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INFORME DIARIO
DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS |
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Gerencia de
Intermediarios - Informe del día: |
1-Abr-2004 |
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RESUMEN DEL
MERCADO |
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Último precio |
Cierre
anterior |
Variación
diaria (%) |
Variación
anual (%) |
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Indice MERVAL |
1.211,27 |
1.201,66 |
+0,80 |
+13,00 |
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Indice
MAE |
45,55 |
45,12 |
+0,95 |
+7,43 |
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Nota: El Índice MERVAL mide la evolución promedio de las
acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio
de los títulos públicos nacionales argentinos.
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RESUMEN DE
MONTOS NEGOCIADOS |
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Montos
negociados BCBA |
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Montos negociados MAE |
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Fuente:Bolsa
de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg |
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Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A.
(SIOPEL) |
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Mercado contado |
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Mercado
contado |
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Acciones |
$
39.438.226 |
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Títulos públicos |
$
865.358.314 |
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Ejercicios |
$
2.606.243 |
|
ON |
$
503.509 |
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Cedears |
$
4.997.084 |
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Total |
$ 865.861.823 |
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Total renta fija |
$
244.293.697 |
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Total contado |
$ 291.335.250 |
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Mercado futuro |
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Cauciones |
$
38.017.070 |
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Préstamos |
$
1.987.510 |
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Opciones |
$
4.830.316 |
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A plazo (Concurrencia) |
$
1.071.075 |
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A plazo (Continua) |
$ -
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Total futuro |
$ 45.905.971 |
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RENTA VARIABLE |
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Cierres y variaciones de los principales
índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones
negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones
más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de
cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción
influye más en la variación del índice cuanto mayor participación
tiene). M.AR es similar al MERVAL
pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas
empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de
mercado.
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Índices argentinos |
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Especies negociadas BCBA |
Fuente: Bloomberg. |
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Fuente: Bloomberg |
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Último
precio |
Variación
diaria (%) |
Variación
anual (%) |
ALZAS |
42 |
MERVAL |
1.211,27 |
+0,80 |
+13,00 |
BAJAS |
13 |
BURCAP |
2.771,81 |
+0,56 |
+9,12 |
SIN CAMBIO |
8 |
BOLSA
GENERAL |
52.314,05 |
+0,71 |
+8,41 |
TOTAL
|
63 |
M.AR |
1.154,09 |
+0,88 |
+13,67 |
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Acciones
líderes - Mayores variaciones |
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Acciones - Mayores volúmenes |
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Fuente: Bloomberg |
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Fuente: Bloomberg |
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En el primer cuadro se muestran las
acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en
el día de hoy. En el segundo cuadro
se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino
también las pertenecientes al Panel General.
En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio
de la especie respecto del cierre del día anterior.
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Mayores alzas |
Volumen VN |
Variación % |
Especie |
Volumen VN |
Variación % |
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JUAN MINETTI |
208.997 |
+4,85 |
PETROBRAS EN |
3.330.000 |
+1,52 |
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SOLVAY INDUP |
129.961 |
+3,50 |
GRUPO GALICI |
2.620.000 |
+0,85 |
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|
PETROBRAS EN |
3.330.000 |
+1,52 |
ACINDAR SA-S |
889.074 |
+0,59 |
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Mayores
bajas |
Volumen VN |
Variación % |
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TENARIS SA |
97.902 |
-1,15 |
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- |
- |
- |
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- |
- |
- |
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Índices mundiales |
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Fuente: Bloomberg |
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Ultimo
precio en moneda local |
Ultimo
precio en U$S |
Variación
diaria moneda local (%) |
Variación
anual moneda local (%) |
Variación anual U$S (%) |
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Estados Unidos |
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Dow Jones
Industrial Avg |
10.373 |
10.373 |
+0,15 |
-0,81 |
-0,81 |
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|
S&P
500 |
1.132 |
1.132 |
+0,53 |
+1,79 |
+1,79 |
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|
Nasdaq
Composite |
2.015 |
2.015 |
+1,04 |
+0,37 |
+0,37 |
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Latinoamérica |
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MERVAL (Argentina) |
1.211 |
424 |
+0,80 |
+13,00 |
+15,66 |
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|
IPC
(Méjico) |
10.612 |
947 |
+0,90 |
+21,18 |
+20,86 |
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|
Bovespa
(Brasil) |
22.647 |
7.838 |
+2,28 |
+1,69 |
+1,86 |
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IPSA
(Chile) |
1.481 |
2,42 |
+1,55 |
-0,29 |
-3,42 |
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Europa |
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FTSE EUROTOP 300 (Europa) |
994 |
1.228 |
+1,23 |
+3,71 |
+2,06 |
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|
FTSE 100
(Reino Unido) |
4.411 |
8.193 |
+0,57 |
-1,48 |
+2,61 |
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|
DAX
(Alemania) |
3.925 |
4.853 |
+1,77 |
-1,02 |
-2,59 |
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|
IBEX
(España) |
8.098 |
10.012 |
+1,00 |
+4,66 |
+3,00 |
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|
National
30 (Turquía) |
26.024 |
0,02 |
+0,48 |
+7,05 |
+14,99 |
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Asia |
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Nikkei 225 (Japón) |
11.683 |
113 |
-0,27 |
+9,43 |
+13,41 |
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RTX
(Rusia) |
1.324 |
46 |
-0,39 |
+30,13 |
+33,46 |
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|
Kospi
200 (Corea del Sur) |
116 |
0,10 |
+0,31 |
+10,58 |
+15,46 |
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Nota: precio
tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). |
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Gráfico
intradiario del MERVAL |
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Fuente: Bloomberg |
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RENTA FIJA |
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El índice MAE muestra la evolución
promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto
negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej:
Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
El índice
EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución
promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno
Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se
muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los
Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el
rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el
EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
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Índices |
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Fuente: Bloomberg |
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Último
precio |
Variación
(%) |
Variación
anual (%) |
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Indice
MAE |
45,55 |
+0,95 |
+7,43 |
|
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EMBI+
ARGENTINA |
4.808 |
+0,17 |
-16,24 |
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Bonos de interés |
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Fuente: Bloomberg. |
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Especie |
Cierre |
Variación
(%) |
Precio |
|
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|
Fuente de información de precios
Bloomberg, pudiendo ser tanto del
MAE como del MERVAL.
Corresponde al último precio
operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los
títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio
muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.
|
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|
BODEN
2008 |
83,64 |
+1,18 |
CLEAN |
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Bocones |
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4ª Serie
$ - PRO7 |
s/d |
s/d |
s/d |
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4ª Serie
U$S - PRO8 |
62,00 |
+0,00 |
CLEAN |
|
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4ª Serie
$ 2% - PR12 |
96,05 |
+1,68 |
CLEAN |
|
|
5º Serie
$ - PRO9 |
32,00 |
+0,00 |
CLEAN |
|
|
5ª Serie
U$S - PR10 |
58,50 |
N/D |
CLEAN |
|
|
Nota: Precios
"clean": no incluye interés corrido. Precio "dirty": incluye interés corrido. |
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Estados Unidos |
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CER |
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|
Rendimiento anual de los bonos del
Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de
default) a 10 y a 30 años, calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se
muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos
básicos (1 pb = 0,01%)
|
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Fuente: Bloomberg. |
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Fuente: Bloomberg. |
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Tasa (%
anual) |
Variación
(pb) |
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Último |
|
|
Bono del Tesoro 10 años |
3,91 |
+3,81 |
|
1,4679 |
|
|
Bono del
Tesoro 30 años |
4,85 |
+2,25 |
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Riesgo país de
los mercados emergentes |
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Fuente: Bloomberg |
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País |
Último |
Variación
cierre anterior (pb) |
Variación
anual (%) |
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Promedio mundial |
424 |
-6,00 |
+1,68 |
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Argentina |
4.808 |
+0,17 |
-16,24 |
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Brasil |
540 |
-15,00 |
+17,06 |
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Uruguay |
576 |
+1,00 |
-9,00 |
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Méjico |
179 |
-1,00 |
-9,05 |
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Rusia |
251 |
-4,00 |
-1,95 |
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MONEDAS |
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Mercado de contado |
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Se muestran los precios del dólar
contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al
promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por
grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista
corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes
autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio
BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el
SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del
MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de
futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el
valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
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Fuente: Bloomberg |
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Compra |
Venta |
Variación
cierre anterior (%) |
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$ / U$S Interbancario |
2,8550 |
2,8625 |
s/d |
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$ / U$S Minorista |
2,8400 |
2,8600 |
-0,18 |
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$ / U$S BCRA
"A" 3500 |
2,8522 |
-0,10 |
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$/U$S Billete Banco
Nación |
2,8040 |
2,8440 |
s/d |
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Último precio |
Variación
cierre anterior (%) |
Apreciación
anual (%) |
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Real / U$S |
2,89 |
-0,07 |
+0,02 |
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Chileno /
U$S |
612,15 |
-0,32 |
-3,20 |
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Uruguayo
/ U$S |
29,66 |
+0,07 |
-1,15 |
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U$S / € |
1,24 |
+0,05 |
-1,59 |
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¥ / U$S |
103,70 |
-0,03 |
+3,64 |
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Dominicano / U$S |
43,10 |
+0,00 |
-16,59 |
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Quetzal / U$S
(Guatemala) |
8,10 |
-0,04 |
-0,95 |
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Nota:
precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre). |
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Mercado de
dólar futuro en Argentina |
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Fuente: Bloomberg. |
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INDOL (MERVAL) |
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Se muestran los precios del dólar futuro
en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos
contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro
de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio
futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del
contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la
columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala
el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio
futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para
recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta
tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si
existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de
contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es
el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir,
no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
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Precio futuro |
Volumen
(contratos) |
Tasa
implícita nominal anual base 365 |
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NOV 03 |
- |
- |
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DEC 03 |
- |
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JAN 04 |
- |
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FEB 04 |
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MAR 04 |
- |
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APR 04 |
$ 2,8460 |
245 |
- |
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MAY 04 |
- |
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JUN 04 |
- |
- |
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JUL 04 |
$ 2,8750 |
125 |
2,43% |
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AUG 04 |
- |
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SEP 04 |
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OCT 04 |
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0 |
- |
- |
- |
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Fuente: ROFEX y elaboración propia. |
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DDF (ROFEX) |
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Contrato |
Precio futuro |
Volumen
(contratos) |
Tasa
implícita nominal anual base 365 |
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Mar-04 |
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- |
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Abr-04 |
2,8390 |
9.550 |
- |
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May-04 |
2,8390 |
6.301 |
- |
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Jun-04 |
2,8550 |
1.901 |
1,24% |
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Jul-04 |
2,8510 |
715 |
- |
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Ago-04 |
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- |
- |
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Sep-04 |
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- |
- |
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Oct-04 |
2,8920 |
665 |
3,35% |
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Nov-04 |
|
100 |
- |
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Dic-04 |
2,9100 |
225 |
3,51% |
|
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2,9200 |
140 |
- |
|
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|
- |
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INFORMACIÓN
INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES |
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Fuente: Bolsar.com |
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17:11 ALTO PALERMO S.A. (APSA) Pago de renta Obligaciones
Negociables 61 Kb |
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17:01 DEUTSCHE BANK S.A. Información sobre cedears - AEGON N.V.
AMERICAN REG 60 Kb |
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17:01 DEUTSCHE BANK S.A. Información sobre cedears - BANCO BILBAO
VIZCAYA 63 Kb |
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17:01 DEUTSCHE BANK S.A. Información sobre cedears - SBC
COMMUNICATIONS 60 Kb |
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16:42 TARJETA NARANJA S.A. Declaración jurada de Contadores Públicos
designados Auditores Titulares y Suplentes respectivamente 206 Kb |
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16:22 PETROBRAS ENERGIA S.A. Informa el uso del derecho de preferencia
en la venta de acciones de Citelec S.A.
62 Kb |
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16:01 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
S.A. Informa que ha resuelto
solicitar el retiro de cotización y oferta pública en la República Argentina 90 Kb |
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15:07 BANCO SUQUÍA S.A. Informa sobre propuesta de acuerdo
preventivo en su concurso 196 Kb |
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14:49 COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO
RIVADAVIA S.A. Síntesis de asamblea
general ordinaria celebrada el 31.03.04
148 Kb |
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14:32 ESAT S.A. Pago de renta obligaciones negociables sexta y septima
series. 61 Kb |
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14:26 NACION FIDEICOMISOS S.A. Información sobre Fideicomiso Financiero
para el Desarrollo Productivo del Valle de los Pericos 82 Kb |
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14:22 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. Nota aclaratoria de versiones
periodisticas 62 Kb |
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13:44 ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO
SOCIEDAD ANONIMA Convocatoria a
asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23.04.04 77 Kb |
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13:44 FRUTUCUMAN S.A. Síntesis de asamblea ordinaria unánime
celebrada el 23.03.04 54 Kb |
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13:42 MULTICANAL S.A. Convocatoria a asamblea general ordinaria
a celebrarse el 23.04.04 42 Kb |
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13:04 NORTEL INVERSORA S.A. Declaración jurada de Auditores
Externos 245 Kb |
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13:02 ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO
SOCIEDAD ANONIMA Informa sobre la
aprobación del Compromiso Previo de Fusión con Editora de Revistas S.A. 51 Kb |
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12:52 PROVINCIA DE SALTA Pago de renta SALT 1 y SALD 1 177 Kb |
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12:50 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. Pago de renta y amortización Obligaciones
Negociables Simples 73 Kb |
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12:49 METROGAS S.A. Convocatoria a asamblea ordinaria y especiales de las clases A,
B y C a celebrarse el 29.04.04 92 Kb |
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12:35 TELEFONICA, S.A. Convocatoria a Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse en Madrid el día 29.04.04 300 Kb |
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12:22 MORGAN S.A. Pago de renta Obligaciones Negociables 55 Kb |
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11:49 FIPLASTO S.A. Informa sobre participación en un consorcio eléctrico 59 Kb |
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11:20 ARSCAP S.A. Informe trimestral al 31.03.04 sobre Obligaciones Negociables
emitidas 98 Kb |
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10:49 TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA
ELECTR. EN ALTA TENSION Convocatoria
a asamblea general extraordinaria a celebrarse el 28.04.04 150 Kb |
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10:49 TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA
ELECTR. EN ALTA TENSION Declaración
jurada de contador público a ser designado auditor suplente 138 Kb |
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10:43 TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA
ELECTR. EN ALTA TENSION Informa que
Citelec fue notificada por Petrobras Energía S.A. del ejercicio del derecho
de preferencia sobre acciones en venta
44 Kb |
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09:54 TELEFONICA, S.A. Nota informando que resolvió aprobar el
proyecto de Reglamento de la Junta General Ordinaria de accionistas. 83 Kb |
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09:53 TELEFONICA, S.A. Nota informando que resolvió modificar el
Reglamento del Consejo de Administración.
79 Kb |
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