INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Gerencia de Intermediarios - Informe del día: 12-Abr-2004
RESUMEN DEL MERCADO        
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
Indice MERVAL                1.177,80                   1.182,36 -0,39 +9,88
Indice MAE                      45,71                         45,63 +0,18 +7,81
Nota: El Índice MERVAL  mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS        
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones  $       19.753.282 Títulos públicos  $                 414.840.263
Ejercicios  $          4.663.801 ON  $                         259.335
Cedears  $       10.206.558 Total  $            415.099.598
Total renta fija  $     124.943.905
Total contado  $   159.567.546
Mercado futuro
Cauciones  $     112.873.000
Préstamos  $          2.512.463
Opciones  $          7.826.992
A plazo (Concurrencia)  $             187.528
A plazo (Continua)  $       10.182.700
Total futuro  $   133.582.683
RENTA VARIABLE          
Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene).  M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.
Índices argentinos       Especies negociadas BCBA
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación diaria (%) Variación anual (%) ALZAS 17
MERVAL                1.177,80 -0,39 +9,88 BAJAS 44
BURCAP                2.737,74 -0,33 +6,84 SIN CAMBIO 8
BOLSA GENERAL              51.514,73 -0,44 +5,92 TOTAL 69
M.AR                1.124,18 -0,78 +10,35
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg
En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día  de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General.
En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación %
BANCO MACRE                 728.036 +0,91 GRUPO GALICI                          1.570.000 -0,43
TELECOM ARGE                 295.657 +0,66 PETROBRAS EN                              858.981 -1,02
ACINDAR SA-S                 784.663 +0,31 ACINDAR SA-S                              761.850 +0,31
Mayores bajas Volumen VN  Variación %
SIDERAR-A                      4.383 -3,13
SOC COMERCIA                 274.590 -1,79
TRANS GAS SU                 143.533 -1,65
Índices mundiales          
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                    10.516                       10.516 +0,70 +0,59 +0,59
S&P 500                      1.145                         1.145 +0,52 +2,99 +2,99
Nasdaq Composite                      2.065                         2.065 +0,61 +3,10 +3,10
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                      1.178                            412 -0,39 +9,88 +12,46
IPC (Méjico)                    10.844                            965 +0,91 +23,29 +23,15
Bovespa (Brasil)                    22.780                         7.905 +0,24 +2,44 +2,74
IPSA (Chile)                      1.488                           2,48 +0,43 +0,21 -1,07
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                      1.015                         1.225 +0,00 +5,94 +1,80
FTSE 100 (Reino Unido)                      4.490                         8.257 +0,00 +0,29 +3,42
DAX (Alemania)                      4.014                         4.846 +0,00 +1,22 -2,73
IBEX (España)                      8.394                       10.134 +0,04 +8,49 +4,25
National 30 (Turquía)                    24.401                           0,02 -1,38 +0,38 +4,08
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                    12.043                            114 +1,22 +12,80 +15,02
RTX (Rusia)                      1.393                               49 +0,14 +36,89 +39,97
Kospi 200 (Corea del Sur)                         121                           0,11 +1,44 +15,00 +20,00
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Gráfico intradiario del MERVAL        
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA          
El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Índices      
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación (%) Variación anual (%)
Indice MAE                      45,71 +0,18 +7,81
EMBI+ ARGENTINA                      4.704 +0,17 -18,31
Bonos de interés        
Fuente: Bloomberg.
Especie Cierre Variación (%) Precio
       
Fuente de información de precios Bloomberg, pudiendo ser  tanto del MAE como del MERVAL.
Corresponde al  último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.
BODEN 2008                      83,00 +9,83 CLEAN
       
Bocones      
4ª Serie $ - PRO7  s/d  s/d  s/d
4ª Serie U$S - PRO8                      59,40 +0,00 CLEAN
4ª Serie $ 2% - PR12                      98,50 -0,81 CLEAN
5º Serie $ - PRO9                      32,00 +0,00 CLEAN
5ª Serie U$S - PR10                      58,50 +0,00 CLEAN
Nota: Precios "clean": no incluye interés corrido.  Precio "dirty": incluye interés corrido.
Estados Unidos     CER
Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default) a 10 y a 30 años, calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb) Último
Bono del Tesoro 10 años                        4,28 +3,96 1,4699
Bono del Tesoro 30 años                        5,12 +3,20
Riesgo país de los mercados emergentes    
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                         415 -3,00 -0,72
Argentina                      4.704 +0,17 -18,31
Brasil                         539 -7,00 +17,06
Uruguay                         549 +0,00 -14,00
Méjico                         167 -1,00 -16,08
Rusia                         243 +1,00 -5,45
 
MONEDAS          
Mercado de contado        
Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta Variación cierre anterior (%)  
$ / U$S Interbancario                    2,8588 2,8588 s/d  
$ / U$S Minorista                    2,8050 2,8250 +0,18  
$ / U$S BCRA "A" 3500 2,8108 +0,00  
$/U$S Billete Banco Nación 2,7700 2,8100 s/d  
       
       
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                        2,88 -0,21 +0,29
Chileno / U$S                    600,20 +0,38 -1,27
Uruguayo / U$S                      29,68 +0,24 -1,21
U$S / €                        1,21 +0,11 -3,90
¥ / U$S                    105,40 +0,02 +1,97
Dominicano / U$S                      42,85 +0,00 -16,10
Quetzal / U$S (Guatemala)                        8,07 +0,09 -0,56
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Mercado de dólar futuro en Argentina        
Fuente: Bloomberg.
INDOL (MERVAL)      
Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
Precio futuro Volumen (contratos) Tasa implícita nominal anual base 365
NOV 03      -     -     -
DEC 03      - -     -
JAN 04      -     -     -
FEB 04      - -     -
MAR 04      - - -
APR 04      - -     -
MAY 04  $               2,8150 13 1,11%
JUN 04      - -     -
JUL 04      - -     -
AUG 04  $               2,8500 50 3,61%
SEP 04      -     -     -
OCT 04      -     -     -
0      -     -     -
Fuente:  ROFEX y elaboración propia.
DDF (ROFEX)      
Contrato Precio futuro Volumen (contratos) Tasa implícita nominal anual base 365
MAR 2004 - -     -
ABR 2004 2,8120 2.560     -
MAY 2004 2,8120 2958 -
JUN 2004 2,8140 1080 2,31%
JUL 2004 2,8220 804 2,97%
AGO 2004   -     -
SEP 2004   -     -
OCT 2004   -     -
NOV 2004   -     -
DIC 2004   -     -
ENE 2005 2,9050 75     -
FEB 2005         -
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: Bolsar.com
17:26     ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A.  Convocatoria a asamblea general ordinaria a celebrarse el 30.04.04 a las 12:00 hs. y 13:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente.  45 Kb
17:10     DYCASA SOCIEDAD ANONIMA  Complemento de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Informa domicilio para depósito de acciones.  22 Kb
16:23     MIRGOR S.A.  Convocatoria a asamblea general ordinaria para el 30.04.04.  143 Kb
16:06     MORIXE HERMANOS S.A.  Síntesis de estados contables. Rectificación.  59 Kb
14:44     ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.  Informa la tasa de inter{es anual aplicable a las obligaciones negociables no convertibles por u$s. 150.000.000.-.  27 Kb
14:30     HSBC BANK ARGENTINA S. A.  Informe trimestral sobre obligaciones negociables emitidas.  86 Kb
14:12     GARCIA REGUERA S.A.  Síntesis de estados contables trimestrales al 29.02.04.  34 Kb
13:51     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas de Garbarino Fideicomiso Financiero Serie XVI.  33 Kb
13:50     BANCO DE VALORES S.A.  Informe de cobranzas de Garbarino Fideicomiso Financiero Serie XV.  31 Kb
13:43     AMERICAN PLAST S.A.  Síntesis de estados contables al 29.02.04.  27 Kb
13:28     BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.  Informa resultado de colocación de Fideicomiso Tarjeta Shopping VII.  32 Kb
13:21     ACINDAR S.A.  Convocatoria a asamblea general ordinaria para el 29.04.04.  66 Kb
13:19     PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA  Aviso relacionado con el ejercicio de la opción de pago por parte de obligacionistas clase 1.  22 Kb
12:34     Tarjetas Cuyanas S.A.  Declaración jurada de auditores titular y suplente.  132 Kb
12:26     GAS ARGENTINO S.A.  Nómina de Autoridades de la sociedad.   24 Kb
12:23     SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.  Informe trimestral al 31.03.04 sobre emisión de obligaciones negociables.   265 Kb
11:52     MORIXE HERMANOS S.A.  Síntesis de estados contables trimestrales al 29.02.04.  31 Kb
11:28     INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.  Convocatoria a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 30.04.04.  44 Kb
11:27     INSTITUTO ROSENBUSCH S.A.  Declaración jurada de los auditores externos titular y suplente.  96 Kb
11:13     TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM S.A.  Informe trimestral sobre emisión de obligaciones negociables.  34 Kb
10:31     FIRST TRUST OF NEW YORK N.A.  Pago de renta de Fideicomiso Financiero Galtrust I.  37 Kb
09:33     RIGOLLEAU S.A.  Síntesis de estados contables trimestrales al 29.02.04.  22 Kb
09:25     CELULOSA ARGENTINA S.A.  Síntesis de estados contables trimestrales al 29.02.04.  226 Kb