb
15:20     AMERICAN PLAST S.A.  Nómina de Autoridades.  26 Kb
15:20     AMERICAN PLAST S.A.  Nómina los miembros del Comité de Auditoría.  53 Kb
14:51     DEUTSCHE BANK S.A.  Información sobre cedears - J.P. Morgan Chase & Co.  30 Kb
14:45     SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.  Informa sobre autorización de la compra de acciones de Millicom Argentina S.A.  32 Kb
14:38     ABN AMRO Trust Company (Argentina) S. A.  Informa resultado de colocación del F.F. Cuencred I.  33 Kb
14:36     PATRICIOS S.A.  Declaración jurada de auditores externos.  68 Kb
14:10     FRIGORIFICO LA PAMPA S.A.  Declaración jurada de auditores externos.  47 Kb
14:09     FRIGORIFICO LA PAMPA S.A.  Convocatoria a asamblea general ordinaria para el 22.10.04.  36 Kb
13:50     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas del F.F. Megabono S-IV.  23 Kb
13:49     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas del F.F. Consubond S-XXV.  21 Kb
13:49     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas del F.F. Megabono S-III.  23 Kb
13:48     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas del F.F. Consubond S-XXI.  21 Kb
13:47     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas del F.F. Confibono S-IV.  22 Kb
13:16     MASTELLONE HNOS. S.A.  Informa sobre el no pago de la cuota de intereses de O.N. que vence el 01.10.04.  24 Kb
12:42     CRESUD S.A.  Informa sobre reducción de deuda por conversión de O.N.  32 Kb
11:37     DEUTSCHE BANK S.A.  Información sobre cedears - SHELL TRANSPORT & TRADING ADR.  34 Kb
11:36     EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.)  Síntesis de asamblea especial de clase "C", celebrada el 20.09.04.  32 Kb