INFORME DIARIO DE MERCADOS - MONITOREO DE MERCADOS
Gerencia de Intermediarios - Informe del día: 1-Abr-2004
RESUMEN DEL MERCADO        
  Último precio Cierre anterior Variación diaria (%) Variación anual (%)
Indice MERVAL                1.211,27                   1.201,66 +0,80 +13,00
Indice MAE                      45,55                         45,12 +0,95 +7,43
Nota: El Índice MERVAL  mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado. El Índice MAE mide la evolución promedio de los títulos públicos nacionales argentinos.
RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS        
Montos negociados BCBA Montos negociados MAE
Fuente:Bolsa de Comercio de Buenos Aires (SIB) y Bloomberg Fuente: Mercado Abierto Electrónico S.A. (SIOPEL)
Mercado contado Mercado contado
Acciones  $       39.438.226 Títulos públicos  $                 865.358.314
Ejercicios  $          2.606.243 ON  $                         503.509
Cedears  $          4.997.084 Total  $            865.861.823
Total renta fija  $     244.293.697
Total contado  $   291.335.250
Mercado futuro
Cauciones  $       38.017.070
Préstamos  $          1.987.510
Opciones  $          4.830.316
A plazo (Concurrencia)  $          1.071.075
A plazo (Continua)  $                         -  
Total futuro  $    45.905.971
RENTA VARIABLE          
Cierres y variaciones de los principales índices que miden la evolución promedio de los precios de las acciones negociadas en la BCBA.l MERVAL mide la evolución promedio de las acciones más líquidas del mercado y es ponderado de acuerdo a la participación de cada una de ellas, la cantidad de operaciones y su precio (la acción influye más en la variación del índice cuanto mayor participación tiene).  M.AR es similar al MERVAL pero considera solamente empresas argentinas. BURCAP incluye las mismas empresas que el MERVAL, pero pondera de acuerdo a la capitalización de mercado.
Índices argentinos       Especies negociadas BCBA
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación diaria (%) Variación anual (%) ALZAS 42
MERVAL                1.211,27 +0,80 +13,00 BAJAS 13
BURCAP                2.771,81 +0,56 +9,12 SIN CAMBIO 8
BOLSA GENERAL              52.314,05 +0,71 +8,41 TOTAL 63
M.AR                1.154,09 +0,88 +13,67
Acciones líderes - Mayores variaciones   Acciones - Mayores volúmenes  
Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg
En el primer cuadro se muestran las acciones pertenecientes al índice MERVAL que presentaron mayor variación en el día  de hoy. En el segundo cuadro se muestran las acciones más operadas, considerando no solo la líderes sino también las pertenecientes al Panel General.
En ambos casos como variación se expresa el cambio porcentual en el precio de la especie respecto del cierre del día anterior.
Mayores alzas Volumen VN  Variación % Especie Volumen VN  Variación %
JUAN MINETTI                 208.997 +4,85 PETROBRAS EN                          3.330.000 +1,52
SOLVAY INDUP                 129.961 +3,50 GRUPO GALICI                          2.620.000 +0,85
PETROBRAS EN              3.330.000 +1,52 ACINDAR SA-S                              889.074 +0,59
Mayores bajas Volumen VN  Variación %
TENARIS SA                    97.902 -1,15
    -      -     -
    -      -     -
Índices mundiales          
Fuente: Bloomberg
  Ultimo precio en moneda local Ultimo precio en U$S Variación diaria moneda local (%) Variación anual moneda local (%) Variación anual U$S (%)
Estados Unidos          
Dow Jones Industrial Avg                    10.373                       10.373 +0,15 -0,81 -0,81
S&P 500                      1.132                         1.132 +0,53 +1,79 +1,79
Nasdaq Composite                      2.015                         2.015 +1,04 +0,37 +0,37
Latinoamérica          
MERVAL (Argentina)                      1.211                            424 +0,80 +13,00 +15,66
IPC (Méjico)                    10.612                            947 +0,90 +21,18 +20,86
Bovespa (Brasil)                    22.647                         7.838 +2,28 +1,69 +1,86
IPSA (Chile)                      1.481                           2,42 +1,55 -0,29 -3,42
Europa          
FTSE EUROTOP 300 (Europa)                         994                         1.228 +1,23 +3,71 +2,06
FTSE 100 (Reino Unido)                      4.411                         8.193 +0,57 -1,48 +2,61
DAX (Alemania)                      3.925                         4.853 +1,77 -1,02 -2,59
IBEX (España)                      8.098                       10.012 +1,00 +4,66 +3,00
National 30 (Turquía)                    26.024                           0,02 +0,48 +7,05 +14,99
Asia          
Nikkei 225 (Japón)                    11.683                            113 -0,27 +9,43 +13,41
RTX (Rusia)                      1.324                               46 -0,39 +30,13 +33,46
Kospi 200 (Corea del Sur)                         116                           0,10 +0,31 +10,58 +15,46
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Gráfico intradiario del MERVAL        
Fuente: Bloomberg
RENTA FIJA          
El índice MAE muestra la evolución promedio de los títulos públicos del Gobierno Nacional que poseen tanto negociación activa en el país como en los mercados internacionales (por ej: Globales). Su forma de cálculo se basa en el índice EMBI.
El índice EMBI+ Argentina es elaborado por JPMorgan-Chase y refleja la evolución promedio de los títulos públicos argentinos emitidos por el Gobierno Nacional con negociación en el mercado internacional. El valor que se muestra es la diferencia entre el rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos (considerado un activo libre de riesgo de default) y el rendimiento promedio de los bonos del Gobierno Argentino, medido según el EMBI+. Esta diferencia se muestra en puntos básicos.
Índices      
Fuente: Bloomberg
  Último precio Variación (%) Variación anual (%)
Indice MAE                      45,55 +0,95 +7,43
EMBI+ ARGENTINA                      4.808 +0,17 -16,24
Bonos de interés        
Fuente: Bloomberg.
Especie Cierre Variación (%) Precio
       
Fuente de información de precios Bloomberg, pudiendo ser  tanto del MAE como del MERVAL.
Corresponde al  último precio operado no necesariamente en el día de hoy. O sea, para el caso de los títulos con menos liquidez, que no negocian todos los días, el precio muestra el último precio al que se negoció en las ruedas anteriores.
BODEN 2008                      83,64 +1,18 CLEAN
       
Bocones      
4ª Serie $ - PRO7  s/d  s/d  s/d
4ª Serie U$S - PRO8                      62,00 +0,00 CLEAN
4ª Serie $ 2% - PR12                      96,05 +1,68 CLEAN
5º Serie $ - PRO9                      32,00 +0,00 CLEAN
5ª Serie U$S - PR10                      58,50 N/D CLEAN
Nota: Precios "clean": no incluye interés corrido.  Precio "dirty": incluye interés corrido.
Estados Unidos     CER
Rendimiento anual de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (considerados un activo libre de riesgo de default) a 10 y a 30 años, calculado de acuerdo a la punta vendedora. Se muestra también la variación con respecto al día anterior, medida en puntos básicos (1 pb = 0,01%)
Fuente: Bloomberg. Fuente: Bloomberg.
  Tasa (% anual) Variación (pb) Último
Bono del Tesoro 10 años                        3,91 +3,81 1,4679
Bono del Tesoro 30 años                        4,85 +2,25
Riesgo país de los mercados emergentes    
Fuente: Bloomberg
País Último Variación cierre anterior (pb) Variación anual (%)
Promedio mundial                         424 -6,00 +1,68
Argentina                      4.808 +0,17 -16,24
Brasil                         540 -15,00 +17,06
Uruguay                         576 +1,00 -9,00
Méjico                         179 -1,00 -9,05
Rusia                         251 -4,00 -1,95
 
MONEDAS          
Mercado de contado        
Se muestran los precios del dólar contado en el mercado argentino. El dólar interbancario corresponde al promedio calculado por Bloomberg de las fuentes autorizadas, compuestas por grandes bancos que operan en la plaza Argentina y Nueva York. El dólar minorista corresponde al promedio calculado por Bloomberg en base a las fuentes autorizadas, que son Puente Hnos. y Bank Boston Suc. Argentina. El cambio BCRA es calculado por el BCRA en base a las operaciones realizadas en el SIOPEL FOREX (mercado mayorista que opera con el sistema informático del MAE) y es el que se utiliza como activo subyacente en los contratos de futuro de dólar de INDOL y DDF. Para las monedas extranjeras se muestra el valor medio entre las puntas compradoras y vendedoras.
Fuente: Bloomberg
  Compra Venta Variación cierre anterior (%)  
$ / U$S Interbancario                    2,8550 2,8625 s/d  
$ / U$S Minorista                    2,8400 2,8600 -0,18  
$ / U$S BCRA "A" 3500 2,8522 -0,10  
$/U$S Billete Banco Nación 2,8040 2,8440 s/d  
       
       
  Último precio Variación cierre anterior (%) Apreciación anual (%)
Real / U$S                        2,89 -0,07 +0,02
Chileno / U$S                    612,15 -0,32 -3,20
Uruguayo / U$S                      29,66 +0,07 -1,15
U$S / €                        1,24 +0,05 -1,59
¥ / U$S                    103,70 -0,03 +3,64
Dominicano / U$S                      43,10 +0,00 -16,59
Quetzal / U$S (Guatemala)                        8,10 -0,04 -0,95
Nota: precio tomado a la hora de confección del informe (puede no ser cierre).
Mercado de dólar futuro en Argentina        
Fuente: Bloomberg.
INDOL (MERVAL)      
Se muestran los precios del dólar futuro en el mercado argentino, negociados en el MERVAL y en el ROFEX. Ambos contratos son similares y perfectamente comparables. Un contrato de futuro de dólar corresponde al U$S1000. Lo que negociacian las partes es el precio futuro del dólar, al que se obligan a comprar o vender al vencimiento del contrato. El vencimiento tiene lugar el último día del mes indicado. En la columna "tasa implícita" se muestra la tasa de interés que iguala el precio actual del dólar (según BCRA, que se muestra arriba) y el precio futuro. Vale decir, es la tasa a la cual podríamos colocar 1 dólar hoy para recibir un monto igual al precio futuro en la fecha de vencimiento. Esta tasa puede ser comparada con la tasa de caución y pase para analizar si existen oportunidades de arbitraje. La columna volumen muestra el número de contratos negociados para cada vencimiento.
El dólar que se utiliza como activo subyacente del contrato de futuro es el dólar de referencia del BCRA y la negociación es en pesos. Vale decir, no se pagan/reciben dólares físicos sino su equivalente en pesos.
Precio futuro Volumen (contratos) Tasa implícita nominal anual base 365
NOV 03      -     -     -
DEC 03      -     -     -
JAN 04      -     -     -
FEB 04      -     -     -
MAR 04      -       -
APR 04  $               2,8460 245     -
MAY 04      - -     -
JUN 04      - -     -
JUL 04  $               2,8750 125 2,43%
AUG 04      - -     -
SEP 04      -     -     -
OCT 04      -     -     -
0      -     -     -
Fuente:  ROFEX y elaboración propia.
DDF (ROFEX)      
Contrato Precio futuro Volumen (contratos) Tasa implícita nominal anual base 365
Mar-04         -
Abr-04 2,8390 9.550     -
May-04 2,8390 6.301 -
Jun-04 2,8550 1.901 1,24%
Jul-04 2,8510 715     -
Ago-04 -     -
Sep-04 -     -
Oct-04 2,8920 665 3,35%
Nov-04 100     -
Dic-04 2,9100 225 3,51%
  2,9200 140     -
          -
INFORMACIÓN INGRESADA A LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES  
Fuente: Bolsar.com
17:11     ALTO PALERMO S.A. (APSA)  Pago de renta Obligaciones Negociables   61 Kb
17:01     DEUTSCHE BANK S.A.  Información sobre cedears - AEGON N.V. AMERICAN REG  60 Kb
17:01     DEUTSCHE BANK S.A.  Información sobre cedears - BANCO BILBAO VIZCAYA  63 Kb
17:01     DEUTSCHE BANK S.A.  Información sobre cedears - SBC COMMUNICATIONS  60 Kb
16:42     TARJETA NARANJA S.A.  Declaración jurada de Contadores Públicos designados Auditores Titulares y Suplentes respectivamente  206 Kb
16:22     PETROBRAS ENERGIA S.A.  Informa el uso del derecho de preferencia en la venta de acciones de Citelec S.A.  62 Kb
16:01     BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.  Informa que ha resuelto solicitar el retiro de cotización y oferta pública en la República Argentina  90 Kb
15:07     BANCO SUQUÍA S.A.  Informa sobre propuesta de acuerdo preventivo en su concurso  196 Kb
14:49     COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA S.A.  Síntesis de asamblea general ordinaria celebrada el 31.03.04  148 Kb
14:32     ESAT S.A.  Pago de renta obligaciones negociables sexta y septima series.  61 Kb
14:26     NACION FIDEICOMISOS S.A.  Información sobre Fideicomiso Financiero para el Desarrollo Productivo del Valle de los Pericos  82 Kb
14:22     ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.  Nota aclaratoria de versiones periodisticas  62 Kb
13:44     ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA  Convocatoria a asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23.04.04   77 Kb
13:44     FRUTUCUMAN S.A.  Síntesis de asamblea ordinaria unánime celebrada el 23.03.04  54 Kb
13:42     MULTICANAL S.A.  Convocatoria a asamblea general ordinaria a celebrarse el 23.04.04  42 Kb
13:04     NORTEL INVERSORA S.A.  Declaración jurada de Auditores Externos  245 Kb
13:02     ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA  Informa sobre la aprobación del Compromiso Previo de Fusión con Editora de Revistas S.A.  51 Kb
12:52     PROVINCIA DE SALTA  Pago de renta SALT 1 y SALD 1  177 Kb
12:50     ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.  Pago de renta y amortización Obligaciones Negociables Simples  73 Kb
12:49     METROGAS S.A.  Convocatoria a asamblea ordinaria y especiales de las clases A, B y C a celebrarse el 29.04.04  92 Kb
12:35     TELEFONICA, S.A.  Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Madrid el día 29.04.04  300 Kb
12:22     MORGAN S.A.  Pago de renta Obligaciones Negociables  55 Kb
11:49     FIPLASTO S.A.  Informa sobre participación en un consorcio eléctrico  59 Kb
11:20     ARSCAP S.A.  Informe trimestral al 31.03.04 sobre Obligaciones Negociables emitidas  98 Kb
10:49     TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION  Convocatoria a asamblea general extraordinaria a celebrarse el 28.04.04  150 Kb
10:49     TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION  Declaración jurada de contador público a ser designado auditor suplente  138 Kb
10:43     TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION  Informa que Citelec fue notificada por Petrobras Energía S.A. del ejercicio del derecho de preferencia sobre acciones en venta  44 Kb
09:54     TELEFONICA, S.A.  Nota informando que resolvió aprobar el proyecto de Reglamento de la Junta General Ordinaria de accionistas.  83 Kb
09:53     TELEFONICA, S.A.  Nota informando que resolvió modificar el Reglamento del Consejo de Administración.  79 Kb